DeFi Pulse Index(DPI)是市值加权指数，用于跟踪以太坊上的DeFi资产的价格表现。DPI每月更新一次，不包括通证化的衍生产品、合成资产或链接到实物资产的通证。

现在，让我们在多元化框架中从“不相关资产”角度和“平等风险承担”角度来检验DPI。

DeFi Pulse Index的相关矩阵显示，除UNI以外，大多数资产之间都高度相关。尽管UNI与REN或REP等其他DPI资产的相关性接近于零，但UNI与DPI资产仍保持正相关。

DeFi协议资产的可组合性、Dai在许多基础市场的应用以及与以太坊潜在的相关性都是潜在的风险集中点。

结合上述相关矩阵，我们可以使用资产协方差和总投资组合方差，来估算每项资产的MCTR(风险边际贡献)，以细化的评估指数整体风险。

根据当前DPI分配，总投资组合风险为122.48%。按资产计算MCTR表明，UNI(占指数的16.53%)约占总投资组合风险的26%。

如何评估DeFi投资组合？从DeFi指数说起
此外，DPI总风险的77%主要由4种代币(UNI、YFI、SNX和AAVE)驱动，DPI指数的收益会由于这4种代币的价格波动而变得极为敏感。与我们的60/40投资组合一样，DeFi Pulse Index组合中的少量资产带来了大量风险。

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多元化和最大的DeFi指数

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