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RE: 추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (10)일차 - 2018.03.07
안녕하세요. 꾸준히 글 쓰시는게 대단하세요!
현재 포트폴리오 구성이 BTC/USD를 제외하면 다 BTC 시장에서 거래하시는데요, 비트맥스에서 알트는 BTC시장만 제공을 해서 그렇게 하시는 거지요??
암호화폐가격이 함께 움직이는 경향이 있으니까 헤징을 위해서는 나머지 거래도 USD기준 거래로 바꾸는 것이 좋지 않을까 하는 생각이 드네요. 그게 불가능하다면,
추세추종 시뮬레이션 결과 수익률을 더 의미있게 분석하기위해서, 1) BTC/USD 따로 USD 기준 수익률, 2)BTC 시장 알트 포트폴리오의 BTC 기준 수익률로 나누는 것이 좋을 것 같다는 의견입니다 ^^
안녕하세요! 세심한 지적감사드립니다. 말씀하신바와 같이, 비트맥스에서 BTCUSD를 제외하고는 USD를 취급하는 페어가 없습니다. 그래서 거래 종목들로만 시뮬레이션을 구성하고 있는 상태입니다.
그런이유로, 사실 현재는 BTC기준 거래로 시뮬레이션을 진행하고 있습니다. 예를들어 첫 행의 BTCUSD의 경우에도, BTC를 달러가격으로 표시하는 것이 아닌, 1달러를 사토시 가격으로 표기하고 있습니다.
다만, 아무래도 BTC위주로만 수익율을 표기할경우, 아무래도 좀 낯선감이 있어 USD 기준을 병기하고 있습니다!
USD를 기축으로 삼을 경우, 이중으로 환산하는 방법이 있을 것 같습니다. 예를들어 1이더리움을 롱포지션 가져갈 경우, ETHBTC를 1계약만큼 롱, BTCUSD를 동일한 액수만큼 롱포지션을 취하는 식으로 할 경우, USD를 기축으로 만드는 효과가 있을 것 같습니다.
한번 커플링 문제는 고려해서 글을 한번 써보도록 하겠습니다!
아, BTC기준으로만 보면 BTC/USD 거래도 집어넣을 수 있네요 ㅎㅎ 그 생각을 못함 ㅜㅜ 피앗머니에 갇혀버렸네요
코인간 상관관계에 대한 글도 기대할게요 ^^