[정보] 차트 분석 보조 지표 : 볼린저 밴드 (Bollinger Band)

ssb3304 (55)in #coinkorea • 6 years ago

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볼린저 밴드 (Bollinger Band)

(볼린저 밴드 보조 지표 사용 예 from GOPAX)

@gopaxkr 차트에 마우스를 올리면 해당 시점의 시가,종가,고가,저가 등이 표시되는 것처럼 보조지표의 값도 함께 표시될 수 있도록 해주셨으면 합니다!

차트의 기술적 분석은 주식시장이나 암호화폐 시장이나 비슷하기 때문에 '주가'라는 단어를 코인가격의 의미로 사용하겠습니다.

볼린저 밴드란

볼린저밴드는 1980년대 초반 존 볼린저(Jonh Bollinger)라는 투자전문가가 고안해 낸 지표입니다.
먼저 주가의 변동이 표준정규분포 함수에 따른다고 가정하고 주가를 따라 위아래로 폭이 같게 움직이는 밴드를 만듭니다. 그 밴드를 기준선으로 주가를 판단하고자 고안된 지표가 볼린저 밴드입니다.
가격의 변동성과 추세 분석을 동시에 진행할 수 있는 지표라는 점에서 이동평균선 분석보다는 발전된 분석기법입니다.

볼린저 밴드는 이동평균선과 상단 밴드, 하단 밴드로 구성되어 있습니다.

이동평균선을 추세 중심선으로 사용하며 상, 하한 변동 폭은 추세 중심선의 표준편차로 계산합니다.
이 때 이동평균과 표준편차의 관계는 표준정규분포를 가정해 산출하게 됩니다.

공식

추세중심선 : n일 이동평균

상단 밴드 : n일 이동평균 + 표준편차 × 승수

하단 밴드 : n일 이동평균 - 표준편차 × 승수

공식의 의미

추세중심선 : n일 이동평균선과 동일합니다.

상단 밴드 : n일 이동평균선에서 (표준편차 × 승수) 만큼 위로 올린 선을 의미합니다.

하단 밴드 : n일 이동평균선에서 (표준편차 × 승수) 만큼 아래로 내린 선을 의미합니다.

승수는 보통 2를 사용하는데 이를 표준분포에 대입해보면 표준편차의 2배 범위 안에는 전체 모집단의 95%가 분포하고 있다는 것입니다. 즉, 볼린저 밴드를 벗어나는 가격은 통계적으로 5% 이내라는 것을 알 수 있습니다.

사용법

(이동평균 일수, 승수)로 나타내며 보통 (20,2) 를 많이 사용합니다.

밴드의 폭은 현재 시장의 변동성을 의미합니다. 가격변동성이 커지게 되면 표준편차가 커지게 되어 밴드의 폭이 넓어지고, 변동성이 작아지면 밴드의 폭이 좁아지게 되는 것입니다.

추세장에서는 변동성이 커지기 때문에 밴드의 폭이 넓어지며, 추세가 없는 횡보장에서는 변동성이 작아지기 때문에 밴드의 폭은 좁아집니다.

또한 밴드의 하부 / 상부 / 중심선이 각각 지지/저항의 역할을 갖기 때문에 이에 따른 다양한 매매법이 존재합니다.

지지 / 저항 분석에 따른 매매

가격이 밴드의 중심선 위에 있는 경우, 상승추세에 있다고 판단할 수 있습니다. 이런 경우, 볼린저 밴드의 상한선이 저항선 역할을 하며, 가격이 밴드의 중심선 아래에 있는 경우 밴드의 하한선이 지지선 역할을 합니다.

밴드 중심선의 아래에서 가격이 움직이는 중일 때, 밴드의 하한선에 도달하면 매수를 고려, 중심선(1차 저항선) 혹은 상한선 (2차 저항선) 에서 매도 고려

밴드 중심선의 위에서 가격이 움직이는 중일 때, 밴드의 상한선에 도달하면 매도 고려, 중심선 (1차 지지선) 하한선 (2차 지지선) 에서 매수 고려

밴드의 폭에 따른 매매
밴드폭이 넓어지면서 상승할 때
단기간 급등할 확률이 높으며, 어느 정도 진행 후에 주가가 하락하는 조정을 받습니다. 그 후 다시 밴드폭이 좁아지며 박스권(횡보장)을 재형성하는 경우가 많습니다.
밴드폭이 좁은 상태로 상승할 때
급등하지는 않지만 중심선의 지지를 받고 상승하며, 중심선이 꺾이기 전까지 상승하는 경우가 많습니다.

밴드의 폭이 좁아져 있는 상황에서 가격이 밴드의 상한선을 돌파하며 이탈하는 경우 매수, 밴드의 하한선을 돌파하며 이탈하는 경우에는 매도 신호로 판단합니다.