You are viewing a single comment's thread from:RE: 추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (2)일차 - 2018.02.27View the full contextsilentnada (37)in #kr-coin • 6 years ago 마침 피드가 올라온 걸 바로 확인했네요^^ 공분산을 줄이기 위해 BTC 비중을 늘린다는게 어떤 말인지 궁금합니다
상관관계 분석을 해보아야 하겠지만, BTCUSD를 제외한 나머지 10가지 페어의 상관관계가 꽤 높으리라 추측되어지는데요. 이렇게 높은 상관관계로 여러 종목들이 동시에 움직이게 되면, 포트폴리오의 리스크가 증가하게 됩니다.
안녕하세요! 현재 BTCUSD 페어의 가격이 '비교적' 독립적으로 움직이는 반면, 나머지 10가지 페어는 같은 방향으로 대동소이하게 움직이는 특징이 나타나고 있습니다.
따라서 나머지 종목들과 비교적 상관관계가 낮을것으로 예상되는 BTCUSD 종목의 비중을 현재의 10% 정도에서 더 증가시킴으로써, 포트폴리오의 리스크를 줄이면서 좀 더 안정적인 수익이 나오도록 시뮬레이션을 수정하는 것을 생각중에 있습니다!
어느정도 데이터가 쌓이면, 관련 포스팅을 한번 올려보도록 하겠습니다. 좋은 의견 주셔서 감사합니다!
깔끔한 설명 감사합니다 ^^ 중간 댓글에 보팅했더니 순서가 바뀌네요 -,-
한번에 몰아서 작성해야하나봐요 ㅎㅎ 아직 스팀잇 공부해야할게 많네요 ㅎ 보팅 감사합니다!