ETF 투자 지표 (2018.2.21)

안녕하세요, Aiyren입니다.

코스닥 지수가 외국인/기관 매수세로 하루 만에 큰 폭(+1.29%)으로 반등하며 회복세를 이어나갔습니다.

코스닥150 ETF는 2월 초 크게 흔들린 이후 최근 1개월 수익률을 -2.7%까지 회복하였고, 3개월 수익률 +9.8%, 1년간 평균 월수익률 +4.9%로 변동성은 크지만 어마어마한 수익률을 보여주고 있네요.

포스팅을 올린 최근 2달 동안 아래 ETF들이 꾸준히 좋은 점수를 보여주고 있습니다.

• 변동성 회피 전략 : 미국 S&P IT, 나스닥 지수, 베트남 VN30
• 단기 모멘텀 전략 : 국내 헬스케어, 미국 바이오, 베트남 VN30

많지 않은 분들이 보고 계시지만, 주식과 암호화폐 시장의 큰 변동성때문에 멘탈이 흔들리는 (저를 포함한) 여러분들이 분산 투자로 안정적인 수익을 얻으셨으면 하는 바람에 포스팅을 이어나가고 있습니다.

그럼 내일도 성투하시기 바랍니다 :)

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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ETF 투자 지표 (2018.2.21 마감 기준)

최근 변경 사항

• 2018.2.7 : MDD 산출 오류 수정 (최근 한달 수익률 포함)
• 2018.2.20 : 통합지수 가중치 변경 (변동성/모멘텀 40:60)

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요

1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (+0.60%) / 코스닥 (+1.29%)
• 섹터 : 화장품, 자동차, 반도체 반등
  

2) 변동성 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 지표 40%
• 모멘텀 지표 60%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음