추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (10)일차 - 2018.03.07
안녕하세요!
10일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!
1. 최근 7일간 거래 요약
오늘도 비트코인의 약세가 지속되는 동시에 대부분의 알트코인 또한 하락세를 이어가는 모습입니다. 어제 포지션 기준으로 알트코인들이 롱과 숏 포지션으로 갈려있었는데, 서로서로 이익과 손실이 교차하며 어느정도 손익이 상쇄되는 형태의 결과가 나타났습니다. 오늘은 비트코인 기준으로는 0.22%의 약수익이 발생하였습니다. 다만 비트코인 자체의 하락폭이 있었기에, 달러 기준으로 2.01%의 손실이 발생하였습니다.
1일 및 3일 기준으로는 순손실을 기록중이고, 전체 기간 및 일주일 대비로는 아직 순수익을 기록중입니다.
2. 포지션 변동, 레버리지 변동
다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!
오늘 가장 주목할 부분은 역시 비트코인의 하락세에 10일만에 BTCUSD 페어가 숏 포지션으로 전환된 부분일 것 같습니다. 3월에는 BTC가 상승하리라는 예측이 많은 가운데, 숏 포지션으로 전환된 BTC가 성과를 낼지 지켜볼 부분이겠습니다.
한편 BCHBTC또한 롱 포지션으로 전환이 있었습니다. 봉차트로 얼핏 보기에 하락추세가 끝난거 같지 않은데 의아한 부분이긴 합니다.
XRPBTC, ADABTC, XLMBTC 세 페어의 경우 롱포지션으로 전환후에 지속적으로 손실이 누적되는 모습입니다. 아직 숏포지션 전환은 아니지만, 아쉬운 결과로 이어질 수도 있을 것으로 보입니다.
오늘의 포지션은 BTCUSD가 롱 → 숏 포지션으로, BCHBTC가 숏 -> 롱 포지션으로 전환 되었습니다.
레버리지의 경우, 열흘이상씩 오래 유지되어온 두 종목의 포지션 전환이 이루어지며, 2.28배로 상승하였습니다.
◆ 10일차 까지 추세 추종 시뮬레이션 매매를 진행하였는데요, 시뮬레이션 데이터는 지속적으로 쌓여야 의미가 있으나, 포스팅 형식이 어느정도 고착화 되며, 이제 조금 지루해지는 측면도 있는것 같습니다.
◆ 따라서, 또다른 전략을 채택하여 시뮬레이션 매매를 수행하는 글을 진행해보려고 합니다. 아직 주제는 정해지지 않아 결정되면 다시 말씀드리도록 하겠습니다.
◆ 새로운 시뮬레이션 주제가 결정되면, 현재의 시뮬레이션 포스팅은 유지하되, 좀 더 간단하게 브리핑 드리는 형식으로 개편하도록 하겠습니다.
▣ 부록
0~9일차의 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (0)일차 시작, 2018.02.25
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (1)일차 결과, 2018.02.26
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (2)일차 결과, 2018.02.27
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (3)일차 결과, 2018.02.28
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (4)일차 결과, 2018.03.01
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (5)일차 결과, 2018.03.02
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (6)일차 결과, 2018.03.03
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (7)일차 결과, 2018.03.04
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (8)일차 결과, 2018.03.05
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (9)일차 결과, 2018.03.06
다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
비트맥스... 좀 손실을 보았는데요... ㅎㅎㅎ
시뮬레이션의 장기 결과가 궁금하네요.
넵 저번주에 수익이 컸던만큼 조정으로 보고 있습니다. 백테스팅 시뮬레이션에서 보면 큰 수익 - 작은 손실 - 작은 손실 - ... - 큰 수익의 패턴이 꽤 자주 나타나는데, 손익비로 보았을때 장기적으로 이기는 게임으로 보고있습니다.
안녕하세요. 꾸준히 글 쓰시는게 대단하세요!
현재 포트폴리오 구성이 BTC/USD를 제외하면 다 BTC 시장에서 거래하시는데요, 비트맥스에서 알트는 BTC시장만 제공을 해서 그렇게 하시는 거지요??
암호화폐가격이 함께 움직이는 경향이 있으니까 헤징을 위해서는 나머지 거래도 USD기준 거래로 바꾸는 것이 좋지 않을까 하는 생각이 드네요. 그게 불가능하다면,
추세추종 시뮬레이션 결과 수익률을 더 의미있게 분석하기위해서, 1) BTC/USD 따로 USD 기준 수익률, 2)BTC 시장 알트 포트폴리오의 BTC 기준 수익률로 나누는 것이 좋을 것 같다는 의견입니다 ^^
안녕하세요! 세심한 지적감사드립니다. 말씀하신바와 같이, 비트맥스에서 BTCUSD를 제외하고는 USD를 취급하는 페어가 없습니다. 그래서 거래 종목들로만 시뮬레이션을 구성하고 있는 상태입니다.
그런이유로, 사실 현재는 BTC기준 거래로 시뮬레이션을 진행하고 있습니다. 예를들어 첫 행의 BTCUSD의 경우에도, BTC를 달러가격으로 표시하는 것이 아닌, 1달러를 사토시 가격으로 표기하고 있습니다.
다만, 아무래도 BTC위주로만 수익율을 표기할경우, 아무래도 좀 낯선감이 있어 USD 기준을 병기하고 있습니다!
USD를 기축으로 삼을 경우, 이중으로 환산하는 방법이 있을 것 같습니다. 예를들어 1이더리움을 롱포지션 가져갈 경우, ETHBTC를 1계약만큼 롱, BTCUSD를 동일한 액수만큼 롱포지션을 취하는 식으로 할 경우, USD를 기축으로 만드는 효과가 있을 것 같습니다.
한번 커플링 문제는 고려해서 글을 한번 써보도록 하겠습니다!
아, BTC기준으로만 보면 BTC/USD 거래도 집어넣을 수 있네요 ㅎㅎ 그 생각을 못함 ㅜㅜ 피앗머니에 갇혀버렸네요
코인간 상관관계에 대한 글도 기대할게요 ^^
[수동나눔]무조건-수동보팅 11회차 에 참여해주셔서 감사합니다.
조금씩 조금씩 유의미 해지고있습니다!
흥미잇네요..음...화이팅 입니다.
감사합니다! 계속 지켜봐주세요 ㅎㅎ
짱짱맨 태그 사용에 감사드립니다^^
존버앤캘리 이번편은 왠지 찡함..^^
https://steemit.com/kr/@mmcartoon-kr/20180307
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