추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (1)일차 - 2018.02.26
안녕하세요!
오전에 비트맥스 기반의 추세 추종 전략 시뮬레이션을 시작한다고 말씀드렸는데요!
(0)일차 시작 포스팅은 여기서 확인하실 수 있습니다!
자정이 되어 1일차 결산을 해보았습니다!
1. 1~5줄에서는 전반적인 결산 결과를 보여줍니다.
어제 1비트로 시뮬레이션을 시작했는데, 하루만에 0.9644비트로 비트수가 감소해버렸습니다.
다만 비트수가 상승한덕분인지 달러가치로 환산하였을 경우, 오히려 450달러 정도 수익이 발생하긴 하였네요
2. 종목별로 좀 더 자세히 살펴보면
BTCUSD가 숏->롱으로 포지션 변환이 발생하였고,
XMRBTC와 ETCBTC는 롱->숏으로 포지션 변환이 발생하였습니다!
추세추종 전략에서 잦은 포지션 변환이 발생하는 것은 좋지 않은 신호인데, 아무래도 3종목이 동시에 포지션 변환이 발생하게 된게 아쉬운 결과가 발생하게 된 원인인것 같습니다.
내일 다시 시뮬레이션 결과를 브리핑 해드리도록 하겠습니다.
좋은 밤 되세요!
재밌는 시도를 하고 계시네요 ^^ 시간날 때 꾸준히 챙겨볼 것 같습니다. 저도 머신러닝 기반 패턴분석을 한 번 해보고 싶다고 생각했는데, 비슷한 생각으로 단순한 모델로 먼저 시도하고 계신가봐요. 알파버전 결과가 궁금해집니다
오 머신러닝으로 ㄷㄷ... 기대됩니다! 나중에 꼭 구경하러 가봐야겠네요!!