Steemit Crypto Academy Temporada 3-Semana 7 | Comercio de criptomonedas con indicador de índice direccional promedio (ADX)
Hola SteemitCryptoAcademy,esta es mi tarea para el profesor @kouba01, sobre el indicador ADX, en esta tarea posemos conocer mas sobre este indicador, gracias al profesor por impartir sus conocimientos, sin mas preámbulos aquí mi tarea.
1. Analice su comprensión del indicador ADX y cómo se calcula. Dé un ejemplo de cálculo. (Se requiere captura de pantalla)
Siempre se esta en la búsqueda de estrategias para predecir el movimiento del mercado ya que dependiendo de las decisiones se tome puede ser determinante a la hora de una inversión, El ADX (índice de movimiento direccional promedio), se define dentro de un rango de 0 a 100, a diferencia de otros indicadores, este no determina si la tendencia es alcista o bajista sino que nos muestra la fuerza de el movimiento de precios.
| ADX | |
|---|---|
| 0-25 | |
| 25-50 | |
| 50-75 | |
| 75-100 |
Para que el Indicador ADX pueda determinar la dirección una tendencia si es bajista o alcista necesita trabajar en con conjunto con los indicadores direccionales DI + y DI- es decir el es decir el DMI es un complemento para determinar la dirección.
Para calcular el ADX aplicaremos las siguientes formulas:
TR = MAX (| CH - CL|; | CH - PC |; | CL - PC |)
- Paso 2:
DMI+=CH - PH
DMI-= PL -CL
- Paso 3:
DI+ = DMI+/TR
DI- = DMI -/TR
- Paso 4
DX = DX = 100 * ((DI +) - (DI-)) / ((DI +) + (DI-))
ADX = Suma de n [((DI +) - (DI-)) / ((DI +) + (DI-))] / n
- Ejemplo:
Calculo de ADX por @ meivys
Un resultado como este en ADX indicaría que no existe una tendencia clara en ese momento, ya que estaría por debajo de 25.
2. Cómo agregar indicadores ADX, DI + y DI- al gráfico, ¿cuáles son sus mejores configuraciones? ¿Y por qué?
Pasos para agregar los indicadores ADX, DI + y DI- al gráfico
Primero ingresamos a ----->tradingview elegimos un par en mi caso utilice los pares de SOL/Tether US, luego me voy a la opción (fx)
Busco Average directional index with DI + and DI- realmente no necesite escribir todo el nombre para que me arrojara la opción que quería, de esta forma ya tengo agregado los indicadores ADX, DI + y DI- al gráfico.
Nos vamos a la opción configurar el color de las lineas los colores que elegí fueron Rojo, Azul y anaranjado claro, ya la configuración esta establecida en 14 periodos así que no la configure la deje con los mismo.
Como podemos ver ya tenemos configurado con las tres lineas Rojo ADX, Azul DI + y naranja claro DI-.
Creo que las configuraciones al ser personalizadas queda al gusto de quien lo valla a utilizar esto en cuanto a los colores para representar las lineas ADX, DI + y DI-.
Por otra parte, si configuramos con un periodo mas bajo esto nos dará una lectura mas rápida pero la lectura puede ser errónea, y lo que buscamos al usar un indicador es tener un panorama mas claro del mercado, por eso es preferible que el periodo no sea menor a 7, ya que arrojara señales falsa, el periodo lo podemos establecer según lo que necesitemos.
3. ¿Necesita agregar indicadores DI + y DI- para poder operar con ADX? ¿Cómo podemos aprovechar este indicador?
No se necesita ya que por si solo el indicador ADX opera midiendo la fuerza del mercado. Y los indicadores DI + y DI- se utilizan como complemento para medir la dirección del mercado, eso depende del requerimiento que necesitamos.
¿Cómo podemos aprovechar este indicador?
Cuando la linea ADX sube nos esta mostrando como una tendencia toma fuerza ya sea a la alta o a la baja. Pero si agregamos DI + y DI-, estos dos lo complementara para saber si la tendencia es alcista a bajista. Si el movimiento direccional D+ esta por encima de por encima de D- esto quiere decir que la tendencia es alcista. Lo mismo ocurre en el caso contrario si D- esta por encima la tendencia es bajista. pero si las lineas se cruzan quiere decir que la tendencia va a cambiar.
Para analizar este gráfico puse una configuración de:
Rojo: ADX
Azul: DI+
Negro: DI-
Con un periodo de 14. Par Litecoin/USDT
Si vemos en el siguiente gráfico el 4 de abril 2021, el ADX estuvo por debajo del rango de los 25, es decir no había tendencia.
el 5 de mayo del 2021 vemos que el ADX estaba por encima se los 25 con un rango se 28.91 es decir habia tendencia, el DI+ estaba por encima de DI -, es decir la tendencia es alcista.
Como vimos la tendencia alcista se mantuvo hasta el 11 de mayo alcanzando un precio de 370 USDT. En el mismo mes de mayo podemos observar que hay un punto donde las lineas DI+ Y DI- se cruzan, quiere decir que la tendencia va a cambiar, el ADX se ubico en un rango de 32 , y DI- estaba por encima de DI+ con una tendencia claramente bajista, después de haber alcanzado un precio de 370 USDT, ese mismo mes el 24 de mayo callo 162 USDT.
El 27 de junio el rango se ubico en 48 con una tendencia clara, el DI-estuvo por encima del DI+, con una tendencia a la baja.
En el gráfico encerré cuando las lineas DI+ y DI- se cruzan en un cuadro verde podemos ver que claramente cuando esto sucede la tendencia va a cambiar, este indicador es fácil de usar y se le puede sacar mucho provecho.
4. ¿Cuáles son las diferentes tendencias detectadas usando el ADX? ¿Y cómo filtra las señales falsas? (Se requiere captura de pantalla)
En el indicador ADX encontramos 4 tendencias que van partir de un rango de 0 a 100, por medio de esto podemos decir en que etapa se encuentra la tendencia.
| ADX | ||
|---|---|---|
| 0-25 | ||
| 25-50 | ||
| 50-75 | ||
| 75-100 |
En los siguientes gráficos mostraremos las diferentes tendencias.
En este gráfico podemos observar que ADX esta por debajo de los 0-25 Cuando la tendencia esta en este rango quiere decir que nula o muy débil
En el siguiente gráfico vemos que el rango esta en 27 se encuentra entre 25-50 quiere decir que hay una tendencia
En la siguiente gráfica vemos en que el ADX se encuentra en 64.9 entre los rango de 50-75 claramente la tendencia es muy fuerte.
Si los rango de ADX se encontrara entre los rango de 75-100 la tendencia seria extremadamente fuerte.
¿Cómo filtra las señales falsas?
Para filtrar señales falsas hay que tomar en cuenta los siguientes puntos:
Como ya lo explique antes si DI+ esta por encima de DI-, la tendencia sera alcista, y si fuera en el caso contrario y DI- esta por encima de DI+ la tendencia sera a la baja.
Para reducir señales falsas wilder, hizo la regla de los picos si D+ y D- se cruzan, cuando D+ sube por encima de DI- es el precio máximo de ese momento y cuando se cruzan las lineas si DI+ desciende por debajo de D- el pico sera mínimo.
En el ADX se pueden general diferentes tipos de señales falsas, para poder filtrar estas señales se deben analizar y comparar el nivel de ADX con el gráfico, ya sea en tendencia alcista o bajista, por ejemplo: Podemos estar en una tendencia alcista con velas que se mueven de forma lateral y el ADX muestra que no hay una tendencia clara y se posiciona por debajo de los 25, cuando realmente se esta en una temporada alcista con valores que se están moviendo de manera lateral.
También se puede considerar con una señal falsa cuando la linea ADX esta aumentando pero la tendencia se encuentra débil.
- Normalmente se cree que el cruce entre DI + y DI - es señal de compra o venta, pero esto no es así ya que en ocasiones ADX puede mostrar un nivel superior a 25 y luego ocurre que la tendencia continua en la dirección contraria a la que se pensaba.
5. Explique qué es una fuga. ¿Y cómo se usa el filtro ADX para determinar una ruptura válida? (Se requiere captura de pantalla)
Una ruptura es cuando el precio rompe un mínimo o máximo, estos mínimos o máximos pueden ser marcados e identificados dentro del gráfico y pueden ocurrir en una tendencia bajista o alcista, en pocas palabras son rangos de precio que mantenía un activo, dentro del gráfico podemos marcar esos niveles mediante lineas que identifican el mínimo y el máximo, pero al superarse esos rangos de precio se puede considerar que ocurrió una ruptura del precio.
En la siguiente gráfica, podemos observar como se mantenía unos limites en las lineas de soporte y resistencia, pero al superarse esos limites se considera una ruptura en este caso es una ruptura alcista.
¿Y cómo se usa el filtro ADX para determinar una ruptura válida?
El indicador ADX permite reconocer el impulso o fuerza de una tendencia, por lo tanto si tomamos en consideración los niveles de ADX podemos determinar si una ruptura es valida o no, por ejemplo si observamos que existe una ruptura y ADX se mantiene por debajo de los 25 los mas probable es que la ruptura no sea valida ya que la tendencia no tiene fuerza, por otro lado si existe una ruptura y los niveles de ADX son superiores a 25 es probable que la ruptura se valida. Es decir según la fuerza que tenga la tendencia podemos predecir si el precio de un activo superara los niveles marcados y creara la ruptura.
En este caso se puede observar como el par LTC/BTC se mantenían dentro de un nivel de resistencia y soporte donde el ADX se encontraba en el rango de 19, pero al generarse la ruptura en el precio, se puede ver como el ADX aumenta hasta un rango de 31 por lo tanto se puede considerar como una ruptura valida. De este mismo podemos medir las rupturas y calcular si sera valida por medio del ADX, ya que este nos permite medir la fuerza de la tendencia, donde el rango de los 25 permite determinar y filtrar las rupturas.
6. ¿Cuál es la diferencia entre usar el indicador ADX para scalping y swing trading? ¿Qué prefieres entre ellos? ¿Y por qué?
Scalping
Es cuando se trabaja con operaciones en poco tiempo, mediante este método un trader puede operar para obtener beneficios en pocos minutos, normalmente los periodos abarcan 1 minutos y 15, al usar el ADX con este método podemos usar indicadores con ATR, ademas este tipo de trading permite reconocer la tendencia de forma mas rápida, lo cual si es usado de forma adecuada puede ser de gran beneficio. Es decir si aplicamos el ADX con scalping podemos comercial de forma mas efectiva.
Swing trading
Este tipo de trading hace referencia a operar con marcos de tiempo de hasta 4 horas, podemos considerarlo como trading a mediano plazo, si usamos ADX con swing trading debemos tratar de darle una mejor lectura por eso es recomendable usar pocos indicadores, con este es posible reajustar los periodos de ADX para obtener una lectura adecuada.
¿Qué prefieres entre ellos? ¿Y por qué?
Entre scalping y swing trading prefiero usar swing trading ya que es mas flexible y permite tomar decisiones en un periodo mas amplio de tiempo, por otro lado su usamos scalping los periodos de tiempo son cortos y por lo tanto es mas difícil de operar ya que no deja mucho tiempo para tomar una decisión y cualquier descuido puede ser perjudicial, por este motivo prefiero hacer uso de swing trading ya que nos deja un marco de tiempo para operar y también para darle una mejor lectura a nuestras operaciones.
7. Conclusión:
En conclusión el ADX mide la fuerza del mercado, y en conjunto con D+ Y D-, es que podemos medir la dirección, si bien los indicadores son una gran herramienta que nos ayuda a la hora de hacer una compra o venta, esto también están sujetos a errores, para tener una visión mas clara podemos utilizarlo en conjunto con otros para obtener un panorama mas acertado.
Todas las capturas fueron tomadas desde mi computador por, @meivys a https://www.tradingview.com/chart/WuNs2FPg/
Hello @meivys,
Thank you for participating in the 7th Week Crypto Course in its third season and for your efforts to complete the suggested tasks, you deserve a 6/10 rating, according to the following scale:
My review :
Acceptable work in which you tried to answer the questions in your own way and I have a few points I want to note:
A simplified explanation of the indicator and its use.
The final operation is ADX = Sum of n [((DI +) - (DI-)) / ((DI +) + (DI-))] / n, So to get the correct ADX result, you need to calculate DX values for at least n periods then smooth the results.
In general, the selection of indicator settings depends on the chosen trading system and the type of trader. A higher indicator period is reliable but takes time to give signals, while a lower indicator period generates a quick indicator crossover and sometimes generates unreliable trend information.
A short interpretation of two ways to trade the ADX indicator, as you confined to stating generalities without going into more details.
Thanks again for your effort, and we look forward to reading your next work.
Sincerely,@kouba01
Muchas gracias por su evaluación, y las recomendaciones. Saludos.