RE: Nassim Taleb - Randomness, Antifragility, Black Swans, Skin in the Game und momentane Situation an der Börse
endlich noch jemand mit dem Thema! statistisch gesehen tauchen die extrem Ereignisse häufig auf, nur in der Wahrscheinlichkeitverteilung welcher der Markowitz Portfoliotheorie zugrunde liegt, nimmt man (einfach ohne Begründung/Evidenz) seit Bachelier 1900, eine Normalverteilung an. Die Mathematik läge richtig, die Finanz"theorie" nur nicht.
Bin mal gespannt wie sich deine Reihe entwickelt. Hab hier mal die tiefere/wissenschaftliche Literatur von Taleb, vielleicht hilft dir das für deine Artikel
Silent Risk von Taleb ist die frei verfügbare mathematische Parallelversion zu den Büchern
http://www.fooledbyrandomness.com/SilentRisk.pdf
Die mathematische Version von (Anti)Fragil von Taleb und Douady
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1208/1208.1189.pdf
Habe noch mehr unbekanntere Quellen bei Bedarf
upvote und resteem. Bitte mehr davon!
Danke für die Links!
@lauch3d Wenn Du dich für Finanzmathematik interessierst, dann dürfte Dir folgende tastytrade Serie gefallen:
https://www.tastytrade.com/tt/shows/the-skinny-on-options-math/episodes
perfekt danke, genau nach solchen Dingen halte ich immer Ausschau, nur gibt Youtube oft nur Oberflächliches, wenn man die Szene-Bloggs nicht kennt entgeht einem sowas.
Schaut schon mal gut aus, werd ich mir als Abendlektüre gönnen.
Ich kenne den Gründer von tastytrade (Tom Sosnoff) jetzt schon seit Jahren (allerdings nur per email Kontakt), die meisten die dort arbeiten, sind ehemalige market maker und hatten vorher den broker ThinkOrSwim gegründet und dann für $750 Millionen an TD Ameritrade verkauft. 2012 haben sie dann tastytrade gegründet und vor etwa 2 Jahren den online broker www.tastyworks.com. Tastyworks ist die beste trading plattform und hat mit Abstand die günstigsten Preise ($1 per contract und man kann kostenlos alle trades schließen). Nahezu alles was ich über Optionen weiß, hab ich von Tom Sosnoff gelernt.
Vielen Dank!
Das Material kannte ich noch gar nicht.
Naja, die Märkte preisen ja sowieso keine Normalverteilung mehr ein, wie man hier sehen kann:
Wenn man einen delta neutralen Strangle verkauft, ist der Call immer viel näher am aktuellen Aktienpreis als der Put.