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RE: 비트코인과 S&P500의 샤프지수 비교 - 어떤 자산이 더 가치가 있나
수정했습니다! (0.64612) / (2.786sqrt(12)) 여기서 sqrt(12)는 월간 데이터로 계산하기 위해서 하신 건가요?? 저는 표준편차 계산을 처음부터 월간으로 계산했었는데, 혹시나 제가 빼먹은 부분이 있나 해서 여쭤봅니다.
수정했습니다! (0.64612) / (2.786sqrt(12)) 여기서 sqrt(12)는 월간 데이터로 계산하기 위해서 하신 건가요?? 저는 표준편차 계산을 처음부터 월간으로 계산했었는데, 혹시나 제가 빼먹은 부분이 있나 해서 여쭤봅니다.
어 저게 마크다운이 되서 저렇게 보이는군요.. 분자는 0.646 곱하기 12입니다. 보통 연율화해서 계산하다 보니 (월평균 수익률 곱하기 12) / (월 표준편차 곱하기 루트12) 로 하죠. 아니면 주간평균수익률 곱하기 52 나누기 주간수익률 표준편차의 루트52배.. 더 정확하게 가려면 수익률을 로그로 취해야겠지만, 지금 그정도는 필요없겠죠.