Estrategia de Trading con el indicador VWAP - Crypto Academy/S5W3 - Homework post for @lenonmc21
Hola mi estimado lector el día de hoy estaremos dando respuesta a las interrogantes colocadas por el profesor @lenonmc21 en su clase dinámica de esta semana en donde hablamos sobre una Estrategia de trading con el indicador VWAP.
Portada realiza en PowerPoint3D
Indicador “VWAP”
El indicador imán, te explico este indicador esa referencia a la línea del valor medio que presenta el precio.
VWAP o el indicador de precio medio ponderado por volumen es uno de los mejores indicadores, este trabaja con el volumen de dinero negociado en un periodo de tiempo predeterminado por ende genera una línea de expectativa diferente a la de los demás indicadores.
Este indicador es comparado con la EMA o media móvil exponencial debido a la manera de cómo reacciona esta con el precio, la diferencia es no solo la actualización que es un poco más rápida en la EMA, sino más bien la acumulación de datos que genera el indicador VWAP con el pasar de los días.
Esta peculiaridad no es la única, este indicador se mostrara en nuestra configuración como una línea que marca un precio medio, el cual se mantendrá en todas las temporalidades del precio, bien sea en velas de 1, 15, 30 minutos e inclusive 1 hora o más, esto se debe a que se actualiza diariamente y también que utiliza el volumen del precio en sus cálculos.
Esta línea media como recordaran funciona como un imán que atrae el precio cuando se aleja demasiado y viceversa, esto pasa porque se tiene predispuesto que el precio aunque suba y baja sin control, siempre tendrá un valor medio en el cual mantenerse.
Este indicador, así como la estrategia que este promueve, es de carácter muy profesional y tiene varias maneras de implementarse, en este caso detallaremos la propuesta por el profesor @lenonmc21.
Si nos dirigimos a la plataforma de Tradingview y agregamos nuestro indicador VWAP como cualquier otro indicador nos daremos de cuenta que es un poco diferente al que utilizaremos, por ende tendremos que configurarlo.
Cambiamos el color de la línea a uno que sea más de nuestro agrado e incrementamos su grosor, ahora continuemos con los datos eliminando la banda superior, la banda inferior y la bands Fill, con esto terminamos la configuración dándole a aceptar.
Demostración
Agregar el indicador
Configurarlo
¿Cómo se calcula?
Para calcular este indicador se utilizan los siguientes datos:
Precio = X
Volumen de dinero negociado = Y
Numero de velas diarias = N
Y de acuerdo con la fórmula matemática que nos enseñó el profesor @lenonmc21 tenemos que precio(x) + volumen de dinero negociado (y) dividido entre el número de velas diarias(n) es igual a VWAP.
(X+Y)/N=VWAP
Entonces por ejemplo si los valores fueran:
X = 59
Y =2.026.000
N =24 (que es igual al número de velas en un día en temporalidades de 1 hora)
Tendríamos que…
VWAP = (59 + 2.026M )/ 24 = 59.08
De acuerdo a mis cálculos la línea del VWAP tendría un valor de 59.08 en el gráfico.
Como se debe de aplicar correctamente la “Estrategia con el indicador VWAP”
Para concretar esta estrategia tenemos que seguir una serie de pasos:
PASO #1
Ruptura de una estructura para cualquiera que sea el caso lo primero que tenemos que observar será la estructura del precio hasta que uno de estos máximo o mínimos incumpla con lo esperado (según sea el caso alcista y/o bajista) y que después de un lapso de tiempo ocurra una ruptura clara de nuestro indicador, este será nuestro inicio para una futura operación.
PASO #2
Retroceso y uso de Fibonacci Después de que ocurre la ruptura tras un fuerte impulso alcista o bajista el precio debería de comenzar a generar un retroceso, cuando ocurre este retroceso nosotros ubicamos la herramienta llamada Retrocesos de Fibonacci y medimos ese último impulso de acuerdo a la dirección la que se realizó.
Una vez ubicado todo tenemos que fijarnos en el momento en el que el precio llegue a los niveles entre 50% y el 61.8% debido a que esta será nuestra zona precisa para entrar en operación.
Nota: como podrás ver en la gráfica, mi retroceso de Fibonacci tiene una configuración un poco diferente, pero representa los mismos datos, el nivel de 66.6% es un nivel adherido por mí gracias al estudio de estrategias de otros traders, el cual utilizo como punto de referencia para los movimientos alocados del precio.
PASO #3
Una gestión de riesgo optima cuando el precio llegue a nuestra zona de entrada prevista entre el 50% y 61.8% colocamos nuestro Stop loss un poco más abajo del 61.8% para tener un poco de margen ante los movimientos descontrolados del precio y nuestro take profit estará a una distancia de 1,5 a 2 veces más que el Stop loss generando una gestión de riesgo de 1:1.5 o 1:2.
Nota: cómo puedes ver el área del 66.6% es el nivel en donde yo coloco el stop loss, pues así está después del 61.8% y me resguardo de esos movimientos alocados del precio en donde se crean mechas muy grandes que pueden activar mis órdenes antes de tiempo.
Tenemos que tener en cuenta que si el par de monedas tiene un mercado muy volátil y se trabaja en temporalidades cortas es más posible que aparezcan mechas más largas de lo esperado antes de entrar en una operación.
Explicar los Criterios de entrada y salida comerciales a tener en cuenta para aplicar correctamente la estrategia con el indicador VWAP
Existen pocos criterios pero sumamente precisos y necesarios para que esta estrategia se cumpla con exitoso, estos criterios son los siguientes:
Cuando el precio marca un cambio en la estructura, reflejando un máximo o mínimo diferente es necesario observar la ruptura clara del indicador, si no ocurre esta ruptura clara es muy probable de que la estrategia falle.
Después de validar nuestra clara ruptura esperamos a que ocurra el retroceso esperado para ubicar correctamente nuestra herramienta de Fibonacci en congruencia con el último impulso bien sea alcista y/o bajista.
Esperamos a que el precio entre en la zona de 50% y 61.8% para operar de lo contrario si esto no ocurre es preferible buscar otra oportunidad que si sea favorable con la estrategia.
Cuando el precio entre en la zona esperada realizamos nuestro gestión de riesgo y como mencione antes el stop loss debe de estar un poco más debajo de la línea de los 61.8% para prevenir los movimientos alocados del precio dentro de un margen un poco más ancho.
Nuestro Take profit debe de mantenerse entre los 1.5 y 2 veces más que el Stop loss y ni un poco más ni un poco menos de los limites mencionados.
Realiza 2 entradas utilizando la estrategia con el indicador “VWAP”.
Para realizar mis operaciones estuve realizando seguimiento a varios pares de criptomonedas hasta encontrar una que cumpliera con las exigencias de la estrategia y la de mi análisis.
Operación en corto
Ubiqué el inicio de mi operación con el par de criptomonedas MATIC/USDT en donde primero observe la estructura del precio y los lugares en donde este no cumplió las condiciones para mantener una tendencia interceptando así áreas de soporte/resistencia adecuadas.
Como puedes ver en las imágenes también ocurre una ruptura no solo del ultimo mínimo más bajo sino que también del indicador VWAP. Después de la ruptura de acuerdo con la estrategia ocurrirá un impulso fuerte.
Después de este impulso prosigue un retroceso y con este retroceso podemos ubicar nuestra herramienta de Fibonacci iniciando desde el "comienzo" del impulso hasta el "final".
Tradingview
Ahora ubicamos nuestra zona de entrada entre los niveles de 50% y 61.8% cuando se realice la entrada del precio en esa área podemos comenzar nuestra gestión de riesgo con un valor 1:2 en donde yo ubique mi Stop loss al nivel del 66.6% es decir un poco después del 61.8% y mi take profit lo coloque al doble de esa distancia porcentual.
Tradingview
Después de un par de velas mi operación se cumplió con exitoso y anexo en la segunda imagen un capture del historial con mi operacion.
Tradingview
Operación en largo
Trabaje con el par de criptomonedas CAKE/USDT al igual que en la otra operación pero con temporalidades diferentes para entrar en la operación determine la estructura de mercado y al ubicar los máximos anteriores note la ruptura del ultimo máximo y el indicador VWAP.
Tradingview
Después de visualizar el impulso y su retroceso procedí a ubicar mi herramienta de Fibonacci. Luego solo basto estar pendiente a que el precio entrara en la zona entre los niveles de 50% y 61.8% para proceder con la operacion.
Tradingview
Respecto a mi gestión de riesgo ubique mi Stop loss casi a la mitad entre los niveles del 61.8% y el 66.6% ya que mi entrada fue temprana y el take profit lo ubique entre un 1.5 a 2 de distancia del stop Loss en porcentaje.
Tradingview
Por ultimo muestro una imagen de mi historial que valida mi operacion.
Tradingview
Conclusión
Este indicador es un poco complejo, pero como toda buena receta culinaria sale perfecta si se siguen las reglas, el orden expuesto es el correcto y sumamente preciso para ejecutar. Los traders profesionales vende esta estrategia, ya que es fluida y su correcta implementación trae consigo resultados muy beneficiosos y seguros al mismo tiempo, te ofrezco poner en práctica está estrategia y aprovecharla al máximo, pues con conocimiento y técnica es de lo mejor para operar.
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