추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (32)일차 - 2018.03.29

안녕하세요!
어제 자정전에 잠이 드는바람에, 아침에야 결과를 올리게되었네요...
32일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

29일 오후부터 30일 아침까지 정말 쉴새없이 비트코인 하락이 진행되었던 날입니다. 결과적으로 BTC 기준으로는 7%정도의 상당한 수익이 발생하였으나, USD 기준으로는 하락을 면치 못하였습니다.
거래의 기준이 BTC 늘리기로 설계되어있기 때문에, BTC 자체의 달러 가격이 하락하는 경우에는 USD 평가액의 하락을 피할 수 없어보입니다. 레버리지 배수를 좀 더 늘린다면, USD 기준으로도 현 시장에서 수익을 내는것이 가능하겠으나, 전체적인 리스크가 증가할 것으로 보여, 피하도록 할 계획입니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ DASHBTC가 숏 → 롱으로 포지션 변환 되었습니다.

또다시 대시코인의 포지션 변동입니다. 단 2일만에 숏 포지션을 청산하고 롱 포지션으로 재전환 되었습니다. 대시코인의 경우, 최근 1 ~ 2주일간 정말 변동이 잦았는데요, 이와 같은 때때로 있을 수 있는 일인지, 혹은 이상 시장현상인지를 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다.
나머지 페어들의 경우, 오랜만에 다수의 페어가 추세를 따라 수익을 내는 모습을 보여주었습니다. 덕분에 레버리지 또한 2일 연속 하락하여 2.2배수준을 기록중에 있습니다.

▣ 부록

◆ 과거 포스팅의 숫자가 많아져서, 1주일에 1번씩으로 간추렸습니다.

0~31일차의 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (0)일차 시작, 2018.02.25
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (1~7)일차 결과, 2018.02.26 ~ 2018.03.04
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (8~14)일차 결과, 2018.03.05 ~ 2018.03.11
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (15)일차 결과, 2018.03.12
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (16)일차 결과, 2018.03.13
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (17)일차 결과, 2018.03.14
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (18)일차 결과, 2018.03.15
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (19)일차 결과, 2018.03.16
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (20)일차 결과, 2018.03.17
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (21)일차 결과, 2018.03.18
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (22)일차 결과, 2018.03.19
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (23)일차 결과, 2018.03.20
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (24)일차 결과, 2018.03.21
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (25)일차 결과, 2018.03.22
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (26)일차 결과, 2018.03.23
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (27)일차 결과, 2018.03.24
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (28)일차 결과, 2018.03.25
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (29)일차 결과, 2018.03.26
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (30)일차 결과, 2018.03.27
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (31)일차 결과, 2018.03.28

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!