ETF 투자 지표 (2018.3.7)

안녕하세요, Aiyren입니다.

오늘도 미국 보호주의 강화 뉴스와 선물 만기 등의 영향으로 국내증시 하락세(코스피 -0.4%, 코스닥 -2.1%)가 거센 하루였습니다. 그나마 삼성전자(+3.4%) 덕분에 코스피 지수와 삼성그룹 관련 ETF가 선방한 느낌입니다.

최근 채권 ETF를 제외하면 상위 랭크 종목들도 1개월 수익률이 마이너스인 힘든 장이 계속되고 있습니다. 해외에서도 여러가지 이슈가 빈번하게 터지고 있어, 하락장 리스크 관리에 좀 더 힘을 써야할 듯 싶네요 :(

내일도 성투하시길 바랍니다.

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오늘의 ETF (2018.3.7)

• TIGER 삼성그룹펀더멘털 (138520)

  수익률 : 당일(+0.9%), 1개월(-6.5%), 3개월(-2.9%), 6개월(+6.3%), 12개월(+20.6%)
  투자지표 : 변동성(67위), 모멘텀(85위), 종합(76위)

• KODEX 미국S&P바이오(합성) (185680)

  수익률 : 당일(-0.2%), 1개월(+0.4%), 3개월(+10.5%), 6개월(+9.9%), 12개월(+26.0%)
  투자지표 : 변동성(37위), 모멘텀(1위), 종합(1위)

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
• 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요

1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (-0.40%) / 코스닥 (-2.12%)
• 섹터 : 삼성그룹, IT 소폭 상승
  

2) 변동성 점수 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 모멘텀 점수 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 점수 40%
• 모멘텀 점수 60%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음