ETF 변동성 지표 분석

안녕하세요,
ETF를 사랑하는 Aiyren입니다 :)

지난번 포스팅을 쭉 보신 분들은 아시겠지만

• 제 포트폴리오는 대부분 퇴직연금(DC, IRP)이고,
• 위험은 최대한 적게 느끼고 일정 수준 이상의 수익률을 기대할 수 있으며,
• 장기투자에 적합한 ETF 포트폴리오를 어떻게 구성하면 좋을까 고민 중입니다.

그래서 오늘부터 퇴직연금에서 투자 가능한 ETF 상품을 정리해보고 정기적으로 분석하여 스티미언 여러분들과 공유하고자 합니다.

첫 포스팅이라 먼저 가볍게 1) 가격 변동성 지표만 넣었는데,
정리 되는대로 2) 모멘텀 지표와 3) 종목별 상관계수 도 추가하도록 하겠습니다.

향후에는 위 3개 지표를 조합해서 가상 포트폴리오 전략도 몇 개 짜보고, 백테스트를 해볼까 하는데 (가능하다면) 퇴근 후에 수작업으로 하다보니 시간이 많이 걸릴 것 같아요 ;ㅁ;

꼭 퇴직연금이 아니더라도 ETF에 관심 있으신 분들은 투자에 참고하시면 좋을 듯 합니다.

의견 있으시면 자유롭게 댓글 달아주세요~~

분석 자료

• Google Finance : 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)

분석 대상

• [미래에셋대우] 기준 : 퇴직연금 최다 ETF 제공
• 레버리지/인버스 ETF 제외
  (퇴직연금에서는 투자 불가능하기도 하지만, 장기 투자에는 적합하지 않다고 생각)

분석 결과 (2018.1.3 기준)

1) 변동성 지표 (Top 90)

• 누적수익률 (당일, 1개월, 3개월, 6개월, 12개월)
• 월별 수익률 평균/표준편차
• 샤프 비율
• MDD ; Maximum Drawdown : 투자자가 감내해야 하는 최대 낙폭이라 생각하시면 됩니다.
• Score : 샤프비율 및 MDD 가중 점수 (0~1점)
• Rank : 전체 ETF 목록의 Score 순위

전체 ETF 목록 (총 213 종목)

1 TIGER 200 KRX:102110
2 KODEX 200 KRX:069500
3 TIGER KTOP30 KRX:228820
4 TIGER 여행레저 KRX:228800
5 ARIRANG 코스피100동일가중 KRX:141240
6 KODEX 증권 KRX:102970
7 KODEX 건설 KRX:117700
8 KODEX CHINA H KRX:099140
9 TIGER 헬스케어 KRX:143860
10 TIGER 미국나스닥바이오 KRX:203780
11 KODEX 기계장비 KRX:102960
12 KODEX 은행 KRX:091170
13 KODEX 철강 KRX:117680
14 KODEX 에너지화학 KRX:117460
15 TIGER 차이나항셍25 KRX:117690
16 KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 KRX:174360
17 KODEX 삼성그룹 KRX:102780
18 KODEX 일본TOPIX100 KRX:101280
19 TIGER 베타플러스 KRX:170350
20 TIGER 로우볼 KRX:174350
21 KINDEX 중기국고채 KRX:114460
22 KINDEX 단기통안채 KRX:190620
23 KODEX 자동차 KRX:091180
24 TIGER 중국소비테마 KRX:150460
25 TIGER 미국나스닥100 KRX:133690
26 TIGER 라틴35 KRX:105010
27 KINDEX200 KRX:105190
28 KINDEX 밸류대형 KRX:143460
29 KINDEX 삼성그룹섹터가중 KRX:108450
30 TIGER 모멘텀 KRX:147970
31 KODEX 배당성장 KRX:211900
32 TIGER KRX100 KRX:091210
33 TIGER 반도체 KRX:091230
34 TIGER 방송통신 KRX:098560
35 TIGER 200 건설 KRX:139220
36 TIGER 경기방어 KRX:139280
37 TIGER 생활필수품 KRX:152180
38 TIGER 소프트웨어 KRX:157490
39 TIGER 화학 KRX:157520
40 TIGER 배당성장 KRX:211560
41 TIGER 삼성그룹펀더멘털 KRX:138520
42 TIGER LG그룹+펀더멘털 KRX:138530
43 TIGER 코스피고배당 KRX:210780
44 TIGER 은행 KRX:091220
45 TIGER 200 중공업 KRX:139230
46 TIGER 200 철강소재 KRX:139240
47 TIGER 200 에너지화학 KRX:139250
48 TIGER 200 IT KRX:139260
49 TIGER 200 금융 KRX:139270
50 TIGER 경기소비재 KRX:139290
51 TIGER 증권 KRX:157500
52 TIGER 현대차그룹+펀더멘털 KRX:138540
53 TIGER 자동차 KRX:157510
54 KBSTAR 중기우량회사채 KRX:136340
55 KODEX 단기채권PLUS KRX:214980
56 ARIRANG 스마트베타4종결합 KRX:244820
57 KINDEX 한류 KRX:226380
58 ARIRANG 고배당주 KRX:161510
59 ARIRANG 스마트베타LowVOL KRX:236460
60 ARIRANG 코스피 KRX:227830
61 ARIRANG S&P한국배당성장 KRX:222170
62 ARIRANG 스마트베타Value KRX:222180
63 ARIRANG 스마트베타Momentum KRX:222190
64 ARIRANG 스마트베타Quality KRX:222200
65 KODEX 코스닥 150 KRX:229200
66 TIGER 코스닥150 KRX:232080
67 TIGER 200 헬스케어 KRX:227540
68 마이티 코스피고배당 KRX:211210
69 TIGER 우량가치 KRX:227570
70 KBSTAR 모멘텀밸류 KRX:252720
71 KODEX 200가치저변동 KRX:223190
72 KODEX 배당성장채권혼합 KRX:237370
73 TIGER 경기방어채권혼합 KRX:237440
74 KODEX 선진국MSCI WORLD KRX:251350
75 TIGER 화장품 KRX:228790
76 KBSTAR미국S&P원유생산기업합성H KRX:219390
77 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) KRX:182480
78 KINDEX미국다우존스리츠(합성H) KRX:181480
79 ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) KRX:195980
80 SMART 선진국MSCI World(합성 H) KRX:208470
81 ARIRANG 글로벌MSCI(합성H) KRX:189400
82 ARIRANG 선진국MSCI(합성H) KRX:195970
83 KODEX 미국S&P금융(합성) KRX:200040
84 KODEX 독일MSCI(합성) KRX:200050
85 KINDEX 베트남VN30(합성) KRX:245710
86 ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성H) KRX:213630
87 KODEX 미국S&P에너지(합성) KRX:218420
88 TIGER 유로스탁스50(합성 H) KRX:195930
89 KOSEF 인도NIFTY50(합성) KRX:200250
90 KODEX 미국S&P산업재(합성) KRX:200030
91 TIGER 일본TOPIX(합성 H) KRX:195920
92 KODEX 미국S&PIT(합성) KRX:200020
93 SMART 중국본토 중소형 CSI500(합성 H) KRX:220130
94 TIGER 글로벌S&P헬스케어(합성) KRX:248270
95 TIGER 일본TOPIX헬스케어(합성) KRX:248260
96 KODEX 미국S&P바이오(합성) KRX:185680
97 TIGER 단기선진하이일드(합성H) KRX:182490
98 ARIRANG 심천차이넥스 KRX:256450
99 KODEX 심천CHINEXT(합성) KRX:256750
100 파워 고배당저변동성 KRX:192720
101 KBSTAR 모멘텀로우볼 KRX:252730
102 KODEX 국고채3년 KRX:114260
103 KOSEF 국고채10년 KRX:148070
104 KOSEF 국고채3년 KRX:114470
105 KOSEF 통안채1년 KRX:122260
106 TIGER 국채3년 KRX:114820
107 TIGER 단기통안채 KRX:157450
108 KOSEF 단기자금 KRX:130730
109 KODEX 단기채권 KRX:153130
110 KODEX 반도체 KRX:091160
111 TIGER 미국다우존스30 KRX:245340
112 TIGER 차이나CSI300 KRX:192090
113 TIGER 지속배당 KRX:266140
114 KODEX 운송 KRX:140710
115 TIGER S&P글로벌인프라(합성) KRX:269370
116 KODEX S&P글로벌인프라(합성) KRX:269420
117 TIGER 코스닥150로우볼 KRX:267300
118 KBSTAR 고배당 KRX:266160
119 KODEX 헬스케어 KRX:266420
120 KODEX 필수소비재 KRX:266410
121 KODEX 경기소비재 KRX:266390
122 KODEX IT하드웨어 KRX:266370
123 KODEX IT 소프트웨어 KRX:266360
124 ARIRANG 중형주저변동50 KRX:266550
125 KINDEX 러시아MSCI(합성) KRX:265690
126 TIGER 우선주 KRX:261140
127 KINDEX 필리핀MSCI(합성) KRX:261920
128 KOSEF 배당바이백PLUS KRX:260200
129 KOSEF 저PBR가중 KRX:260270
130 TIGER 코스닥150IT KRX:261060
131 TIGER 코스닥150바이오테크 KRX:261070
132 KINDEX 인도네시아MSCI(합성) KRX:256440
133 TIGER 대만TAIEX선물(H) KRX:253990
134 KBSTAR 헬스케어 KRX:253280
135 KODEX 200동일가중 KRX:252650
136 TIGER 200동일가중 KRX:252000
137 KINDEX 코스닥(합성) KRX:251890
138 ARIRANG 고배당저변동50 KRX:251590
139 TIGER 유로스탁스배당30 KRX:245350
140 KODEX 성장투자 KRX:247790
141 KODEX 가치투자 KRX:247780
142 KODEX 턴어라운드투자 KRX:247800
143 TIGER 차이나HSCEI KRX:245360
144 KODEX 바이오 KRX:244580
145 KODEX 모멘텀PLUS KRX:244620
146 KODEX 퀄리티PLUS KRX:244660
147 KODEX 밸류PLUS KRX:244670
148 TIGER 일본니케이225 KRX:241180
149 KBSTAR V&S셀렉트밸류 KRX:234310
150 KODEX 코스피100 KRX:237350
151 KODEX KTOP30 KRX:229720
152 TIGER 미디어컨텐츠 KRX:228810
153 TIGER 200 산업재 KRX:227550
154 KODEX 200 중소형 KRX:226980
155 KODEX 코스피 KRX:226490
156 TIGER 가격조정 KRX:217790
157 흥국 S&P코리아로우볼 KRX:215620
158 KODEX 삼성그룹밸류 KRX:213610
159 KINDEX 배당성장 KRX:211260
160 KTOP 코스피50 KRX:168300
161 TIGER 200커버드C KRX:166400
162 마이티 코스피100 KRX:159800
163 KODEX KOREA MSCI KRX:156080
164 KOSEF 코스피100 KRX:153270
165 파워 200 KRX:152870
166 ARIRANG 200 KRX:152100
167 KBSTAR 200 KRX:148020
168 TREX 펀더멘탈 200 KRX:145850
169 파워 코스피100 KRX:140950
170 KODEX 보험 KRX:140700
171 KBSTAR 수출주 KRX:140570
172 KBSTAR 우량업종 KRX:140580
173 마이다스 200커버드콜 KRX:137930
174 KINDEX 삼성그룹동일가중 KRX:131890
175 ARIRANG 코스피50 KRX:122090
176 TREX 200 KRX:108590
177 KBSTAR 5대그룹주 KRX:105780
178 KOSEF 고배당 KRX:104530
179 KOSEF 블루칩 KRX:104520
180 KOSEF KRX100 KRX:100910
181 TREX 중소형가치 KRX:097750
182 KOSEF 200 KRX:069660
183 KBSTAR 코스닥150 KRX:270810
184 TIGER글로벌4차산업혁신기술 합성 KRX:275980
185 KODEX글로벌4차산업로보스틱(합성) KRX:276990
186 TIGER 단기채권액티브 KRX:272580
187 TIGER 200 생활소비재 KRX:227560
188 KBSTAR글로벌4차산업IT(합성H) KRX:276650
189 KBSTAR KQ고배당 KRX:270800
190 파워 스마트밸류 KRX:275540
191 KODEX미국S&P고배당커버드콜합성 KRX:276970
192 KODEX MSCI밸류 KRX:275290
193 KODEX MSCI퀄리티 KRX:275300
194 KODEX MSCI모멘텀 KRX:275280
195 KINDEX 스마트밸류 KRX:272230
196 KINDEX 스마트모멘텀 KRX:272220
197 KINDEX미국4차산업인터넷합성H KRX:280320
198 KODEX 고배당 KRX:279530
199 ARIRANG 단기우량채권 KRX:263190
200 KBSTAR 핼스케어채권혼합 KRX:253290
201 KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 KRX:241390
202 ARIRANG 우량회사채50 1년 KRX:239660
203 파워 단기채 KRX:226810
204 KBSTAR 단기통안채 KRX:196230
205 ARIRANG 바벨 채권 KRX:190150
206 ARIRANG 단기유동성 KRX:190160
207 파워 중기국고채 KRX:176710
208 KBSTAR 국고채3년 KRX:114100
209 KODEX 단기변동금리부채권액티브 KRX:273140
210 KBSTAR 중장기국공채액티브 KRX:272570
211 KBSTAR 단기국공채액티브 KRX:272560
212 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 KRX:273130
213 KINDEX 중장기국공채액티브 KRX:272910