퀀트연습#2 - 2018년1월22일~2월21일(4주간)

안녕하세요! @edwardchoi 입니다.

저번주 퀀트연습#1 의 주간 수익률은(다 사진 못하고 10개 정도 삼) 약 4%였습니다. 이번주에는 퀀트연습#1 종목의 70%는 청산하고 강환국 CFA의 퀀트마법공식에 맞추어 퀀트킹에서 추린 종목 중 아래 조건으로 리밸런싱 하려고 합니다. 최소 1달은 기다려야 하는데, 1달 기다리긴 힘드네요..^^

제가 가공한 내용이 여러분에게 가치있게 사용되면 좋겠습니다.

• 이평선 20일선과 60일선 사이
• 1개월 등락률 5% 이하
• F스코어점수 (F-Score라고 도함. 9가지의 분석을 적용해 맞으면1점, 틀리면 0점으로 총 9점만점의 점수식. 조건식(수익0이상, 영업현금흐름0이상, ROA전년대비증가, 영업현금흐름이 순이익보다 높음, 부채비율 전년대비 감소, 유동비율 전녀대비증가, 올해 신규주식발행안함, 매출총이익율 전년대비 증가, 자산회전율 전년대비 증가)
• PER는 0이상 7이하(영업이익이 난다는 소리겠죠? PER의 크고 낮음은 동일업종 기업과 비교하면 됩니다)
• PBR은 3이하

관련 종목은 매매에 참고하시고, 절대 몇 개만 사지 마시고 최대한 많이 사세요~. 일취월장이란 책에도 언급하듯이 100% 확률은 없으니까요.

혹시, 퀀트하시는 분 중에 엑셀로 Backtesting 할 줄 아는 분 있으시면 좀 알려주십시오^^.