장, 단기 이동평균 지표를 활용한 트레이딩 전략: Percent Above 50-day SMA

phuzion7 (62)in #coinkorea • 6 years ago (edited)

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안녕하세요 오늘은 트레이딩 전략에 대한 글입니다^^ 비트코인캐시 관련해서 그 여파가 우리 스팀에게 또 힘겨운 시간을 안겨주네요 제가 스팀을 알게 된 이후에 가장 낮은 가격대를 보는 거 같습니다 정말 무수히 많은 코인들이 현재 유통되고 있는데요 이 가운데 스팀은 무려 41위에 랭크되어 있습니다 상당히 높은 순위라고 생각합니다 스팀의 가치가 아직까지 인정을 받고 있다는 증거겠죠? 좋은 주말 보내세요^^

By StockCharts

Percent Above 50-day SMA

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50일 SMA 이상 주식 비율은 지수, 이 경우에는 S&P 500의 참여의 정도를 측정하는 광범한 지표이다 이 글에서는 트레이딩 전략의 일환으로서 이 지표를 이용한 두 가지 기술을 다룬다 첫째, 장기 이동 평균은 시장의 일반적인 기조(tone)를 확인하는 데 적용될 수 있으며, 강세(bullish) 또는 약세(bearish)이다 둘째, 단기 이동 평균은 되돌림(pullbacks) 또는 반등(bounces)을 확인하는 데 활용된다 이 둘을 가지고, 차티스트는 일반적인 기조가 강세일 때 되돌림을 그리고 일반적인 기조가 약세일 때 반등을 찾을 수 있다 이 아이디어는 더 좋은 위험보상 비율로 더 큰 추세에 진입하기 위한 것이다

전략

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아래 차트에서처럼, 이 지표의 경우 로우 데이터는 50% 선 위/아래의 빈번한 교차로 변동성이 매우 클 수가 있다 일반적으로, 강세(bulls)는 지표가 50% 이상일 때 트레이딩 우위(edge)를 가지고 약세(bears)는 50% 이하일 때 우위를 가진다

로우 데이터는 효과적인 시스템을 위해서는 너무 변동성이 심하다 따라서, 차티스트는 데이터를 평활화하고 변동성을 줄이기 위해서 이동 평균(moving averages)을 활용한다 장기 이동 평균은 전체적인 기조, 강세 또는 약세를 설정하는 데 사용된다 그리고 단기 이동 평균은 과매수 또는 과매도 수준을 확인하는 데 사용된다 두 가지 이동 평균을 가지고 이 시스템을 발전시키기 위한 세 가지 단계가 있다

01 장기간 이동 평균으로 시장 경향 정의하기

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150일 EMA(지수이동평균)로 지표를 평활화하면 변동성을 크게 줄이게 되고 차티스트는 S&P 500을 위한 일반적인 경향을 규정할 수 있다 50% 이상 상승은 기술적으로 강세이며 50% 이하 하락은 약세이지만, 강세와 약세의 입구에 완충 구간(buffer zone)을 이용하면 휩소(whipsaws)를 줄일 수 있다 따라서, 52.5% 이상 상승하면 반대로 47.5% 이하로 하락할 때까지는 강세로 간주된다

02 되돌림 또는 반등 확인을 위한 단기 지표의 활용

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로우 지표(raw indicator)를 사용할 수도 있지만, 5일 EMA를 적용하면 민감도를 너무 많이 희생하지 않고도 약간의 평활화가 가능하다 차티스트는 되돌림과 반등을 확인하기 위한 수준을 설정해야 한다 이 수준을 너무 높거나 낮게 설정하면 신호가 거의 발생하지 않는 결과를 낳을 수 있는데, 반면 이 수준을 너무 중간에 설정하면 너무 많은 신호를 발생할 수 있다 황금비율의 중간이 필요하다 이 사례에서는 40과 60을 사용한다 40 아래로 내려가면 되돌림(pullback)의 신호이고, 반면 60 위로 올라가면 반등(bounce)의 신호이다

03 되돌림(pullback) 또는 반등(bounce)의 반전 신호 수준 설정하기

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이 시점에서, 차티스트는 일반적인 경향이 강세일 때는 되돌림을 그리고 일반적인 경향이 약세일 때는 반등을 찾는다 되돌림은 경고의 역할을 하지만, 우리는 그 되돌림이 끝났다는 신호를 알리는 수준이 필요하다 50 위로 다시 올라가면 수치가 향상 중이며 상승추세가 다시 재개 중일 수도 있다는 첫 번째 지표를 제공한다 60 이상 반등한 이후에는, 50 밑으로 다시 내려가면 수치가 다시 악화 중이며 하락 추세가 재개 중일 수도 있다는 첫 번째 지표를 제공한다

강세 신호 재개

150일 EMA가 52.5 위로 교차하고 47.50 이상을 유지하면 강세 기조를 설정한다
5일 EMA가 40 아래로 내려가면 되돌림의 신호이다
5일 EMA가 50 위로 올라가면 상승 전환을 알린다

약세 신호 재개

150일 EMA가 47.50 아래로 교차하고 52.50 아래에서 유지되면 약세 기조를 설정한다
5일 EMA가 60 위로 올라가면 반등의 신호이다
5일 EMA가 50 아래로 내려가면 하락 전환을 알린다

Trading Examples

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첫 번째 차트에서 처음 두 창은 지표를 나타내고 맨 아래 창은 S&P 500을 나타낸다 가운데 창에서, 150일 EMA는 2003년 5월 초에 52.50 위로 상승하며 강세 기조를 설정한다 이 강세 기조는 2008년 1월 지표가 47.50 아래로 하락할 때까지 이어진다 강세 기조에서, 차티스트는 5일 EMA를 이용한 강세 신호에만 초점을 맞춘다 40 아래로 내려가면 되돌림 신호이며 곧이어 다시 50 위로 상승은 강세 신호를 촉발한다 2003년에는 강세 신호가 없었고 2004년에는 3개의 강세 신호가 있었다 신호 1과 2는 잘 작동하지 않았지만, 신호 3은 견고한 상승을 이끌며 더 큰 상승추세의 지속을 알렸다

두 번째 차트는 2005년과 2006년에 네 번의 강세 신호를 보여준다 주목할 것은 150일 EMA가 절대로 47.50을 하향 돌파하지 않았고 2003년에 처음 설정된 강세 기조를 반전시키지 않았다는 것이다 5일 EMA는 적어도 7번 40 아래로 내려갔지만, 4번 만이 다시 50 이상 급등으로 이어졌다 상승추세가 실제로 재개됐다는 것을 확인하기 위해서 50 위로 급상승을 기다리는 게 중요하다 신호 1은 좋지 않았지만, 다른 세 개의 신호들은 S&P 500의 상당한 상승에 선행했다

세 번째 차트는 2008년 1월 초에 강세에서 약세로 전환한 시장 기조를 보여준다 2007년에 두 번의 강세 신호가 있었고 그 후 2008년에 두 번의 약세 신호가 있었다 이들 약세 신호는 중요한 고점 바로 뒤에 발생했으며 상당한 하락의 전조가 되었다 파란 화살표는 실현되지 못한 강세 신호를 나타낸다 비록 시장기조가 강세였고 5일 EMA가 40 아래로 내려갔지만, 이어지는 반등은 50을 넘어서 강세 신호를 촉발하는 데 실패했다 시장 기조가 약세로 전환된 후, 5일 EMA가 60 위로 급등했지만, 하락 추세 재개를 확인하는 50 아래로 다시 내려가진 않았다 (검정 화살표)

마지막 차트는 3년을 커버한다(2009, 2010, 2011) 시장 기조가 세 번 바뀌었고 7번의 신호가 있었다 처음 5번의 신호는 매우 좋았지만, 2011년 6월부터 12월까지 기간은 안 좋은 신호들로 다소 혼재되었다 신호 6은 7월 초에 강세였는데 그 후 8월에 시장은 크게 하락했다 신호 7은 11월 말에 약세였는데 그 후에 시장은 2011년 12월부터 2012년 2월까지 급등했다

Tweaking(조정하기)

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트레이딩 시스템을 조정하는 방법은 무수히 많이 있지만, 차티스트는 지나친 지표 설정의 최적화는 피해야 한다 즉, 완벽한 이동 평균 기간 또는 교차 수준을 찾으려고 시도하지 말아라 완벽한 것은 시스템을 개발하거나 트레이딩 할 때 달성하기 힘든 것이다 시스템의 원리를 유지하고 기본 주식의 실제 가격 차트와 같은 다른 측면에서의 조정에 초점을 맞추는 것이 중요하다 차티스트는 신호를 발생하거나 스탑을 설정하기 위해서 지지나 저항의 돌파를 이용할 수 있다 위 차트에서처럼, 2011년 7월 말과 8월 초에 지지 돌파에 기반한 스탑은 7월 초에 가짜 강세(bogus bull) 신호에 대해 현저하게 손해를 줄일 수 있었다 11월에 가짜 매도(bogus sell) 신호 이후, 1250까지 빠른 급등은 이전에 뭔가가 잘못됐었다는 신호였다 이것은 시장 기조가 12월 초에 다시 강세로 전환했을 때 확인되었다

마치며

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Percent Above 50-day SMA 전략은 증시의 큰 추세와 그 추세 내에서 조정을 확인하는데 활용된다 차티스트는 이 신호들을 자신의 시장 타이밍을 향상시키거나 또는 이 신호들을 트레이딩 편향(trading bias)을 정의하는 데 이용할 수 있다 예를 들어, 차티스트는 이 시스템이 강세일 때 강세 주식 설정을 하고 시스템이 약세일 때 약세 시장 설정에 초점을 맞춘다 이 글은 트레이딩 시스템 개발을 위한 출발점으로서 고안되었다는 것을 명심하고 이런 아이디어들을 자신의 트레이딩 스타일, 위험보상 선호, 그리고 개인적 판단을 증대 시키는데 활용하라

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