추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (0) - 2018.02.05 시작!

apdls92 (53)in #kr-coin • 7 years ago (edited)

안녕하세요!

오늘부터 비트맥스 사이트의 데이터를 기반으로 추세 추종 전략을 시뮬레이션 하고, 그 결과를 매일 매일 게시하려고 합니다.

첫 날이라 매수/매도 정보 이외에는 컨텐츠가 없지만 수 개월 이상 꾸준히 시뮬레이션 결과를 게시하여 독자 분들이 거래에 참조하실 수 있는 정보를 제공할수 있도록 해보겠습니다.

1. 추세 추종 전략은?

주식에서 흔히 사용되는 기술적 분석에 기반한 투자 기법입니다!
상품이 얼마나 탄탄한지, 내재적 가치가 어떠한지, 이러한 측면보다는 가격 자체에 집중하는 기법이라고 할 수 있죠.

투자방법은 매우 단순한데, 오르는 종목을 사고, 떨어지는 종목을 파는 것입니다.
이러한 투자방법의 단점은 가격이 끊임없이 웨이브 패턴으로 요동칠 경우, 계속해서 추세 반전이 일어나며 거듭해서 손절을 하게되고 손실이 누적되는 문제점이 있습니다.

하지만, 비트코인을 비롯한 암호화폐 시장의 경우 , 아직까지는 웨이브 패턴보다는 강력한 추세패턴이 훨씬 더 잘 일어나는 것을 확인했습니다. 추세 추종 전략이 더욱 더 빛을 발할 수 있는 부분이라 할 수 있겠습니다.

마침 비트맥스 거래소에서는 공매도 거래, 공매수 거래 등 마진 거래를 지원해줍니다.
따라서 비트맥스 거래소에서 각 화폐들을 사고팔았을 경우, 수익이 어떻게 될지를 이제부터 매일 올려보려고 합니다.

2. 추세 추종 전략 거래의 원칙

아래 원칙은 추세 추종 전략 거래를 수행하기 위해 절대적인 원칙은 아닙니다.
하지만, 과거 데이터로 시뮬레이션 해보면서 얻어진 경험적인 규칙이기에, 평균적으로 좋은 성과를 얻을 수 있는 방법으로 생각됩니다.

2.1. 초기 자산은 1 BTC를 가지고 있는 것으로 설정했습니다.

2.2. 하루 1번만 거래합니다. (거래 시간은 자정에서 플러스마이너스 몇 시간 정도에 할 것 같습니다.)

2.3. 모든 거래는 BTC의 수를 늘리는 방향으로 수행합니다. (비트맥스가 BTC를 기축통화로 사용하고 있기 때문입니다.)

2.4. 비트맥스에서 지원하고 있는 11개 페어의 거래를 수행합니다.

 => BTCUSD, ETHBTC, XRPBTC, BCHBTC, ADABTC, XLMBTC, LTCBTC, NEOBTC, XMRBTC, ZECBTC, DASHBTC, ETCBTC

2.5. 각 페어의 투자 비중은 최대한 동일하게 세팅합니다.

2.6. 추세가 지속되면 거래를 청산하지 않습니다. 추세가 반전되면 청산합니다. 따라서 익절/손절 가격은 정하지 않습니다.

3. 추세 추종 거래 0일차 (2018.02.25 밤 거래)

3.1. 우선 첫날 거래 내역을 기록했습니다. 이후로는 매일 자정 근처에 포지션전환/수익을 정리하여 스팀잇에 계속하여 게시할 예정입니다.

3.2. 각 종목을 4행에 걸쳐 기록했습니다.

  3.2.1. 첫 번째 행은 그날의 가격을 기록합니다.
  3.2.2. 두 번째 행은  공매수 또는 공매도 수량을 기록합니다.
  3.2.3. 세 번째 행은 공매수(1) 했는지, 공매도 (-1) 했는지 여부를 기록합니다. 두 번째 행이 어제의 값과 바뀌지 않을 경우, 해당 종목은 거래를 하지 않고 현재의 상태를 유지합니다.
  3.2.4. 네 번째 행은 어제 대비 오늘의 이익을 기록합니다. 시작일이기에 따로 결과를 기록하지 않았습니다.
  3.2.5. 예를 들어, BTCUSD는 USD의 가격(10678사토시)에 대해 2341 USD 만큼을 공매도한 상태입니다. 
  3.2.6. 또다른 예로, ETHBTC는 ETH의 가격 (0.08833 BTC)에 대해 2 ETH만큼을 공매수한 상태입니다.