추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (28)일차 - 2018.03.25

안녕하세요!
28일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다! 어느덧 시작한지도 4주일째네요, 다음주중에 월간 결산 글을 올려보도록 하겠습니다.

1. 최근 7일간 거래 요약

오늘도 비트코인 시세가 장중 내내 요동쳤으나, 일봉으로 봤을 때, 횡보하는 움직임이 이어졌습니다. 다만, 대부분의 알트코인 페어들이 추세 방향에 역행하는 가격 변화를 보여주며, 순 손실을 기록하였습니다. 그러나, 포지션 변경이 일어날 만큼 큰 가격 변화가 있었던 페어는 없었습니다. 오늘 순손실을 기록한 페어들이 내일은 다시 반등해줄지 기대해보도록 하겠습니다.

1주일 결산 수익으로는 BTC 기준 -20% 수익을 기록 하였습니다. 3월18일에 BTC 기준 큰 수익을 기록한 결과가 제외되고나니 퍼포먼스가 확 떨어졌습니다.. .

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ 오늘은 포지션 변동이 없었습니다.

오늘은 12종목 중 8종목이 손실을 기록하는 등, 전반적인 손실을 보았으나, 포지션 변경은 없었습니다. 다만 이더리움, 리플 등 숏 포지션을 취한 종목은 소폭 상승하였고, 지캐시, 대시 등의 롱 포지션 종목들은 소폭 하락 하는 등 가랑비에 비 젖는 식의 손실을 본 것 같습니다.
전반적인 손실로, 레버리지는 소폭 상승하여 6일만에 다시 2.5배를 돌파하였습니다.

▣ 부록

◆ 과거 포스팅의 숫자가 많아져서, 1주일에 1번씩으로 간추렸습니다.

0~25일차의 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (0)일차 시작, 2018.02.25
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (1~7)일차 결과, 2018.02.26 ~ 2018.03.04
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (8~14)일차 결과, 2018.03.05 ~ 2018.03.11
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (15)일차 결과, 2018.03.12
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (16)일차 결과, 2018.03.13
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (17)일차 결과, 2018.03.14
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (18)일차 결과, 2018.03.15
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (19)일차 결과, 2018.03.16
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (20)일차 결과, 2018.03.17
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (21)일차 결과, 2018.03.18
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (22)일차 결과, 2018.03.19
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (23)일차 결과, 2018.03.20
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (24)일차 결과, 2018.03.21
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (25)일차 결과, 2018.03.22
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (26)일차 결과, 2018.03.23
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (27)일차 결과, 2018.03.24

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!