ETF 투자 지표 (2018.2.22)

안녕하세요, Aiyren입니다.

오늘은 춘절 연휴를 마치고 돌아온 중국을 제외하고는 국내/해외 증시가 모두 약세를 보였습니다. (코스피 -0.63%, 코스닥 -0.61%)

최근 하락장에서도 헬스케어/바이오 업종은 타 업종에 비해 튼튼한 방어력으로 선방하고 있고, 특히 TIGER 일본TOPIX헬스케어(248260)는 국내 지수와 음의 상관관계를 보이면서도 꾸준히 우상향하며 모멘텀을 올려나가고 있습니다.

2월도 이제 며칠 남지 않았네요. 내일도 성투하시기 바랍니다 :)

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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ETF 투자 지표 (2018.2.22 마감 기준)

최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
• 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요

1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (-0.63%) / 코스닥 (-0.61%)
• 섹터 : IT소프트웨어, 헬스케어 소폭 상승
  

2) 변동성 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 지표 40%
• 모멘텀 지표 60%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음