[빙구처럼 트레이딩: 백테스팅 그리고 백테스팅... 또 백테스팅]

트레이딩은 과거에 일어났던 일을 기반으로 패턴을 찾아 현재 상황에 대입하여 과거에도 일어났으니 이번에도 반복 될것이다 라는 것을 전제하에 진행을 하는 것 입니다.

즉, 간단하게 말해서 인간은 실수를 반복하고... 를 역 이용하는 것 이라고 보실 수 있습니다.

트레이딩의 기본적인 부분인 반복되는 패턴을 찾으시려면 과거 차트를 탐색하는 방법 밖에 존재하지 않습니다. 아무리 좋은 전략을 누군가에게 배운다 한들 자신이 직접 확인을 해보기 전에는 모르는 것 입니다. 실제로 RSI 또는 스토케스틱 지표를 사용한 전략을 손절을 집어넣어 백테스팅을 해보신다면 돈을 잃는 것을 보실 수 있습니다. 과매수 영역은 과매수가 지속될 수 있으며, 과매도 영역은 과매도가 지속될 수 있기 때문입니다. 또한 이동평균선에 대한 전략을 백테스팅 해보신다면 승률은 불과 50% 가 살짝 넘는 정도라는 것을 확인해보실 수 있습니다. 즉, 진입의 반은 손절이라는 뜻이죠. 절대 안좋은 전략은 아니지만 이상적인 전략은 아니죠. 이러한 이유들로 인터넷에 돌아다니는 모든 사람이 아는 이상적인 전략들의 대부분은 실전에 사용하기 어렵습니다.

하지만 백테스팅을 해보시며 특정 상황에 전략을 대입한다면 승률이 올라가는 것을 확인해보실 수 있습니다. 가령 RSI 가 어떤 수치일때 이동평균선과의 관계라던지, RSI 가 다이버전스를 보일때 이동평균선의 각도라던지 여러가지 전략들을 합쳐 자신만의 전략을 만들어 자신의 것으로 만드는 것이 중요합니다.

그럼 간략하게 백테스팅의 기능은 두 가지로 요약할 수 있습니다.

1. 전략이 효과적인지 실험.

과거 차트를 누비며 자신이 만든 전략에 해당하는 위치에 배팅했을 경우 결과가 어땠는가를 수치로 나타냄으로써 수익성있는 전략인지, 승률은 얼마인지, 최대 연패는 얼마인지 정도를 계산해보실 수 있습니다.

이런 끔찍한 연패들을 미리 일어난다는 것을 아실 수 있죠.

1. 백테스팅을 하며 더 좋은 전략으로 개선시킬 수 있다.

두 번째에 해당하는 부분이 제가 아직도 끊임없이 백테스팅을 하는 부분인데요, 차트를 보면 볼 수록 어떤 특정한 상황에서 특이하게도 승률이 올라가는, 수익성이 나는 거래가 일어나는 것을 확인하실 수 있습니다. 가령 RSI 과매도를 20으로 책정하고 백테스팅을 하다가, 30으로 올렸을때 더 수익성이 높다는 사실을 눈으로 확인하실 수 있으신거죠. (저도 얼마전까지는 코딩을 통하여 백테스팅을 하였지만 두 번째 이유 때문에 현재는 손으로 직접 백테스팅을 하고 있습니다.)

오늘도 읽어주셔서 감사합니다~~ :)