추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (27)일차 - 2018.03.24

in coinkorea •  2 years ago 

안녕하세요!
27일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

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3월 22일의 큰 하락 이후, 2일 연속 비트코인이 회복세를 보여주었습니다. 다만, 알트코인들의 경우, 상방/하방이 엇갈렸고, 시뮬레이션 포지션상으로는 별다른 재미를 보지 못한 모습이 나왔습니다.
당일 수익율 또한 별다른 변화가 없었으며, 전체 수익율도 지난 2일과 비슷한 수준의 성과를 보여주었습니다. 다만, 4주차가 거의 끝나가는 상황에서 BTC 기반 순 손실을 기록한 부분은 매우 아쉽네요.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)
☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.
◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.
☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분
☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!
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◆ DASHBTC가 숏 → 롱 포지션으로, NEOBTC가 롱 → 숏 포지션으로 전환되었습니다.

대시는 최근 5일사이에 꽤 오락가락하는 모습을 보이고 있습니다. 무려 3번의 포지션 변환이 있었고, 이로인해 손실또한 계속 누적되는 양상입니다. 어느쪽이든 빨리 방향이 결정되어 안정되었으면 좋겠네요.
NEOBTC또한 아쉽게도 단 4일만에 롱포지션을 마감하고 다시 숏 포지션으로 전환하였습니다. 최근 알트들에서 전반적으로 성과가 좋지 않은 부분이 아쉽습니다.
레버리지는 계속하여 2.5배에 근접한 수준인 2.46배를 유지하고 있습니다.

▣ 부록

◆ 과거 포스팅의 숫자가 많아져서, 1주일에 1번씩으로 간추렸습니다.

0~25일차의 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (0)일차 시작, 2018.02.25
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (1~7)일차 결과, 2018.02.26 ~ 2018.03.04
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (8~14)일차 결과, 2018.03.05 ~ 2018.03.11
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (15)일차 결과, 2018.03.12
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (16)일차 결과, 2018.03.13
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (17)일차 결과, 2018.03.14
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (18)일차 결과, 2018.03.15
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (19)일차 결과, 2018.03.16
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (20)일차 결과, 2018.03.17
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (21)일차 결과, 2018.03.18
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (22)일차 결과, 2018.03.19
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (23)일차 결과, 2018.03.20
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (24)일차 결과, 2018.03.21
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (25)일차 결과, 2018.03.22
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (26)일차 결과, 2018.03.23

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
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