이제 ETF 운용도 인공지능이

pius.pius (72)in #kr • 6 years ago

올해 월스트리트 최고의 종목 투자자 중 하나는 사람이 아닌 것으로 나타났다.

인공지능으로 운용되는 주식형 ETF 'AIEQ(AI Powered Equity)'는 연초 대비 S&P 500보다 두 배의 수익률을 기록하고 있다. 이 ETF는 IBM의 인공지능 왓슨(Watson)이 주식 포트폴리오를 구성한다.

매일 6,000개의 주식과 그에 관련된 수백만 건의 정보를 분석해, 75 내지 100개 주식으로 포트폴리오를 구성한다고 한다. 이 정도 규모의 분석을 통해 시장보다 우수한 성과를 보이려면, 1,000명의 애널리스트가 필요하다고 한다.

인공지능이 구성한 포트폴리오는 역동적인 모습이다. 12월 말 기준, 포트폴리오의 상위 10개 종목에는 알파벳, 아마존, 넷플릭스는 물론, 도소매업체인 코스트코와 헬스케어 업체인 백스터 인터내셔널도 포함되어 있다.

이 ETF를 운용하는 ETF 매니저스 그룹의 CEO 샘 마수치는 이렇게 말한다.

우리 인공지능은 가치를 찾습니다. 특정 부문에 일어날 일을 예측하고 이를 기준으로 삼습니다. 부문에 구애받지는 않습니다. 10개 분기의 재무 데이터를 살펴보지만, 그 외에도 소셜 미디어에서 사람들이 어떤 생각을 갖고 있는지 조사합니다.

AIEQ는 2018년 시장보다 수익률이 크게 저조했지만, 연초부터 지금까지 9.3%의 수익률로 5.6%인 S&P 500을 앞서고 있다.

글로벌 트렌드 인베스트먼트의 CEO 톰 라이든은 ‘ARKK innovation ETF’로 또 다른 실험을 하고 있다.

이 ETF에는 로봇, 인공지능, DNA 유전자 시퀀싱 등 미래 기술을 총망라한 주식들이 포함되어 있습니다. 30개 주식으로 적은 편이지만, 미래의 기술 분야를 망라하고 있습니다.

ARKK ETF는 연초부터 지금까지 AIEQ ETF보다 더 좋은 성적표를 거두고 있다. 연초 대비 16.3% 상승했고, 지난 3개월 동안 7% 하락한 S&P 500보다 낮은 단 2% 하락에 그쳤다. 이 ETF에서 2019년 최고 수익률을 올린 주식은 나노스트링 테크놀러지, 넷플릭스 및 스웨어라고 한다.