ETF 투자 지표 (2018.1.25)

안녕하세요, Aiyren입니다.

최근 주식시장의 분위기가 좋다 보니 암호화폐 투자에 지쳐 주식으로 돌아오시는 분들이 심심치 않게 보이고 있습니다.

어느 시장이든 단기적으로는 흔들리는 것은 예측이 어렵습니다.
정신 건강을 위해서 분산 투자하고, 미래 가치에 대한 장기적인 접근이 필요한 시기입니다 :)

이번 주도 성투하시길 바랍니다!

(혹시 어제 ETF 포스팅을 기다리신 분이 있다면, 빼먹어서 죄송합니다 ㅎㅎ)

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

ETF 투자 지표 (2018.1.25 마감 기준)

최근 변경 사항

• 상관관계 (월별 수익률) TOP 20 추가

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요

1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (+0.95%) / 코스닥 (+0.43%)
• 섹터 : 중공업/건설 연초 반등 후 모멘텀 상승
  

2) 변동성 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 지표 30%
• 모멘텀 지표 60%
• 상관관계(코스피200 기준) 10%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음