추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (2)일차 - 2018.02.27
안녕하세요! 시뮬레이션 2일차 결과를 올려드립니다!
지난 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
(0)일차 시작, 2018.02.25
(1)일차 결과, 2018.02.26
1. 오늘 시뮬레이션의 요약.
두 개의 종목에 대해 포지션 전환이 있었습니다.
ETHBTC와 LTCBTC 종목이 롱 포지션 -> 숏 포지션으로 전환되었네요
오늘은 비트 숫자 상으로 다시 반등하여 시작일 대비 +0.05% 수익이 발생하였습니다. (1.0000 BTC -> 1.0050 BTC)
한편 2일간 비트 가격이 크게 상승한것에 힘입어 달러로는 15% 가량의 수익이 발생하였네요! ($ 9,365.00 -> $ 10,749.20)
아직 겨우 2일차라 조심스럽긴 하지만, 꾸준히 수익이 발생하는 것을 확인된다면, 매매 신호로 사용하기에 충분하리라는 생각이 듭니다.
2. BTCUSD를 제외한 나머지 종목의 상관성 증가
비트코인의 변동성이 큰 이유인지, BTCUSD를 제외한 나머지 페어들이 동시에 같이 움직이는 모습을 보여주고 있습니다.
현재 BTCUSD 비중 10%, 나머지 페어들 비중 90% 정도로 시뮬레이션 포트폴리오가 유지되고 있는데요, 좀 더 공분산을 줄이기 위해서는 BTCUSD의 비중을 늘리는 방향으로의 포트폴리오 개선이 필요하겠다는 생각이 듭니다.
우선은 1주일 이상 시뮬레이션을 진행하면서 고민해보도록 하겠습니다.
감사합니다!
[수동나눔]무조건-수동보팅 7회차 에 참여해주셔서 감사합니다.
시뮬레이션이 의미있는 결과가 나오면 실제로 적용하려 하시나보네요 능력부럽습니다.
이벤트 감사합니다! 네 좋은 시뮬레이션 결과가 나온다면, 독자 분들도 매매에 참고 및 적용이 가능할 것 같습니다 ㅎㅎ
댓글을 달아주셔서 확인했습니다. 보팅은 안드리고 댓글만 남겼네요
죄송합니다!
마침 피드가 올라온 걸 바로 확인했네요^^
공분산을 줄이기 위해 BTC 비중을 늘린다는게 어떤 말인지 궁금합니다
상관관계 분석을 해보아야 하겠지만, BTCUSD를 제외한 나머지 10가지 페어의 상관관계가 꽤 높으리라 추측되어지는데요. 이렇게 높은 상관관계로 여러 종목들이 동시에 움직이게 되면, 포트폴리오의 리스크가 증가하게 됩니다.
안녕하세요! 현재 BTCUSD 페어의 가격이 '비교적' 독립적으로 움직이는 반면, 나머지 10가지 페어는 같은 방향으로 대동소이하게 움직이는 특징이 나타나고 있습니다.
따라서 나머지 종목들과 비교적 상관관계가 낮을것으로 예상되는 BTCUSD 종목의 비중을 현재의 10% 정도에서 더 증가시킴으로써, 포트폴리오의 리스크를 줄이면서 좀 더 안정적인 수익이 나오도록 시뮬레이션을 수정하는 것을 생각중에 있습니다!
어느정도 데이터가 쌓이면, 관련 포스팅을 한번 올려보도록 하겠습니다. 좋은 의견 주셔서 감사합니다!
깔끔한 설명 감사합니다 ^^ 중간 댓글에 보팅했더니 순서가 바뀌네요 -,-
한번에 몰아서 작성해야하나봐요 ㅎㅎ 아직 스팀잇 공부해야할게 많네요 ㅎ 보팅 감사합니다!
대댓글로 코멘트 드려야할게 댓글로 갔네요;; 내용을 대댓글로 올렸습니다!
Congratulations @apdls92! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP