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RE: [kr-dev] 업빗 및 cryptocompare 거래소에서 받은 정보로 중첩 차트 그리기
그리고 타임시리즈 데이터 이용해서 비트코인 가격 예측을 해보려고 했던 2016년도 논문이 있습니다.
http://proceedings.mlr.press/v55/amjad16.html
저도 다 읽어보진 못한건데, 이걸 보면 ARIMA 모형은 썩 성능이 좋지 않았고, time seires 데이터에서 feature를 추출하고 이를 기계학습 하였을 때 수익을 기록할 수 있었습니다.
연구에 도움이 되길 바랍니다!
비트코인 가격이 로그를 씌워도 아래로 볼록할 만큼 우상향을 하고 있어서 계절성 등을 염두한 전통적인 예측 기법으로 정확도가 떨어진게 아닐까 생각이 듭니다. 구글 번역만으로는 내용을 정확히 이해하는데 한계가 좀 있지만 그래도 제가 포스팅하려는 방향에 맞는 자료를 알려주서 감사합니다.