Parabéns pela reflexão! Acho que tem ainda a diferença das piadas racistas e preconceituosas com ironia, indiretas e rir das próprias desgraças. Nesta linha o humor judaico é o estado da arte, pesquisando sobre o assunto encontrei este artigo do Marcio Pitliuk no site Morasha - Cócegas no cérebro - com esta piada como exemplo:

“OK, D’us, nós somos o Povo Escolhido; mas não dava para escolher outro, de vez em quando?”

Valeu! Sucesso e boa sorte mais uma vez!!