ETF 투자 지표 (2018.1.31) / ETF 투자 결산 (2018.1월)

안녕하세요, Aiyren입니다.

오늘 국내 증시는 소폭 조정을 보이며 코스피는 +4.0%, 코스닥은 +14.0%의 상승으로 1월 한 달을 마무리 지었습니다.

제 ETF 포트폴리오는 코스피/코스닥 벤치마크 수익률에 미치진 못했지만, 지난 2017년 5월 이후 최고 월 수익률(2.79%)로 만족할 만한 수익을 주었네요.

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개인적으로 2월부터는 수익률보다는 리스크 관리에 중점을 두고, 단기채권 및 해외 인덱스로 분산 조정하려고 생각 중입니다 :)

그럼 모두 성투하시길 바랍니다.

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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ETF 투자 지표 (2018.1.31 마감 기준)

최근 변경 사항

• 상관관계 (월별 수익률) TOP 20 추가

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요

1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (-0.05%) / 코스닥 (-0.80%)
• 섹터 : 보험, 자동차 업종 반등
  

2) 변동성 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 지표 30%
• 모멘텀 지표 60%
• 상관관계(코스피200 기준) 10%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음