Estrategia de Trading con el indicador VWAP - Crypto Academy/S5W3 - Homework post for @lenonmc21
Imagen Editada Por Mi en Canva
1- ¿Explique y defina con sus propias palabras que es el indicador “VWAP” y como se calcula (Nada sacado de internet)
El indicador VWAP es una herramienta de análisis técnico que nos va ayudar a encontrar puntos óptimos de entrada, pues se trata de un indicador que se basa en el volumen de dinero negociado, teniendo una gran relación de información con el precio y así obtener una representación del precio promedio al que se esta negociando un activo criptográfico. Con el indicador VWAP podemos observar si el volumen de liquidez esta aumentando en un activo y además podemos identificar la tendencia de dicho activo por su gran seguimiento que tiene con el precio y esto es algo muy bueno a la hora de realizar análisis técnicos.
Con el indicador VWAP vamos a poder entender si el activo esta teniendo un máximo con un volumen alto de operaciones, lo cual seria un gran indicativo de que la tendencia es fuerte y de igual forma si realiza un mínimo con un volumen bajo de operaciones podemos identificar que la tendencia ya se esta haciendo débil. La representación que nos deja el indicador VWAP con el precio promedio es sumamente importante, por que el comerciante también va tener la capacidad de identificar mejor la tendencia fuerte de un activo por el efecto del volumen de operaciones y la correlación que tiene con el precio el indicador VWAP.
El indicador VWAP tiene un gran parecido con las medias móviles, pero en realidad tienen grandes diferencias y quizás para mi la mas importante es que las medias móviles se basan en datos pasados y el indicador VWAP tiene la gran importancia del volumen de operaciones que lo hace mucho mas atractivo. Ahora veremos como se calcula este indicador:
Formula
VWAP = Precio + Volumen / Velas Diarias.
Con esta formula podemos decir que los datos que utiliza el VWAP para realizar el calculo, son el precio sumado por el volumen negociado y dividido por el numero de velas diarias del activo.
2- ¿Explique con sus propias palabras como se debe aplicar correctamente la “Estrategia con el indicador VWAP (Muestre al menos 2 ejemplos de posibles entradas con el indicador, solo gráficos propios)?
Bueno voy a estar colocando primero el indicador VWAP en la plataforma de Tradingview y lo haremos de la siguiente manera.
Una vez estemos en la plataforma de tradingview, vamos a estar haciendo click en Fx que se encuentra en la parte superior del grafico.
Plataforma Tradingview
Después de hacer click en Fx, nos aparecerá un recuadro donde colocaremos VWAP y directamente en la primera opción nos aparece el indicador donde solo debemos hacer click.
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Por ultimo vamos hacer click en opciones de configuración donde en la parte de Estilo vamos a desactivar las opciones de Banda superior, Band inferior y Band Fills. Después en la opción de VWAP ajustamos el grosor de la linea y ya podemos empezar a utilizar el indicador.
Plataforma Tradingview
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Estrategia con el Indicador VWAP
Ahora vamos a ver en detalle como funciona la estrategia utilizando el indicador VWAP, pues debemos primero comprender que la linea móvil será como un imán del precio, donde si logra subir mucho debemos esperar a que tenga una caída pues será una posible señal de venta y si baja mucho esperar una subida en una posible señal de compra. Con esto podemos decir que entonces la linea móvil del indicador VWAP, funciona también como un soporte y resistencia del precio. Luego vamos a tomar en cuenta la estructura del mercado, los retrocesos del precio para colocar la herramienta de Fibonacci y por ultimo mantener una buena gestión de riesgo.
- Estructura del Activo: Para la estrategia lo que tenemos que identificar primero será la estructura del activo, pues sabemos que se trata de una estructura alcista cuando se realiza máximos cada vez mas altos y bajos cada vez mas altos. Cuando se trata de una estructura bajista tenemos mínimos cada vez mas bajos y máximos cada vez mas bajos. Después que tengamos la estructura identificada, vamos a esperar que el precio haga una rotura de la estructura del activo, sea bajista o alcista esperamos a que ocurra el quiebre y también el precio tiene que hacer una rotura de la linea móvil del indicador VWAP y así tenemos validado la rotura.
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- Retroceso del Precio al VWAP + Fibonacci: Ahora vamos a esperar que el precio tenga un retroceso luego del impulso alcista o bajista dependiendo del caso después de haber hecho la rotura de la estructura y de la linea móvil VWAP. Después que el precio comience a tener el retroceso, vamos a proceder a colocar nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci y los niveles importantes a tomar en cuenta será el de 50% o 61.8% para tomar nuestra entrada en compra o venta. Importante que el precio tiene que llegar a esa zona estando muy cerca de nuestra linea móvil VWAP.
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- Gestión de Riesgo: Una vez el precio alcance la zona de 50% y 61.8% el stop loss se va estar colocando por debajo del 61.8% y nuestro take profit va estar ubicado con un ratio de 1:1.5 de ganancia o 1:2 de ganancia para obtener un mayor beneficio de lo que arriesgamos a perder.
Plataforma Tradingview
Ahora voy a dejar ejemplos con una operación de venta:
Plataforma Tradingview
Plataforma Tradingview
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3- ¿Explique en detalle los criterios de entrada y salida comerciales a tener en cuenta para aplicar correctamente la estrategia con el indicador VWAP?
Los criterios de entrada en una estrategia pueden ser sencillos, pero lo importante será siempre seguir las reglas de los parámetros para poder optar por una buena entrada en el mercado, entonces si hablamos de los criterios de entrada utilizando el indicador VWAP, toca mencionar lo siguiente:
Primero tenemos que identificar la rotura de la estructura del activo, siendo bajista en el punto alto anterior y siendo alcista en el punto bajo anterior. También importante que el precio luego de haber hecho la rotura también haya hecho un quiebre en la linea móvil VWAP. Si esto no ocurre lo mejor es tener paciencia y esperar que se produzca este movimiento.
Después que el precio haya hecho las roturas tenemos que esperar que haga un retroceso en el impulso alcista o bajista dependiendo del caso, para luego poder colocar nuestra herramienta de Fibonacci donde estaremos atentos para tomar nuestra entrada en la zona de 50% y 61.8%. Nuevamente de no suceder este movimiento lo mejor es tener paciencia y esperar que se de dicho movimiento.
Luego de que el movimiento del precio se haya dado cumpliendo los criterios anteriores, vamos a tomar nuestra entrada donde el Stop Loss estará marcado por debajo de la zona de 61.8%.
Por ultimo nuestra toma de ganancia va estar con un ratio de riesgo recompensa de 1:1.5 o máximo 1:2 para buscar un mejor beneficio.
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4- Realiza 2 entradas (Una alcista y otra bajista), utilizando la estrategia con el indicador “VWAP”. Estas entradas se deben realizar en una cuenta de demostración, tenga en cuenta que no basta solo colocar las imágenes de la entrada, debe colocar imágenes adicionales para observar el desarrollo de las mismas para poder ser evaluados correctamente.
Para realizar mis dos entradas voy a irme hacia la plataforma de Tradingview y utilizar una cuenta de paper trading.
Lo primero que pude observar del grafico era que se encontraba en un gran impulso alcista, teniendo una buena tendencia justamente hacia la alza y tenia que encontrar el ultimo punto bajo anterior del actual máximo para esperar una ruptura de la estructura del mercado. Una vez tuve identificado el ultimo punto bajo estuve esperando con paciencia a que se diera dicha ruptura que se logro dar e incluso también hizo un quiebre de la linea móvil del indicador VWAP.
En ese punto ya tenia confirmado los dos quiebre para poder empezar mi entrada de la estrategia con el indicador VWAP, entonces procedí a colocar la herramienta de fibonacci donde pude identificar el nivel de 50% y 61.8% para tomar mi entrada.
Plataforma Tradingview
Se puede identificar en el grafico lo que estuve comentando anteriormente, aunque lo que me paso al principio fue que no pude tomar la entrada cuando llego al nivel de 50% por que tuve que salir y no deje configurado una entrada en ventas. Pero al llegar a casa pude notar que la estructura seguía intacta por que no había dado otro mínimo mas abajo, por lo cual la herramienta de fibonacci seguía funcionando perfectamente en ese nivel para que volviera a reaccionar el precio.
Pues exactamente eso fue lo que estuvo pasando ya que el precio empezó a tener un impulso otra vez alcista llegando al nivel de 50% y 61.8% nuevamente donde esta vez si tomaría mi entrada en ventas colocando mi stop loss por arriba del nivel 61.8% y mi take profit con un ratio de riesgo recompensa de 1:2.
Plataforma Tradingview
Se puede observar que el precio una vez volvió a probar esa zona si tuvo una corrección bajista muy fuerte llegando a mi punto de ganancia dándome un trade positivo, el cual se realizo utilizando la estrategia con el indicador VWAP.
Estuve observando que el activo Steem venia en una tendencia bajista, pues estaba dando bajos cada vez mas bajos y altos cada vez mas bajos. Teniendo esto en cuenta lo primero que hice fuera identificar el punto alto bajo anterior donde seria mi punto de quiebre de estructura y como pueden ver el precio empezó a tener un impulso alcista haciendo un quiebre de dicha estructura bajista. Pero también estuvo dando una ruptura de la linea móvil del indicador VWAP, por lo que ya tenia mis dos confirmaciones de roturas validadas y solo tenia que esperar un gran impulso alcista donde luego en el retroceso realizar mi entrada en los niveles de 50% y 61.8% de fibonacci.
Plataforma Tradingview
Bueno si vemos el grafico de la imagen nos encontramos con lo que estaba comentando, pues ya estaba toda la configuración identificada, teniendo las dos roturas validadas donde el activo tenia una gran subida para luego tener una corrección y justo en ese momento pude colocar mi herramienta de fibonacci para esperar mi entrada de compra en los niveles de 50% y 61.8%.
Una vez el precio estuvo llegando al nivel de 50% empiezo a notar que la mecha empieza a recoger hacia arriba con fuerza compradora y esto para mi fue el indicativo de entrar en compras. Como se puede ver coloque mi stop loss por debajo del nivel de 61.8% y mi toma de ganancia con un ratio de riesgo recompensa de 1:6.
Plataforma Tradingview
Lamentablemente me fui con una perdida en esta operativa, pues la fuerza vendedora le gano a los toros y se puede apreciar el negativo. Lo importante es que cuando se pierde hay un stop loss que te permite moderar el riesgo y así el trader puede estar tranquilo. Considero que la configuración no estuvo mal y la entrada en compras estuvo bien planeada, de igual forma el aprendizaje es lo mas importante.
Conclusión
Hemos hablado sobre un indicador que nos genera puntos buenos de entrada, ya que tiene una gran relación del precio y el seguimiento del volumen. La estrategia que se estuvo empleando esta muy buena, por que identificamos primero cambios de estructura, luego utilizamos la herramienta de fibonacci y esto nos permite encontrar puntos de entradas con gran precisión y además colocar un stop loss ajustado que nos da opción a ir por mas ganancias.
