[빙구처럼 트레이딩: 피봇 (Pivot Points) ]

오늘 알아볼 보조지표는 피봇 입니다! 제가 가장 좋아하는 보조지표 중 하나로 외환 선물과 암호화폐를 거래할때 필수적으로 사용하고 있는 보조지표입니다. (외환 선물은 현재 이동평균선과 피봇 두 개만 보고 있습니다) 기본적인 부분은 전주의 종가, 고가, 저가를 합친 값을 3으로 나눠 사실상 주봉의 중간값을 종가를 포함시켜 만든 보조지표입니다. 나머지 값들 S1, S2, R1, R2 는 각기다른 공식을 사용하여 나타내며 아래에 공식을 참고 바랍니다.

피봇 = (고가 + 저가+ 종가) / 3
S1 = (피봇 * 2) - 고가
S2 = 피봇 - (고가 - 저가)
R1 = (피봇 * 2) - 저가
R2 = 피봇 + (고가 - 저가)

공식을 보시면 아시겠지만 전 주의 변동폭을 이용하여 중간값 피봇을 기준으로 다음 주의 변동폭을 예측해주는 보조지표 입니다. 실제 통계적으로 이번주의 변동폭이 컷다면 다음 주는 반등해주는 변동폭이 클 가능성이 매우 크며, 3주 또는 그 이상의 변동폭이 작아지고 있다면 수렴의 의미로 해석하여 추후 찾아올 변동성을 대비, 대응하실 수 있습니다. 일종의 볼린저 벤드의 기능과 어느정도 유사하다고 보실 수 있겠습니다. 예시로 보여드리자면

R2 와 S2 가 쭉 진폭이 작아지는 현상을 보실 수 있습니다. 수렴의 의미이며 방향성이 터질 경우 해당방향으로 배팅하여 수익 가능성이 높은 자리이지요. 실제로 방향성이 하방으로 터지며 추세가 발생하였습니다.

추세가 발생한 다음 주에는 피봇이 확장되며 변동성이 커집니다. 사진으로 보시면 약 하락 추세에 대한 50% 선까지는 되돌림을 주는 모습입니다.

모멘텀적인 기능을 먼저 알아봤으나 실질적인 기능 지지/저항의 요소에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 차트에 선이 그어진 부분들을 보면 가격이 쉬어가는 구간이 많다는 것을 보실 수 있습니다.

위 차트처럼 가격의 지지를 받고 반등을 한다던가 저항을 받고 빠지는 모습을 많이 보여줍니다. 하지만 이 역시 각 상품별로 피봇을 따르는 차트와 안따르는 차트가 있다는 점 잘 기억해두세요! 백테스팅은 필수적입니다.

이제 피봇을 어떻게 사용하느냐가 문제입니다. 항상 어떤 좋은 보조지표, 지지/저항선을 그어도 사실 활용을 어떻게 하는가에 상당한 난이도가 있습니다. 기본적으로 가격 패턴을 읽을줄 아셔야 하기 때문이죠. 가격이 하락하고 있는데 매수를 받는 것은 매우 위험한 일이며 가격이 상승을 하고 있는데 매도를 하는 것 또한 매우 위험한 일이기 떄문이죠. 그럼 적어도 가격이 하락을 하고 있는지 상승을 하고 있는지에 대한 자신만의 기준이 있으셔야합니다. :)

제가 사용하는 피봇은 크게 두 가지로 나뉩니다. 진입가 기준과 청산가 기준.

먼저 진입가 기준은 피봇의 주변에서 지지/저항을 받을 것 이라고 생각하여 진입을 하는 방법 입니다. 되돌림에 대한 매매를 하시는 분께 적합한 매매법이라고 할 수 있겠습니다. 저는 돌파 매매를 하는 편이기 때문에 사용은 하고 있지 않습니다. 앞 포스팅에서 파동과 패턴에 나오는 추세 개념을 사용하기 때문에 설명 중 정확하지 않은 내용이 있다면 덧글 또는 아래 링크를 참조해주세요!

파동: https://busy.org/@roostermine/price-action-and-waves
패턴: https://busy.org/@roostermine/price-action-and-patterns

차트는 이더리움 8월 차트를 사용해보도록 하겠습니다.

먼저 가격은 강한 장대 양봉을 보여주며 상승을 해줍니다. 이후 피봇을 끼고 수렴을 하게 되죠. 모든 수렴 구간은 이탈하는 방향에 대해서만 관여를 합니다. 수렴을 할 때는 관심조차 주지 않습니다.

초록색 하락 파동을 만들며 저점을 깨주며 하락 사이클을 검증 해줍니다. 하락 사이클의 시작이라고 해석하기 때문에 지금 구간부터는 매도 배팅에 대한 관점만 보게 됩니다.

이제 저희가 관심있게 볼 구간은 하락 후 되돌림이 나오는 구간입니다. 하락 후 피봇 지점까지 되돌림을 주며 어느정도 횡보를 하는 모습을 볼 수 있습니다. 이제 저희는 이 구간에서 매도 배팅을 진입하게 됩니다.

1번이라고 쓴 곳은 손절에 해당하는 곳 입니다. 하락 파동이 위배되는 수렴 구간의 고점을 돌파해줄 경우 저흰 틀렸다고 인정하고 손절하고 나옵니다.
2번은 진입가이며 피봇 지점이 되겠습니다.
3번은 익절가 입니다. 패턴 기반으로 파동의 시작점에서 되돌림 매매를 하실 경우 승률도 매우 높으시며 높은 손익비를 가져가실 수 있습니다. 단, 진입 기회가 많이 나오는 편은 아닙니다.

해당 거래의 경우는 수익을 내며 마무리가 되었을 겁니다.

이번에는 청산가 기준으로 사용하는 방법을 소개시켜드리겠습니다. 피봇을 청산가 기준을 세우시는데 사용하실 경우는 돌파 매매에 해당할 가능성이 높으며 (되돌림매매에도 사용하셔도 좋습니다만 저는 별로라고 생각합니다. 진입 횟수의 제한이 커지기 때문) 해당 매매법 역시 파동을 이용합니다.

간단히 설명드리자면 피봇에서는 무조건 지지/저항을 받는다 라고 가정을 하며 손익비를 반영한 익절가는 무조건 다음 피봇 저항 전에 있어야 한다 입니다. 예시로 보시면 좀 더 간단합니다.

정말 대충 파동을 그려보자면 456불을 돌파하는 부분부터 하락 파동이 확인되었다고 보실 수 있습니다. 하락 사이클이기 때문에 매도 배팅만 들어갑니다. 이제 제가 관여하는 부분은

여기 입니다. 하락 파동이 만들어지고 하락 파동을 이어나갈때 저는 매도 배팅을 하게 됩니다. 손익비는 1:2 정도로 잡구요.

돌파 매매에 해당하기 때문에 손절은 되돌림보다 짧게 잡습니다. 하지만 손익비 역시 짧게 잡죠. 위 차트를 보시면 제 익절가 (439.9불)이 다음 피봇 선 전에 위치하시는 것을 보실 수 있습니다. 있을지 없을지 모르는 반등을 대비하는 것 이죠. 어떤 상품이든 거래를 하실때 보시면 갑자기 반등/조정 없는 장대봉이 나오는 구간이 있습니다. 그 구간을 활용하는 매매법이라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그렇기 때문에 오히려 손절이 짧고 되돌림 매매보다 짧은 익절가를 가지고 됩니다. 진입 횟수는 늘어나고 승률은 떨어지게 되며 수익률은 높아지는 점을 이용한 트레이딩 입니다.

위 예시들은 패턴을 기반으로 패턴 돌파 후 나오는 파동을 사용하였으며 패턴을 찾아보실 수 있으시다면 베리베리 굳 입니다. :)

오늘도 읽어주셔서 감사합니다.