Steemit Crypto Academy / Temporada 3 / Semana 7 / Tarea avanzada enviada al profesor @ kouba01 Comercio de criptomonedas con indicador de índice direccional promedio (ADX)
Introducción
Buenas feliz dias a todos esta semana en la crypto Academy vamos a tratar sobre el indicador ADX el cual se emplea en los gráficos de precios para poder determinar las tendencias y la fuerza con que la tendencias están actuando , esto como parte de la semana 7 de la tercera temporada en la academia de criptomonedas y para resolver la tarea del profesore @kouba01
Analice su comprensión del indicador ADX y cómo se calcula. Dé un ejemplo de cálculo. (Se requiere captura de pantalla)
Este es un indicador técnico que se caracteriza por mostrarnos de forma gráfica cuando el mercado se dirijie en una dirección determinada, mostrándonos posibles cambios de tendencia ya que este nos da un indice de movimiento del mercado y nos muestra la fuerza de la tendencia que se este presentando en ese momento.
Gráficamente podemos observar que este va de 0 a 100 y gracias a esto podemos visualizar la fuerza con que el mercado esta haciendo sus movimientos
Si nos marca de 0 - 25 esto significa que la no existe ninguna tendencia o la misma es muy debil
Si se encuentra en el rango de 25 - 50 nos indica que existe una tendencia en el mercado
Si nos muestra un rango de 50 - 75 esto quiere decir que la tendencia es fuerte
Y para finalizar si nos muestra en un rango de 75 - 100 nos indica que la tendencia es muy fuerte , este rango es poco probable observarlo.
Para considerar se puede decir que el rango de 75 a 100 es muy poco probable observarlo ya que este tipo de tendencias exageradamente fuerte son muy difícil de observar en un gráfico de precios, y la mas relevante de todos es la de 25 - 50 ya que en este rango nos muestra una tendencia clara en el mercado y es el rango donde mas se mueve el ADX.
Lineas que lo conforman
Las lineas que conforman este indicador técnico son en general 3 ya que una muestra la fuerza del mercado y esta marca va de 0 a 100 el cual nos puede indicar si existe una tendencia y la fuerza con que esta operando en el mercado, y dos lineas una denominadas [ + DM ] el cual nos indica que el mercado va en dirección positiva y el [ - DM ] el cual nos indica que el mercado se dirige en una dirección negativa y en conjunto actuan parecido a las media móviles donde nos muestran la fuerza de la tendencia y los posible cambios de tendencias.
Como clacular el ADX
Aunque nos encontramos en pleno siglo 21 y las computadoras maneja casi todo y nos realizan este tipo de cálculos automáticamente, por que personas ya hay creado esos programas para hacernos la vida mas fácil es importante saber como se calcula el ADX y saber por que las lineas son marcadas de la forma que se representan en el gráfico. y para esto necesitamos saber que las formulas empleadas aquí son las siguientes:
- Paso 1
Calcular La [ DM +] Y [ DM - ]
El DM + se calcula tomando la diferencia que existe entre 2 sesiones consecutivas de velas de precio donde se considera alcista si la vela que se crea a continuación tiene una máximo mayor que la anterior y esa diferencia se le denomina DM +
EL DM - Este sigue la misma formula del ejemplo anterior pero en forma bajista ya que se toma la diferencia que existen entre la vela siguiente y la anterior siempre y cuando la vela siguiente marque un valor mas bajo que la vela anterior y esta diferencia sera el DM -
- Paso 2
Calcular el TR
Realizando estos 3 cálculos
- Se calcula tomando el máximo de hoy y se resta con el mínimo de hoy
- Los valores del máximo de hoy y se le restan los del cierre de ayer
- Los valores del cierre de ayer restandole el mínimo de hoy
- Paso 3
Debemos Calcular el DMI + y el DMI - con la siguiente formula.
DMI + = DM + ( 14 ) / TR ( 14 )
DMI - = DM - ( 14 ) / TR ( 14 )
- Paso 4 Calcular el DX
Calcular la diferencias que existen entre DM + y DM -
DX = 100 * ( DM + ) - ( DM - ) / ( DM + ) + ( DM - )
Ejemplo.
Si tenemos un ( DM + ) de 30 y un ( DM - ) de 5 y lo a esto lo multiplicamos por 100 y dividimos entre el ATR que es 35 el resultado seria 83 que lo llevamos a porcentaje seria 83 % y a este resultado se le combina con una media movil se contruiria finalmente el ADX
Cómo agregar indicadores ADX, DI + y DI- al gráfico, ¿cuáles son sus mejores configuraciones? ¿Y por qué? (Se requiere captura de pantalla)
Para agregar el indicador debemos seguir los siguientes pasos
1- Damos clip en Fx Indicator y esperamos que se nos despliegue el buscador de indicadores
2 -Escribimos en el buscador el indicador ADX
3 - Seleccionamos el indicador ADX
4- Este seria el resultado visual del ADX solo
Para agregar los indicadores DI + y DI -
Lo mas cómodo para hacerlo y trabajarlo en conjunto con el ADX es recomendable usar el indicador técnico DMI el cual posee los 3 indicadores juntos.
1- Damos en indicador y esperamos que se despliege el buscador de indicadores
2- Escribimos DMI
3- Seleccionamos el DMI
4- Este seria el resultado con todos los indicadores acctivos en el grafico .
La mejor configuración
Yo emplearía su configuración estándar ya que este fue creado con estas configuraciones que son de 14 periodos y suavizado de 14 y trabajarlos con gráficos a 1 día. Este emplea esta configuración por que es el estándar de trabajo de los mercados de acciones. y cuando este indicador técnico fue creado las criptomonedas no se habían creado, así que la mayoría de los indicadores técnicos son creados para el mercado de acciones pero esto no quiere decir que no se puedan emplear en cripto activos.
¿Necesita agregar indicadores DI + y DI- para poder operar con ADX? ¿Cómo podemos aprovechar este indicador? (Se requiere captura de pantalla)
Personalmente yo los agregaría, ya que estos dos indicadores nos ofrecen señales importantes, como lo son la fuerza del mercado algo que se confirma con la linea de ADX en este también podremos observar posible cruces de estas lineas que nos pueden indicar un posible cambio de tendencia, aunque aveces nos puede arrojar señales falsas que debemos estar atentos para detectarlas.
Para sacarle provecho a todos estos indicadores juntos hay que observarlos trabajar en conjunto ya que si el DI + esta por arriba del DI - esto nos indica que el mercado esta en un estado alcista, mientras que si el DI - esta por arriba del DI + esto correspondería a un estado Bajista, y la separación de ambas lineas nos indicaría la fuerza con que se esta desarrollando el mercado.
En el gráfico anterior observamos detalles importante:
1 - A medida que la separación de DI + y DI - es mayor la fuerza de la tendencia es mayor
2 - A medida que la separación de DI + y DI - es menor la fuerza de la tendencia es menor
3- El ADX solo Mide la fuerza de la tendencia no tendencias.
4 - Cuando se cruzan el DI + y DI - y el rango de amplitud de la separación es grande existe un cambio de tendencia
5 - EL DI + y DI - se cruza muchas veces en un gráfico y en ocaciones son mínimas por lo que la tendencia se mantiene
¿Cuáles son las diferentes tendencias detectadas usando el ADX? ¿Y cómo filtra las señales falsas? (Se requiere captura de pantalla)
Este indicador técnico es empleado especialmente para detectar diferentes tipos de tendencia que ya las he nombrado anteriormente, en la cuales dependiendo de la acción del precio la tendencia podrá ser mas fuerte o mas débil y simplemente no existir un tipo de tendencia. aunque todo esto es relativo al tiempo en que se observe el gráfico este indicador nos funciona perfectamente para mostrar los gráficos a 1 día las tendencias que podremos observar son las siguientes.
- Tendencia débil o inexistencia de tendencia.
Esta se caracteriza por estar en un rango de 0 a 25 en el ADX y esta es difícil de observar, aunque cuando existe una consolidación de precios es posible apreciarla.
- Tendencia fuerte
En esta se caracteriza por observar una tendencia ya marcada y y los DI + y DI - tienen cierta sepàracion el rango del ADX esta entre 25 y 50
- Tendencia Muy fuerte
Esta se caracteriza por que los indicadores DI + y DI - ya se encuentran muy separados y el ADX tiene un rango de 50 a 75
- Tendencia exageradamente fuerte
En esta tendencia el ADX tiene una marcacion de 75 a 100 y los DI + y DI - esta extremadamente separados.
Pero no todo es color de rosas ya que aveces el ADX nos puede enviar señales falsas y tenemos que aprender a diferenciarla buscando las tipo de tendencias me encontré con este gráfico donde nos muestra una fuerza de mercado alta pero si observamos el movimiento del mismo nos encontramos con que este esta haciendo una consolidacion de precio .
Y eso no es todo también observamos este tipo de divergencias en los gráficos el cual nos indica que es una señal falsa observemos como el precio esta subiendo pero la fuerza del mercado esta disminuyendo.
Explique qué es una fuga. ¿Y cómo se usa el filtro ADX para determinar una ruptura válida? (Se requiere captura de pantalla)
Una fuga son picos en el gráfico de precio que van encontrar de la tendencia actual , como si se trarase de una ruptura de estructura o rompiendo cierto niveles de soporte o resistencia , sabiendo que una ruptura es una señal de cambio de tendencia debemos aprender a utilizar el ADX para no caer en este tipo de señales falsas y mantener la calma y confiar en nuestro indicador ADX .
Como filtrar estas señales
Empleando el ADX es sencillo filtrar estas señales falsas ya que este nos muestra específicamente la fuerza del mercado gracias a este podemos detectar si estas subidas son falsas o reales y que tan consistentes pueden ser ya que si nos muestra un nivel inferior a 25 en el ADX es señal de la fuerza del mercado es débil y por esta razón es ilogico que el mercado se dirija a una direccion contraria.
En el ejemplo anterior observamos como los niveles de ADX estan por debajo de 25 lo que nos indica que estamos en presencia de una tendencia debil y por tanto esos picos no corresponden con el movimiento natural de la tendencia de esta forma hemos filtrado una señal falsa usando el ADX ya que si observamos sus valores uno fue de 23 y otro de 22 aunque esten muy serca de ser considerado una tendencia fuerte debemos tener en cuenta que la fuerza con que se venia manifestando el mercado era debil o nula.
¿Cuál es la diferencia entre usar el indicador ADX para scalping y swing trading? ¿Qué prefieres entre ellos? ¿Y por qué?
Cuando usamos un gráfico menor a 1 dia es común ver picos que nos muestra el gráfico de precio debido a su actuar natural algo que no observaríamos en un gráfico de 1 día pero claro hay sus excepciones.
Esto es hace una diferencia notable a la hora de usar el indicador ADX ya que si lo empleamos para hacer scalping podemos filtrar fácilmente Fugas que son señales falsas que en ocasión nos daría la impresión de ser una ruptura de estructura para cambiar de tendencia o una fuga repentina que nos indicaría que el mercado a incrementado su fuerza.
Como veremos a continuación ADX se pueden emplear fácilmente para realizar scapling ya que a parte de filtrarnos estas rupturas repentinas también pueden anticiparnos un cambio de tendencia así como la fuerza con que el mercado esta actuando y esto es importantisimo para realizar trading rápidos con entradas y salidas en los momentos justos.
Para emplear el ADX en Scalping es recomendable emplear periodos cortos ya que estamos trabajando con actualizaciones de precio en menos de 1 dia, y si empleamos periodos largos estaríamos recibiendo señales que no corresponderían a la velocidad que necesitamos.
Si observamos el grafico anterior vemos como hemos filtrado varias señales falsas de ruptura de estructura y gracias al ADX ya que este nos esta mostrando unos valores por debajo de 25 lo cual nos indica que no existe una tendencia fuerte, pero el grafico de precios nos da señales de que se quiere ir fuertemente en alsa.
Swing trading
El ADX también trabaja perfectamente en este estilo ya que fue creado especialmente para este tipo de mercados y en el podremos observar claramente la fuerza del mercado y posible cambios de tendencia ya que como requiere mas tiempo sus configuración debe ser de 14 periodos para poder observar correctamente estas señales.
Como observamos en el gráfico anterior, las lineas están cambiando de dirección luego de estar separándose por un periodo de 10 días esto quiere decir que la tendencia alcista que lleva el gráfico esta perdiendo fuerza y debemos seguirla con cuidado por que si se cruzan las lineas de DI + y DI - nos pudiéramos enfrentar a un cambio de tendencia y la linea de ADX nos confirma el movimiento.
En lo personal me gusta mas la estrategia de Scalping para emplear este indicador ya que como observamos nos da señales claras y filtra las fugas que son empleadas para engañarnos en ocaciones, y gracias al ADX y las DI + y DI - podemos trabajar confiados de que no estamos entrando en señales falsas.
Conclucion
El ADX es un indicador funcional para realizar cualquier tipo de trading ya sea scalping o swinger trading en el podremos medir la intensidad del mercado y en conjunto a los DI + y DI - podremos confirmar esta fuerza y antisipar posibles cambios de tendencia, todo esto en una interface facil de usar y sin muchas lineas , ya que indicadores tecnicos de este estilo son muy confusos al cambio el ADX es sencillo de entender y facil de usar, espero que mi tarea de esta semana haya sido de su agrado lectores de steemit. saludos.
CC:
@kouba01
Hello @nathan27,
Thank you for participating in the 7th Week Crypto Course in its third season and for your efforts to complete the suggested tasks, you deserve a 5/10 rating, according to the following scale:
My review :
An average work in which the topic was discussed in all its aspects through answers of varying accuracy, some of which lack depth in the analysis, which loses the work's critical dimension in some paragraphs.
A simplified and understandable explanation of the indicator and its use, but you did not provide an illustrative and practical example of how to calculate it.
The selection of indicator period settings depends on the chosen trading system and the type of trader. A higher indicator period is reliable but takes time to give signals, while a lower indicator period generates a quick indicator crossover and sometimes generates unreliable trend information.
Your answer on how to extract false signals and with ADX indicator was not deep in terms of analysis and illustrative examples.
A superficial explanation of two methods of trading with ADX indicator, as you confined to stating generalities without going into more details.
Thanks again for your effort, and we look forward to reading your next work.
Sincerely,@kouba01