[포트폴리오 전략 1]Harry bowne permanent 백테스팅 결과
오래동안 투자하기 위해서는 하나의 상품 또는 하나의 포트폴리오 모델만을 고집하는것보다 다양한 모델을 이해하고 상황에 맞게 적용할 필요가 있다. 돈이 생겨서 하기보다 평소에 꾸준하게 공부해둘 필요가 있다.
이번에는 Harry bowne permanent를 백테스팅 해보겠다. 이전략은 상관 관계가 낮은 자산들에 분산 투자하여 장기적인 손실을 최소하며 안정적 수익을 얻을 수 있다는 장점을 갖고 있다.
포트폴리오 : 주식, 금, 현금, 장기채권 각 25%
리발란싱 반년
- Vanguard 500 Index Investor 25% (주식)
- SPDR Gold Shares (금)
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 25% (장기채권)
- cash (달러)
백테스팅 결과 (2005-2019년)
테스팅 사이트 : https://www.portfoliovisualizer.com/
CAGR 6.5%
수익 최고년도 13.33%
수익 최저년도 –2.8%
낙폭차 –12.52%
요즘은 백테스팅도 이렇게 사이트에서 시각적으로 보여주기도 하는군요. 저 n빵전략은 고수하기가 힘들어서 그렇지 정말 안정적이고 직관적이죠.
"낙폭차" 는 max drawdown이지요?
네 맞아요. 저도 유지 하지 못하지만... 그래도 안정적 자산 비율을 높일려고요... 상승장 한번만 맞고 뭐 이러고 있답니다 ㅋㅋ
이렇게 보니.. 완전 필승전략처럼 보이네요.
테스팅 사이트 정말 큰 도움이 될것 같습니다!
네 필승 전략이긴 한데 ㅋㅋㅋ 저기서 조금 변형해도 좋고요.
방어적인 전략으로 간다면 저만한 전략도 없는것 같아요.
헉뜨... 좀 쉬운 자료가 없을 까요?
아내는 현금만 고집을 ㅠㅠ
http://www.yes24.com/Product/Goods/45504859?scode=032&OzSrank=1 이책에 더 쉽게 다양한 전략들이 나와 있어요. 추천드려요.
감사합니다 ^^ 꼭 읽어 볼께요
포트폴리오 구성을 잘하셨나봐요 :)
조금 쉽게 설명 부탁드립니다 ^^
저는 여러가지가 섞여 있어서 딱 저 모델만 말하기 어려운것 같아요.
http://www.yes24.com/Product/Goods/45504859?scode=032&OzSrank=1
이책 보시면 ㅋㅋ 좀더 쉽게 보실수 있어요.
언제나 가장 어려운 것은 진입 타이밍 같습니다. ㅠㅠ 결국 평균을 따라가겠지만, 만약 12년도 말에 포트폴리오를 구축했다면 첫번째 년도 부터 마이너스가 나는 등.. 심리적으로 불안하게 되더라구요 ㅠㅠ 포폴을 만드는 방법은 다양하지만 결국 수행을 할 수 있느냐 없느냐의 차이로, 돈을 버느냐 못버느냐 가 결정되는 것 같습니다. :) 좋은 글 잘보고 갑니다.
맞아요 언제 진입하는가가 가장 어려운 전략인것 같아요. 그래도 이전략은 비교적 평차를 쳐요. 주식이 떨어지면 채권과 금 현금의 가격이 높아지다 보니. 또 반대의 경우도 있고요.