[차트공부] #3. 피보나치 선 (Fibonacci line)과 되돌림 비율 (Retracements)
피보나치 수열 (Fibonacci Sequence)
수학이나 프로그래밍에 관심이 있으신 분들이시라면 피보나치 수열에 대해 들어보신 적이 있으실 겁니다.
역사공부부터 해보겠습니다.
피사의 레오나르도로 널리 알려진 레오나르도 피보나치가 1202년 토끼의 번식을 언급하면서 이 수에 대하여 연구했다. 하지만, 피보나치가 최초로 연구한 것은 아니고 인도의 수학자가 최초란 기록이 남아있다. 기원전 450년 핑갈라가 쓴 책에서 최초로 이 패턴이 언급되었고 이후 인도의 수학자들이 이 수에 대하여 연구한 흔적들이 발견되었다. 그 때문에 피보나치도 동방쪽에서 넘어온 정보를 접한 적이 있지 않았을까 생각하는 무리들도 있긴 하나 공식적인 연관성은 불명. 어쨌든 서유럽에서 이 수열을 연구하고 체계화할 수 있는 업적을 세운 것은 피보나치였기 때문에 피보나치 수열이란 이름이 붙게 됐다. 다만 피보나치 수열이란 이름은 19세기가 되어서야 붙여졌다.
그래서, 피보나치 수열은...
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, ...
의 순서로 진행되는 수열을 의미하며 n 항은 n-2항과 n-1항의 합으로 표현됩니다.
이 수열에서는 n항은 n-1항의 약 1.618배
가 됩니다. n-2항에 대해서는 약 2.618배
가 되지요.
반대로 계산하면 n항은 n+1항의 약 0.618배
, n+2항의 약 0.382배
가 됩니다.
차트에 대한 피보나치 연구는 이러한 숫자에 대한 비율로 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100%, 1161.8% 로 구성됩니다.
피보나치 수열은 차트의 기술적 분석을 위해 팬(Fans, 부채살), 아크(Arcs, 원호), 시간대(Time zone), 되돌림(Retracements)로 응용되고 있습니다.
피보나치 팬 (Fans)
상승 추세가 하락 추세로 들어서기 시작하면, 그 상승 추세가 시작된 최저점을 0으로 보고 상승이 끝난 최고점을 100으로 보도록 합니다.
최고점에서 수직으로 선을 긋고 최저점에서 해당 선의 38.2%, 50.0%, 61.8% 지점을 기준으로 선을 긋습니다.
이 선들이 곧 지지선/저항선이 된다는 이론입니다.
그림으로 보면 이런 식입니다.
Tradingview에서는 피보나치 속도 저항 부채꼴
인 것 같습니다. (아시는 분은 알려주시면 감사하겠습니다. :))
최저점과 최고점을 이어보면 그에 따른 선들이 전개되고, 동그라미 친 부분들을 보면 저 선에서 저항을 받은 것을 볼 수 있습니다.
피보나치 아크 (Arcs)
피보나치 팬에서 잡았던 최고점을 원의 중심으로 놓고 최고점부터 최저점까지의 길이를 원의 반지름으로 놓습니다.
그 반지름을 38.2%, 50%, 61.8% 로 나타낸 것이 피보나치 아크입니다. 여기에서도 이 선들이 지지선/저항선이 됩니다.
Tradingview에서는 피보나치 속도 저항 원호
인 것 같습니다.
하지만 비트코인의 경우 피보나치 아크가 좋은 예측 정보를 주었다고 하기엔 힘들 것 같습니다. (제가 잘못 그었을 수도 있습니다.)
피보나치 시간대 (Time zone)
피보나치 수열인 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... 을 차트의 시간대에 표시해놓고 그 시간대에서의 추세를 판단하는 기법입니다.
차트 분석가들도 이 방법은 모호한 방법으로 본다고 합니다.
어떻게 그어야 할지 모르겠습니다. 피보나치 시간대는 포기합시다.
피보나치 되돌림 (Retracements)
차트를 분석하시는 분들이 제일 많이 언급하시는 것으로 보아 피보나치 되돌림은 차트 분석의 꽃과도 같은 것 같습니다.
가격은 한없이 상승할 수 없는데 그 이유는 이익실현 때문이라고 합니다. 그래서 어느정도 가격이 상승하면 매도세력에 의해 가격이 떨어지게 되는데 이러한 가격의 조정을 되돌림이라고 합니다.
누군가가 우연히도 이 되돌림 비율이 피보나치를 따르고 있다는 발견을 하였고, 이것을 많은 차트 분석가들이 이용하게 되면서 더욱 뚜렷한 특징을 가지게 된 것이 아닐까 생각됩니다.
우선 크게 보시죠.
얼추 비슷한 선들에서 지지 또는 저항받은 것을 볼 수 있습니다.
그 다음 저점입니다.
여기서도 위와는 다른 비율이긴 합니다만, 비슷한 선에서 반등 또는 저항받는 것을 보 볼 수 있습니다.
최근의 하락장을 살펴보죠.
피보나치 선을 기준으로 아슬아슬한 줄타기를 합니다.
4시간봉으로 바꿔보겠습니다.
의미있는 움직임이 보이시나요?
보시면 아시겠지만 피보나치 되돌림이 100% 정확하지는 않습니다.
그럼에도 불구하고 방어적인 측면에서 접근한다면 저항선에서 잃지 않는 트레이딩을 할 수 있게 해주고 지지선에서는 일시적 반등을 노려볼 수 있습니다.
(저는 엄청나게 높은 곳에 물려있어서 이용하지 못하는 슬픔이 있습니다.)
이제까지의 시리즈 중 작성하는데 제일 오랜 시간이 걸렸습니다.
피보나치 되돌림을 지표로 삼을 경우 "여기서 반등 오겠지?" 하다가 고꾸라져버리는 경우도 꽤 있으니 조심해야할 것 같습니다.
분할매수 분할매도를 강조하는 이유를 이제야 알아갑니다.
짱짱맨 호출로 왔어요..
보팅액이 적어서 죄송합니다.
즐거운 하루 되세요..
죄송하다는 멘트를 삭제하셨으면 좋겠습니다. ㅎㅎ 언제나 도움 받고있습니다. 감사합니다. :)
고생하셨어용~
별걸요~:) 감사합니다~!
항상 노력하시는 모습 보기 좋습니다.
구르는 돌에는 이끼가 끼지 않는다던데
항상 빛이나시는거 같습니다.
대머리 저주입니까
피보나치가 이렇게도 쓰이는군요!