[트레이딩]호수의 잔잔함과 트레이딩

안녕하세요~ @limbba입니다. 여러분들 명절은 잘 보내셨는지요? 전 회사 출근 때문에 고향에도 못가고 가족들만 버스로 보내고 혼자 명절을 지냈습니다. 올해 추석에는 절대 명절에는 일을 못한다고 지금부터 말을 해야 겠습니다.

사실 전 코딩을 그렇게 잘 하지는 못합니다. 정식으로 배운적이 없고 그냥 독학으로 메타트레이더라는 플랫폼에서 지원하는 언어를 가지고 뜯어보고 연구하고 작성해보고 테스트 정도의 실력입니다. 지금은 원하는 코딩을 할수 있는 수준까지는 올라왔지만, 아직도 막히는 부분이 있으면 머리를 싸매고 코딩을 합니다. 그래서인지 제 하나의 프로그램을 만들려면 시간이 많이 필요합니다.

프로그래밍에 몰두를 해서 한 번 자리에 앉으면 몇시간은 엉덩이를 들지도 않고 하게 되죠. 정말 중독성이 강한게 코딩인거 같습니다. 스팀잇에는 많은 능력자 분들이 계십니다. 파이썬 텔레그램등 스팀잇에 도움이 되는 프로그램을 만드히고 계시죠. 저도 기회가 되면 정말 배우고 싶은 언어입니다. 그런데 시작이 무섭습니다. 또 밤새며 공부할껄 생각하니, 두려움부터 앞서네요. 일단 제가 쓰는 것부터 확실히 하고 나서 시작해 볼 생각입니다.

제가 쓰는 메타4 언어는 트레이딩에는 좋으나 스팀잇에서는 시스템 트레이딩을 하지 않는 분들에게는 그다지 효용성이 없는 것 같아요. 하지만, 제가 잘할수 있는거 중에 하나이기 때문에 포기할수는 없고, 언젠가 가치를 인정받는 날이 오기를 바랄뿐입니다. 하지만 저에게도 새로운 꿈이 하나 생겼습니다. 바로 EA 제가 만드는 프로그램을 출품하는거죠. 얼핏 듣기론 EA 올림픽도 있고, 상업적으로 사용할수도 있다고 들었습니다.

내가 만드는 프로그램

저는 트레이딩을 할때 단순한걸 좋아합니다. 복잡한 지표와 선들 그리고, 여러가지 복합적인 것들을 다 대입해서 결과를 얻는 것보다 일반화 해서 단순화 시키는걸 좋아합니다. 즉 확률게임을 즐기는 편입니다. 실제 저는 트레이딩을 하지는 않습니다. 손을 뗀지 10년이 넘었으니까요.( 이건 나중에 포스팅할 일이 있으면 하겠지만, 여러가지 복합적인 이유가 있습니다.)

저는 단순화하여 확률에 따라 움직이는 프로그램을 만들고 있습니다. 앞선 포스팅에서는 간단한 패턴을 가지고 테스트용으로 만들었지만, 좀더 디테일하게 만들어서, 확률에 따른 기대값을 가지고 돌아가는 프로그램을 계획중입니다. 예를 들면 확률 50%인데 기대수익이 100 손실시 50이면 수익이 손실보다 많기 때문에 매매를 하는 이런류의 프로그램을 만들 예정인데, 쉽지도 않고 엄청 긴 여정이 될꺼 같습니다.(차라리 수동매매가 더 나을지도 -,.-) 그러게 하기 위해선 시장을 단순화 시켜야 합니다.

단순화 시킬려면 먼저 시장을 넓게 봐야 합니다. 어차피 주식시장 외환시장 선물시장 코인시장등 가격이 움직이는 것에는 시세가 적용되고, 오르고 내리고를 반복하게 됩니다. 시장이 형성될려면 참가자가 있어야 하고, 참가자들은 가격이 멈춰있는걸 원하지 않습니다. 그럼 그 시장은 가치가 어떻든 죽은 시장이 되어버립니다.

시장을 호수에 비유해 보겠습니다. 잔잔한 호수에 돌을 던지면 어떻게 될까요? 호수의 입장에서 보면, 큰소리와 함께 물결을 일으킵니다. 작은 돌은 작게, 큰 돌은 크게 물결을 일으킵니다. 하지만, 여러분들도 아시다시피 물결은 점점 작아지고, 끝내는 다시 호수가 잔잔하게 됩니다.

시장도 마찬가지입니다. 큰 충격이 있어야 파도가 치고 가격이 등락을 거듭하고 참여자들은 그 파도를 즐기게 됩니다. 또 다시 잔잔해지면 누군가가(정부든 매체든 세력이든) 또 돌을 던지겠지요. 그렇게 시장은 항상 쉼없이 돌아갑니다. 중요한건 그 파도가 얼마나 쎄고 어떻게 타야할지 정하는거겠죠. 제가 메타트레이더로 프로그램을 만뜰때 가장 힘들고 아직도 풀지 못한점이 있습니다.

시스템트레이딩 프로그램을 만들때 가장 힘든점

아까 위의 호수 비유로 보면 가장 힘든점은 그 돌을 피하는 겁니다. 누가 언제 얼마나 큰 돌을 던질지 프로그램은 알수가 없습니다. 돌을 던지는 주체가 제가 아니기 때문에 먼저 알수가 없습니다. 그래서 수많은 프로그램들이 죽는 이유가 그 시기를 알수가 없어서입니다. 그 순간만 피하면 왠만한 EA들은 거의다 수익이 납니다.

그래서, 항상 과거 자료를 가지고 충격이 있기 전 상황을 정리하여 대입 시키게 되죠. 하지만, 그 상황이 가짜가 많다는게 함정입니다. 물론 수동으로 매매를 하게 되면, 그런 상황은 우리가 잘 알수 있습니다. 뉴스나 각종 매체등을 보며 충격을 피할수 있지만, 프로그램은 그것도 모르고 계속 로직대로만 움직이니, 프로그램들이 잘 나가다가 계좌를 엉망으로 만들어 버립니다.

앞으로의 계획

일단 가장 기본이 되는 패턴이나 자료등을 바탕으로 테스트를 걸쳐 쓰게될 패턴과 버리게 될 패턴을 선별하고 선별된 데이타를 좀더 가공을 하여 각각의 로직을 만들 예정입니다. 또한 그 로직들을 제어하는 로직을 또 만들 예정입니다. 앞선 로직은 매매를 통제하는 로직 다른 로직은 계과관리로 하여 한번 만들어 볼 생각입니다. 혹시 메타4 언어 코딩에 관심 있으신분들 많으시면 메타4 언어 코딩하는법도 포스팅 하겠습니다. 틈틈히 개발일지 올려드리겠습니다. 오늘 하루도 즐거운 하루 되세요~