[일상] 승률과 손익비

시스템트레이딩을 하다보면 전략에 대한 승율과 손익비에 대한 이야기를 많이 합니다.

우선 승율은 전체 참여 횟수 대비 이긴 비율입니다.

승률 = # win / total tries

승율이 높아야 수익이 나지만 수익비율/손실비율도 중요합니다. 많이 이겼지만 이겼을 때 번 금액에 비하여 졌을 때 잃었을 때 금액이 크다면 결국 손해가 날 수 있기 때문입니다.

손익비 = 수익이 난 경우의 평균 수익 / 손실이 난 경우의 평균손실

본인의 전략의 승률이 대략 얼마라고 정해지면 수익을 내기 위한 최소 손익비는 아래와 같습니다.

따라서 시뮬 결과의 승률과 손익비율을 꼭 검토해보아야 좋은 전략인지 확인이 가능합니다.

참고한 글
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=mint_haruna&logNo=222353530441&proxyReferer=https:%2F%2Fm.blog.naver.com%2Fmint_haruna%2F223089343740

https://blog.naver.com/enthusiasmlee/221495565071