ETF 투자 지표 (2018.3.6)

안녕하세요, Aiyren 입니다.

오늘은 코스피 +1.53%, 코스닥은 +1.68% 상승하며 국내 증시가 모처럼 반등하였습니다. 국내 섹터ETF는 중공업, IT, 증권, 반도체 업종이 큰 폭으로 상승하였고, 해외 지수ETF도 국내에 비해 소폭이지만 상승했네요.

내일도 성투하시기 바랍니다 :)

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오늘의 ETF (2018.3.6)

• TIGER 반도체 (091230)

  수익률 : 당일(+2.8%), 1개월(+1.0%), 3개월(-1.9%), 6개월(+6.4%), 12개월(+33.8%)
  투자지표 : 변동성(4위), 모멘텀(24위), 종합(11위)

• TIGER 미디어컨텐츠 (228810)

  수익률 : 당일(+1.7%), 1개월(-0.6%), 3개월(+8.5%), 6개월(+30.0%), 12개월(+42.0%)
  투자지표 : 변동성(18위), 모멘텀(8위), 종합(10위)

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
• 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요

1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (+1.53%) / 코스닥 (+1.68%)
• 섹터 : 중공업, IT, 증권, 반도체 대폭 상승
  

2) 변동성 점수 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 모멘텀 점수 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 점수 40%
• 모멘텀 점수 60%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음