[정보] 차트 분석 보조 지표 : 스토캐스틱 (Stochastics)

ssb3304 (55)in #coinkorea • 6 years ago

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스토캐스틱 (Stochastics)

(스토캐스틱 보조 지표 사용 예 from GOPAX)

@gopaxkr 차트에 마우스를 올리면 해당 시점의 시가,종가,고가,저가 등이 표시되는 것처럼 보조지표의 값도 함께 표시될 수 있도록 해주셨으면 합니다!

차트의 기술적 분석은 주식시장이나 암호화폐 시장이나 비슷하기 때문에 '주가'라는 단어를 코인가격의 의미로 사용하겠습니다.

스토캐스틱이란

주가는 많이 올랐다 싶으면 내리고 많이 내렸다 싶으면 오르는 파동적 성격을 가지고 있습니다. 이러한 성격은 투자자들의 심리가 반영된 것인데 통계적으로 그 심리를 분석할 수 있습니다. 스토캐스틱은 주가에 반영되어 있는 심리를 지표로 표현한 것입니다. 원래는 채권시장에 사용하기 위해 조지 래인(George Lane)이 만들었다고 합니다.

스토캐스틱은 크게 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)과 슬로 스토캐스틱(Slow Stochastic)으로 나뉩니다.

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic) : 주가의 빠른 변동으로 단기매매, 빠른 매매에 유리한 지표입니다.

슬로 스토캐스틱(Slow Stochastic) : 패스트 스토캐스틱의 잦은 변동으로 투자판단에 어려움이 발생하기 때문에 이를 느리게 만든 것이 슬로 스토캐스틱입니다.

공식

Fast%K = 〔(오늘 종가-n일중 최저가) / (n일중 최고가-n일중 최저가)〕× 100
Fast%D = %K의 이동평균

Slow %K = Fast %K의 t일 이동평균
Slow %D = Fast %D의 t일이동평균

공식의 의미

Fast Stochastic : %K의 n일과 %D에서 이동평균의 m일의 조합으로 (n,m)이라고 표시합니다. 빠른 변동으로 실제 매매에서는 잘 사용되지 않습니다. 아무말 없이 지표상으로 스토캐스틱 표시된 것들은 대부분 Slow Stochastic이라고 보시면 됩니다.

Slow Stochastic : 동일한 n,m 값과 함께 t일 이동평균의 t값이 필요합니다. (n,m,t)로 표시하고 직접 설정이 가능합니다. 대부분 기본설정은 (5,3,3)으로 Fast Stochastic을 최근 5일간의 최고,최저가와 3일 이동평균으로 구하고 이를 다시 3일 이동평균 취한 값을 Slow Stochastic으로 사용한다는 뜻입니다.

사용법

보통 (5,3,3) (10,6,6) (20,12,12) 를 많이 사용하며 모든 타임라인 기준 차트에서 사용 가능하지만 경험상 일봉 차트가 가장 잘 맞는 것 같습니다.

Stochastic 지표 설정 후 Stochastic 값을 이용하여 과매수, 과매도 구역을 잡아야 합니다. 이 부분은 매매할 때 개인차이가 있습니다.제 기준으로 설명을 드리자면 주식시장에서는 Stochastic이 75 이상일 때를 과매수 상태, 25 이하일 때를 과매도 상태로 보는데 암호화폐 시장에서는 변동성이 워낙 커서 스토캐스틱 지표 또한 변동성이 큽니다.

따라서 80~85 이상일 때를 과매수 상태, 15~20 이하일 때를 과매도 상태로 봅니다.

과매수 상태일 때는 가격이 하락할 가능성이 매우 높으니 매도 포지션을 취하고, 과매도 상태일 때는 가격이 상승할 가능성이 매우 높으니 매수 포지션을 취해야겠죠?

이와 더불어 %K선이 %D선을 상향 돌파할 때 매수 타이밍, %K선이 %D선을 하향 돌파할 때를 매도 타이밍으로 볼 수 있습니다.