물타기와 불타기, 켈리의 법칙

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안녕하세요, 후레임입니다.
최근 코인공부를 하며 배운 것들을 조금씩 나누고자
합니다. 초보자분들의 시야를 넓히는데 도움이 되었으면 하는
바램입니다. 고수분들께서도 읽어보시고, 부족한 부분은
보충해주시면 감사하겠습니다. ^^

물타기와 불타기

물타기와 불타기에 대해 들어본 적이 있으신가요? 쉽게 말해,
물타기 : 가격이 내릴 때 사는 것
불타기 : 가격이 오를 때 사는 것
입니다.

흔히 요즘같은 하락장에는 고점에서 물리신 분들도 적잖이
계시는데요(대구 21, 스트라 34, 골렘 26, 이더15 등등..)
(애도를 표합니다)

손실을 줄이고자 물타기를 하는 분들이 많으실 거라 생각됩니다.
평단(평균단가)을 낮추어 가격 반등 시 익절하려는 전략이죠.
하지만, 결론만 말씀드리자면..

처음부터 손절을 짧게 잡고 물타기는 하지 않으시는 것을
추천드리고 싶습니다. 코인이 테더화, 혹은 BTC화 되어있으면
자유롭게 투자비중을 조절해가며 다른 코인들로 수익을 낼 수
있지만, 자금이 묶여버리면 우상향 수익을 실현하기가
현실적으로 불가능해지기 때문입니다. 수익을 내는 가장 좋은
방법은, 손실을 극소화 해야한다는 점을 상기하셨으면 합니다.
(원금을 절대 잃어서는 안된다는 워렌버핏의 투자원칙이
생각나네요.)

그리고 무엇보다, 물타기를 하는 행위 자체가 '언젠가' 오르기를
기다린다. 즉, 투자비중을 내가 정하는 것이 아니라 시장의
변화에 맡기는 것이기 때문에 바람직한 투자모델은 아닌 것
같네요.

투자비중은 어떻게 정해야 할까?

'내 자산을 어디에 얼만큼 넣을 것이냐?'
아마 모든 투자(투기)시장에서 공통된 고민거리라 생각됩니다.
올인을 하려니 무섭고, 조금만 넣자니 이득을 별로 못볼 것
같고...

그 결정에 도움이 될만한 '켈리의 법칙'이 있습니다.
1956년 켈리라는 수학자가 '베팅에 있어서 투자비율의
황금률은 얼마인가?'라는 점에서 착안하여 만든 시스템입니다.

공식은 아래와 같습니다.

F = P - (1-P)/B

 F : 한번의 베팅에 걸어야 하는 자산 비율
 P : 정보우위(승률)
 B : 예상 수익률(배당율)

자신의 타율이 50%이고, 예상수익률이 1.6배라 해봅시다.
이 때, 베팅할 자산비율은 얼마가 좋을까요?

F = 0.5 - (1-0.5)/1.5 = 0.5 - 0.3125 = 0.1875

18.75%라는 결과가 나옵니다.

물론, 빠르게 시세가 급변하는 코인판에서 일정한 승률과
수익률을 유지하는 것은 어려운 일이라 생각됩니다. 그러나
위에서 말씀드린 바와 같이 적절한 시기에 손절하여 물타기는
줄이고, 투자비중을 지혜롭게 조절함과 동시에 테더화도
적극적으로 실행하여 원금을 잃지 않는 것이 지금 같은
하락장에서 유지해야 할 바람직한 스탠스라 생각합니다.

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불타기는 첨 들었습니다.
켈리의 법칙 도 처음 들어 봅니다.
다음에도 좋은 내용 부탁드립니다.

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저도 불타기는 최근에 알게 되었네요. 감사합니다!

불타기라는 것도 있었군요, 또 새로운 거 배우고 가네요~ 감사합니다

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저야말로 읽어주셔서 감사합니다!

저는 아직 시작한 지 얼마 되지 않아서 아무것도 모르는데 정말 대단하시네요 ㅠㅠ flame91님 글 많이 살펴두면서 일단 자본금을 확보하고 나중에 투자 고려해봐야겠습니다.ㅎㅎ 좋은 글 너무 감사드립니다.

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다이제님 관심 감사드립니다!