추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (5)일차 - 2018.03.02

안녕하세요!
추세 추종 매매 시뮬레이션의 5일차 결과입니다!
현재까지는 매매 전략이 매우 효과적으로 작동하는 모습입니다.

1. 5일간 거래 결과 요약

0~5일차 자산의 변화를 정리해보면 다음과 같습니다.

	0일차	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	수익율
BTC 수량	1.000	0.964	1.005	1.026	1.049	1.155	15.5%
달러 환산	9365$	9814$	10749$	10702$	11289$	12512$	33.6%

5일이라는 짧은 시간동안 무려 33%의 수익이 발생하였습니다. 현재까지는 성과가 매우 좋은데, 앞으로도 계속해서 꾸준한 퍼포먼스를 내줄지가 관건이겠습니다.

2. 오늘의 포지션 변동 및 결산

오늘은 XMRBTC 페어가 숏 포지션 -> 롱 포지션으로 포지션 변동이 이루어 졌습니다. 모네로의 경우, 일봉 차트상 웨이브 패턴이 지속되면서 추세 추종 전략을 무력화 시키고 있는 모습입니다.
어느 방향이든 추세가 정해질때 XMRBTC 페어에서도 높은 수익을 얻을 수 있으리라 생각됩니다.
모네로를 제외한 나머지 종목들의 포지션이 그대로 유지되면서 강한 추세장이 지속되는 모습입니다. 전일대비 BTC기준 10.1%, 달러 기준 10.8%의 수익이 발생하였습니다. 과연 언제까지 비트 강세/알트 약세의 추세장이 이어질지 궁금하네요.

3. 사용 레버리지의 변동

포지션 변동이 거의 발생하지 않고, 수익이 지속되면서 레버리지 또한 하락 추세를 이어갔습니다. 2.5배를 타겟으로 하여 매매를 시작하였으나, 5일만에 2배에 가깝게 레버리지 사용이 감소하였습니다.
언젠가 추세장이 끝나는 시점이 올텐데, 이 시점에서 제 전략이 효과적으로 손실을 방어할 수 있을지가 궁금해지네요.

▣ 부록

0~4일차의 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (0)일차 시작, 2018.02.25
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (1)일차 결과, 2018.02.26
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (2)일차 결과, 2018.02.27
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (3)일차 결과, 2018.02.28
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (4)일차 결과, 2018.03.01

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위해 14개월의 ETHBTC 데이터를 이용하여 백테스팅 시뮬레이션을 수행한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!