Ob auf die Savings Zinsen gutgeschrieben werden

Nein.

Ob das in der Wallet intern (Market) zu günstigeren Konditionen möglich ist

SteemWorld nutzt den internen Markt. Bleibt sich also gleich, nur ist der Tausch über SteemWorld-Orders tatsächlich komfortabler.
Wer dennoch über die Wallet tauschen möchte: Immer "Market", niemals "Sell".

Ein Transfer von Hive nach Steem scheint nicht möglich

Nicht mehr direkt (z.B. mit @swap.app oder @blocktrades), das ist richtig. Geht nur noch über die Engines. Der "Erfinder" der Steem-Engine ist aber zu Hive gegangen und hat dann dort die Hive-Engine installiert. Steem-Engine ist kein richtiges Projekt mehr, läuft unter "ferner liefen". Dann würde ich also (hätte ich noch Hive...) eine Börste wählen, die beides handelt. Z.B. ionomy.com

Oh Mann, wir brauchen dringend DU-FAQ... :-)))