기술적 분석을 알아보자! - 엘리엇 파동 이론 (Elliot Wave Theory)

포스트를 통하여 제가 현재 공부하고 있는 이론들 및 지표들을 함께 공부해 보고자 합니다. 전문가로써 기술하는 것이 아닌 제가 공부하며 스팀잇을 공책과 같은 개념 공유함으로 틀린 점이 있다면 많은 지적 부탁드립니다.

일단 간단하게 엘리엇 파동에 대하여 알아보고자 합니다.

1, 3, 5 ,b 파동은 상승을 하는 쪽으로 움직이는 파동이며, 2, 4, a, c 파동은 하락을 하는 쪽으로 움직이는 파동이라고 명명합니다.

엘리엇 파동이란 주가는 상승 5파와 하락 3파로 이루어져 있다는 이론을 가지고 있습니다. 위의 사진과 같이 상승을 할대에는 5번에 걸쳐 상승을 하며 하락을 할때는 3번에 걸쳐 하락을 하게 됩니다. (흔히 말하는 하락자의 데드캣 바운스는 위의 파동의 Wave b 가 해당되겠습니다) 이렇게 8번의 가격 움직임을 겪게 되면 한 주기를 완료하게 됩니다. 이러한 주기들이 모여 또 다른 파동의 조각이 되어 무한히 프렉탈 구조를 이루게 되는 것이 엘리엇 파동의 정석입니다. 큰 그림에서 바라볼때 내려가는 파동은 하락이 아닌 조정이라고 부르는 것이 저는 올바르다고 생각되며 실제 기술되어 있는 Corrective Phase 도 조정 패턴이라고 기술되어 있습니다.

첫번째 사진이 두번째의 파동 (1) 과 (2) 에 해당이 되며

두번째 사진이 세번째 사진의 파동 [1] 과 [2] 에 해당하게 됩니다.

여기서 이 구조가 무한히 반복되어 더욱 큰 파동을 이루게 되고 더더욱 큰 파동을 이루게 됩니다. :) 간단한 이론이죠.

이 이론은 실제로 다우 지수, S&P 등 거래량이 풍부한 지수들 또는 주식들에 가장 잘 적용되며 저는 현재 비트코인에 엘리엇 파동을 일부 적용하고 있습니다. 일봉부터 네시간봉, 한시간봉, 짧게는 1분봉까지 적용이 가능하다고 알려져 있으며 한시간봉 이하로는 너무 복잡하여 중요하지 않을때에는 한시간봉 이하로는 잘 보지 않습니다. (물론 이 부분은 트레이더들의 차가 있겠습니다)

엘리엇 충격 파동 (impulse wave)

엘리엇 파동에서 상승하는 파동은 충격파동이라고 불리며 영어로는 impulse wave 라고 불립니다. 충격 파동의 규칙은 4번 조정 파동이 1번 상승 파동의 영역을 침범하지 않는다라는게 가장 기본적인 원칙입니다. 하지만 제 경험으로 비트코인 같은 경우 많은 변수와 현물이 아니라는 불안함에 많은 부분에서 4번 조정파동이 1번 상승파동의 영역을 침범하게 됩니다. 영역 침범에서 어느정도 눈감아 주고 있습니다 >.< 또 영역 침범은 마진 거래가 가능한 선물 시장같은 경우 영역을 침범하는 일이 빈번하게 일어난다고 합니다. (비트코인도 어떤 거래소는 마진거래가 가능하며 영역 침범을 설명할 수 있겠습니다)

충격 파동의 연장 (extension)

물론 언제나 가격이 일정하게 오르고 일정하게 내려가면 좋겠지만 모두가 아시다시피 전혀 그렇지 않습니다. 어떤 주기에서는 보다 많이 상승하고 어떤 주기에서는 보다 적게 상승하게 됩니다. 이것을 연장으로 설명할 수 있다고 엘리엇 파동에서는 말하고 있습니다. 상승 1,2,3 파동 중 한 파동은 연장이 될 수 있다고 주장합니다.

위에서부터 1번 파동이 연장될 때 2번 파동이 연장될 때 3번 파동이 연장될 때와 어느 파동이 연장되어 있는지 식별이 불가능할 때 입니다. 하지만 이론에서는 식별이 불가능해도 문제가 되지 않다고 말하고 있습니다. 총 파동의 갯수를 세어보면 9개로 이루어지기 때문입니다. 9개의 파동이 세어진다면 한 상승, 또는 하락 주기를 완성했다고 말할 수 있겠죠?

만약 1 번과 3번 파동의 길이가 비슷하다면 5번 파동이 연장될 확률이 높다고 합니다. 똑같은 개념으로 3번 파동이 연장되어 있다면 5번 파동의 길이는 1번 파동의 길이와 유사하다고 말할 수 있겠습니다. 하지만 1,3,5번 파동 중 확률적으로 가장 연장이 많이 일어나는 파동은 3번 파동이며 비트코인 아래의 예로 들어보도록 하겠습니다.

정확히 세진 않았지만 어느정도 9개의 파동이 뚜렷히 보인다 생각하였고 3번 파동이 연장되었음은 어느정도 알 수 있었습니다.

여러가지 복잡한 연장 또한 일어날 수 있다는 점 명시를 하고 계시면 편할 수 도 있습니다. 연장된 3번 파동안에 또 연장된 3번 파동이 있는 등 많은 변수가 일어날 수 있습니다.

빨간색 영역은 3번 파동이 연장되어 있슴을 보여주고 있고 노란색 파동은 연장된 3번 파동 안의 3번 파동이 연장되어 있슴을 알 수 있습니다. 비슷한 느낌으로 오른쪽 사진도 보시고 답이 적혀있긴하지만 어느 파동이 연장되어 있는지 생각해보시길 바랍니다.

절단 현상 (Truncation)

번역을 똑바로 하고 있는건지는 모르겠지만 고수분들이 고쳐주길 기대하며 제 나름대로의 번역한 절단이라는 표현을 써보도록하겠습니다.

절단 현상은 5번 파동이 3번 파동의 끝 까지도 가지 못할 경우를 나타냅니다. 이때 엘리엇 파동의 실패라고 말하며 추세가 하락으로 변하게 됩니다. 대부분 연장된 3번 파동 이후에 일어나며 추세 전환을 뜻하는 파동이기도 합니다. 즉, 상승 추세였을때는 하락 추세로 변하게 되며, 하락 추세였을때는 상승 추세로 변하게 될 확률이 높습니다.

다우존스 에서 나타난 하락추세를 변경한 예라고 보실 수 있겠습니다.

읽어주셔서 감사하며 다음은 포스팅으로 찾아뵙도록 하겠습니다.

모든 내용은 https://0104.nccdn.net/1_5/1d1/31d/37b/A.J.-Frost--Robert-Prechter---Elliott-Wave-Principle.pdf 을 참고했으며 관심있으신 분은 위 링크를 통하여 선행 (?!) 을 해보도록 해요!