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RE: 당신이 투자에 고려해야 할 네 가지 - EV, Robust, MDD, 큰수의 법칙
제가 나와서 깜짝 놀랐어요 ㅎㅎ
답변 감사합니다 !
근데 이부분은 제가 아직 이해가 안됩니다.
테크니컬 분석을 기반으로 하는 퀀트투자의 경우에는 샘플을 늘려도 승률을 높게 유지하는 지점이 분명히 존재한다. 하지만 펀더멘탈 분석을 기반으로 투자 종목의 벨류, 퀄리티를 보게 된다면, 당신의 승률은 리밸런싱 주기가 길 때보다 짧을 때 많이 떨어질 것이다.
샘플과 승률은 양의 상관관계라는 것은 알겠고요.
리밸런싱과 샘플의 관계를 이해 못하고 있습니다.
리밸런싱을 하면, 새로운 포트폴리오의 시작이니 샘플을 리셋하는 개념인건가요.
또, 테크니컬은 샘플과 승률이 음의 상관관계인건가요.
많이 배웁니다. 감사합니다.
리밸런싱은 수 많은 매도전략중 하나입니다. 오로지 정해진 기간에 포트폴리오의 비율을 조정하는 전략이죠. 리밸런싱 이외에도 매도전략은 많이 존재합니다. 하지만 벨류+퀄리티 기반 퀀트에서 주관을 배제하기 위해선 월단위, 연단위 리밸런싱이 효과적이라고 생각합니다. 샘플이란 표현을 제가 잘못 사용한것 같습니다. 말을 조금 더 풀어 설명하면 인용구 처리하신 저 단락의 샘플은 더 짧은 매도주기 라고 하는게 좋겠네요. 원래대로라면 샘플은 시행횟수 그 자체를 의미합니다.
테크니컬한 전략의 경우에는 전략 자체가 보통 짧은 기간내의 반등, 또는 모멘텀을 기반으로 하므로 말씀하신대로 매도전략을 길게 가져간다면 승률, ev와 음의 상관관계를 가지게 될겁니다.
답변 감사합니다!
펀더멘탈 퀀트에서 왜 리밸런싱 주기가 길어야 하는지는 백테스팅 해봐야 좀 이해가 갈거 같네요.
단순히 암호화폐는 변동성이 크니까 리밸런싱 주가는 짧아야 하나 생각했는데 잘 모르겠거든요.ㅎㅎ
리밸런싱 방법은 다양한 거 같은데요. 전 총 15개 종목 투자. 그 후 1달 뒤 동일한 로직으로 다시 데이타 검증. 기존 15개 중 10개는 그다론데 5개가 다른 종목으로 나오면 그 5개 종목에 한해서 교체 합니다. 물론 개별종목 투자 금액은 평가금액/15로 하고요.