Crypto Academy Season 5 [Curso avanzado] semana 1: Crypto Trading con indicador de rango verdadero promedio (ATR)
Authored by @madridbg, via Power Point 2010, using public domain images. Gerd Altmann
Saludos estimados lectores, arranca una nueva temporada en este maravilloso mundo asociado con el mercado de criptoactivo y el trading en general que impulsa la comunidad #SteemitCryptoAcademy.
En este sentido, la siguiente entrega dará cumplimiento con el conjunto de postulados solicitados por el profesor @kouba01, en esta primera semana de la quinta temporada de la academia, por consiguiente vamos al cuerpo del trabajo.
ASPECTOS CONCEPTUALES Y PRÁCTICOS DEL INDICADOR DE RANGO VERDADERO PROMEDIO (ATR)
En este apartado de la temática responderemos a cada uno de los planteamiento solicitados por el profesor que permita comprender el funcionamiento del indicador objeto de estudio, por consiguiente vamos al grano.
1. Analice su comprensión del indicador ATR y cómo se calcula. Da un ejemplo claro de cálculo.
La efectividad y rentabilidad en el mundo de trading son variables que todos los operadores persiguen, se allí que sea fundamental utilizar diversos indicadores con el propósito de poder obtener información relevante sobre un activo y actuar en consecuencia de este.
Partiendo de lo anterior, y asumiendo mercados cambiantes que son afectados por movimientos constantes en el precio del activo (volatilidad del mercado), el indicador ATR resulta una herramienta interesante que nos permite utilizar los movimientos del precio para establecer zonas de take profit y stop loss que nos conlleven hacer rentables en el tiempo y al mismo tiempo disminuir los porcentajes de pérdidas que podamos acarrear.
De allí, que más allá de encontrar zonas de compra o venta, este versátil indicador nos permite poder establecer las zonas de ganancia idónea para cualquier operación o trade, así como las zonas de salida en base a stop loss, disminuyendo las perdidas y obteniendo mayor control sobre las operaciones que realizamos.
Por consiguiente, podremos establecer que el indicador ATR, nos induce de cierta manera al manejo adecuada de la volatilidad del mercado y trabajar en función de esta, para lograr genera mayor confianza en nuestras operaciones.
Estadísticamente, el ATR se basa en promedios de los precios del mercado, el cual está determinado por la conformación de las velas en función de la acción del precio, en este punto pueden seguir las siguientes variantes.
* La diferencia entre el máximo y el mínimo actual
* La diferencia entre el precio de cierre anterior y el máximo actual
* La diferencia entre el precio de cierre anterior y el mínimo actual.
Partiendo de lo anterior, es de esperarse que mientras mayor sea el rango de las velas generadas mayor será en valor del ATR, para su cálculo J. Welles Wilder a quien se atribuye su creación, se basa en el uso de 14 periodos, aunque este puede adaptarse a las exigencias y necesidades de cada trader y de su estrategia comercial.
Gráficamente se muestra como una línea que sigue la acción del precio y que nos indica la volatilidad existente en el mismo, de allí su importancia a la hora de establecer zonas de stop loss o take profit.
Captura de pantalla realizada por @madridbg a través del portal tradingview. tradingview
Sobre cómo se calcula:
En este punto de la temática nos apoyaremos en una serie de imágenes con ejercicios propuestos y ecuaciones necesarias para orientar al lector en respuesta a este planteamiento, en este sentido, es necesario comprender algunos aspectos conceptuales que nos darán el significado y comprensión al indicador en cuestión, entre estos destacan:
1. El rango, se asume como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un periodo de tiempo y como expresamos anteriormente a mayor amplitud de la velas mayor será el rango y por consiguiente mayor la volatilidad, en el caso opuesto los valores de volatilidad descienden, la fórmula para su cálculo es la siguientes [valor máximo – valor mínimo].
2. Rango verdadero, esta es una de las variables indispensables para calcular el ATR, la misma nos proporciona el grado de volatilidad del mercado y se puede determinar en función a tres ecuaciones que describiremos en la imagen siguientes.
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Como podemos observar en el cálculo realizado el valor del ATR ha disminuido si se compara con el anterior, de allí que podemos asumir que la volatilidad en el mercado viene en ascenso, otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que los valores ATR anterior y actual son referenciales ya que debemos asumir un conjunto de cálculo en función de la cantidad de periodos y obtener el promedio que nos dará origen al primer valor de ATR.
2. ¿Cuál cree que es la mejor configuración del período del indicador ATR?.
Para nadie es un secreto que las mejores configuraciones de los indicadores deben considerarse como la propuesta por el autor, ya que son estos los que han dedicado el tiempo suficiente estudiando su comportamiento y accionar en diferentes periodos de tiempo.
Sin embargo, en diferentes oportunidades hemos mencionado que las configuración debemos adaptarla a nuestro estilo y tipo de trading, ya que será la experiencia en el mercado la que nos permita establecer como se adapta el indicador a nuestra estrategia, de allí que debemos estar claro que solo la práctica hace al maestro, con esto se da a entender que será necesario ir probando diferentes configuraciones hasta obtener la que mejor se adapte a nuestro estilo y estrategia de trading.
Partiendo de lo anterior debemos tener en cuenta, que al utilizar periodos muy bajos, el indicador se hace más sensible y en ocasiones puede acarrear falsas señales, por el contrario cuando los periodos son muy altos el indicador es más lento para seguir al precio y en consecuencia las señales asumidas llegan de forma tardía.
Captura de pantalla realizada por @madridbg a través del portal tradingview. tradingview
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Analicemos los dos grafico anteriores y podremos observar lo antes expuesto, de modo que el movimiento de la línea a periodos altos es más amplio y suavizado, mientras que a periodos bajos las señales generan más ruido, de allí radica la importancia de establecer los periodos de acuerdo a nuestra estrategia de trading.
3. ¿Cómo leer el indicador ATR? ¿Y es mejor leerlo solo o con otras herramientas? Si es así, demuestre la importancia..
Para responder a cabalidad con este planteamiento, asumamos en primera instancias el ATR de forma independiente, donde con anterioridad hemos establecidos que este indicador nos permite inferir el grado de volatilidad sobre el activo, que nos es más que el interés que presenta el activos en un momento determinado.
En este sentido, la lectura la podremos realizar de la siguiente manera:
1. Cuando el ATR muestra picos altos, nos está señalando que en los últimos periodos del gráfico, el activo presenta movimientos elevados de volatilidad, lo que se traduce en interés sobre el mismo.
2. Cuando el ATR es bajo, es un indicativo del desinterés sobre el activo, ya que la volatilidad es baja y el precio se mueve en una especie de lateralización o rango.
De esta manera el ATR nos permite especular en relación del precio, cuando los movimientos en este son fuertes, ya que nos permite conocer el interés de los inversores sobre el activo.
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Partiendo de lo anterior intentemos utilizar el ATR en conjunto con otros indicadores, ya que como hemos establecido en publicaciones anteriores la mejor forma de hacerle frente al mercado, es mediante una estrategia comercial que nos permite confirmaciones a la hora de entrar o salir de una operación y la mejor forma para obtener esta práctica, es mediante el uso de diferentes indicadores que nos proporcionen la confianza necearía en nuestros análisis.
En este particular, he decido probar el ATR con dos indicadores que en lo personal me dan buenos resultados, haciendo referencia al ADX y a un MACD modificado, el primero nos permite establecer la fuerza del mercado, es por ello que he inhabilitados las opciones del DI+ y el DI-, ya que para medir la dirección me apoyare en el uso del MACD.
Estos dos indicadores en conjunto con ATR, nos proporciona información valiosa sobre el accionar del precio de un activo, ya que conociendo la dirección, fuerza y volatilidad podremos especular con más tranquilidad el activo.
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Como podemos observar en la imagen anterior para el par MATIC/USDT en temporalidad de 4 horas, hemos delimitados dos escenarios donde los indicadores nos permiten establecer confirmaciones claras para entrar o salir del mercado.
En el escenario 1, podemos observar con el ATR no da signos de una elevada volatilidad, donde el MACD con su dirección alcista y el ADX con su pendiente positiva, son indicativo que la volatilidad presentada sea producto de los inversores alcistas y que la probabilidad de que el precio suba es mayor, aspecto que podemos confirmar en el gráfico.
Por su parte el escenario 2, volvemos a observar la volatilidad elevada en el ATR, pero en este caso de la dirección del MACD es bajista y la pendiente del ADX negativa, lo cual nos permite inferir que el movimiento del precio producto de la volatilidad es bajista y como se observa en el grafico se cumple a cabalidad lo planteado.
Por consiguiente, desde mi perspectiva una manera de ser más rentables utilizando el ATR, es acompañándolo de otras herramientas que nos permitan obtener confirmaciones válidas del mercado.
4. ¿Cómo conocer la volatilidad del precio y cómo se puede determinar la fuerza dominante del precio usando el indicador ATR?.
De cierta forma ya hemos dado respuesta a este planteamiento, ya que anteriormente hemos establecido que una elevada volatilidad en el mercado se vislumbra con velas de gran amplitud que el ATR sigue y genera picos elevados, por su parte, la baja volatilidad muestras movimientos cortos en las velas, generado una lateralización en el precio y donde no se presentan picos elevados en el ATR.
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Como se analiza en el grafico anterior, para el par BTC/USDT de temporalidad de 4 horas, las zonas donde las velas son amplias, se corresponde con picos elevado en el ATR, lo cual es un indicativo del interés bajista para el patrón 2 o alcista para el patrón 1.
Con respecto a la fuerza dominante, debemos recordar que el ATR un vez detectada la volatilidad va a generar picos hacia arriba en función de esta, pero luego regresa a su punto de partida. Partiendo de lo anterior, la fuerza dominante se detecta ya que los picos que se van generando tienden a ir a favor del movimiento del precio o fuerza dominante, de modo que más allá de su retorno, los picos son un reflejo del precio.
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En otras palabras, cuando el precio sigue una tendencia alcista (escenario 1), el ATR de comportará igual, más allá del retorno que pueda realizar hasta su punto de partida y como observamos en el grafico para el par SOL/USDT en temporalidad de 4 horas el punto A es más bajo que B y este a su vez más bajo que C y así sucesivamente.
Caso contrario, se presenta en el escenario 2, donde el precio sigue claros movimientos bajistas y el y el ATR más allá del retorno se comporta igual, donde los puntos A es más elevando que B y este más elevado que C.
En líneas generales, lo movimiento de la líneas del ATR nos da información relevante sobre el interés de los inversores y basta con seguirla para tener una visión más amplia hacia donde se inclina la balanza ya sea hacia los inversores alcistas o los bajistas.
5. ¿Cómo utilizar el indicador ATR para gestionar el riesgo comercial?.
Este es una de las variables que todo trader debe manejar a cabalidad y con conciencia, haciendo referencia al control de riesgo o riesgo comercial y como hemos discutido en los diferentes curso realizados debemos aprender a establecer las zonas de stop loss y take profit.
Entiéndase el primero (stop loss), como el nivel de riesgo a perdida que estamos dispuesto a aceptar en cada operación y se establecer para no acarrear perdidas innecesarias. En este particular, el ATR nos permite establecer una relación matemática para lograr establecer zonas que se adecuen a nuestras entradas, la misma se fundamenta en la ecuación [Punto de entrada +/- 3 x ATR].
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Si analizamos la imagen anterior, nos damos cuenta que nuestra entrada se ha establecido en los 88.18$, y el TRX para ese momento estaba en 4.22 de modo que aplicando la ecuación matemática nos quedaría que [88.18 – (3 x 4.22], lo cual equivale a una zona de stop loss alrededor de los [88.18 – 12.66] igual a 75.52$.
Ahora bien este cálculo no representa la verdad absoluta y es responsabilidad del operador manejar su control de riesgo, en este particular me he dejado llevar por la ruptura de la línea de resistencia marcada, una vez lograda la ruptura entro en compra y el stop loss lo coloco por debajo de esta y siguiendo la ecuación planteada anteriormente.
En el caso del Take profit o zonas de ganancia, he decido aplicar la misma ecuación siguiendo una relación de riesgo/ recompensa de 1:1, siendo conservador en la operación, del tal manera el ATR sigue siendo una herramienta que nos permite estar preparado para cualquier escenarios al momento de entrar al mercado.
6. ¿Cómo nos permite este indicador resaltar la fuerza de una tendencia e identificar cualquier signo de cambio en la tendencia misma?
Hasta este punto hemos logrado determinar muchas de las potencialidades del indicador ATR, ahora bien, si seguimos lo aprendido hasta el momento, nos damos cuenta que la volatilidad en el mercado, es el grado de interés sobre el activo en un periodo de tiempo determinado, de tal manera que apoyándonos en esta y en las líneas de soporte y resistencia podemos lograr establecer la fuerza, ruptura o cambio de tendencia en función del ATR.
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Si analizamos el grafico anterior, nos damos cuenta que el precio entró en un rango, de allí que en el ATR no se observan grandes variaciones, de modo que hemos delimitados zonas de soporte y resistencias que aprovecharemos para especular al alza o a la baja en función de la volatilidad que nos indique el ATR.
Como se observa la ruptura fue hacia arriba, producto del rango que se creó en una tendencia alcista previa, de modo que se rompe la resistencia generada y el indicador ATR nos da señales claras de volatilidad y siguiendo el precio es de esperarse que el movimiento sea alcista y con fuerza, lo que es un indicativo de que la tendencia alcista previa al rango continuará su recorrido, tal como se observa en el gráfico y aunque los niveles de ATR no son tan grandes ya nos da señales validas acerca del dominio que vienen presentando los inversores alcistas en ese periodo de tiempo.
En el caso de que se produjera la reversión de la tendencia, esta deberá romper la línea de soporte y de igual forma el ATR manifestar señales validadas de volatilidad que nos permita estar atentos y especular en función de la información suministrada por el indicador.
En este sentido y respondiendo al planteamiento realizado, el indicador ATR nos permite conocer la fuerza del mercado, así como la tendencia y posibles reversiones que se produzcan en estas.
7. Enumere las ventajas y desventajas de este indicador.
Al igual que cualquier indicador el ATR tiene ventajas y desventajas que como operadores debemos conocer, entre estas destacan:
Sobre las ventajas:
1. Es un indicador de fácil lectura y conociendo su funcionamiento nos permitirá establecer mayor grado de seguridad en nuestro estilo de trading.
2. Puede ser utilizado con otros indicadores estableciendo una estrategia comercial mucho más segura y asumiendo matemáticamente los niveles de estrada y salidas del mercado.
3. Por ser una única línea, el grafico no se satura, lo cual hace posible análisis más simples y sin ruido visuales causado por el exceso de líneas a nivel de gráfico.
4. Puede ser adaptado a diferentes temporalidades, de allí que puede ser utilizado por cualquier operador y en cualquier activo.
Sobre las desventajas:
1. Las señales de entrada y salida debemos asumirlas en función de otros indicadores u otra técnica comercial, llámense soporte, resistencia, entre otros, ya que por sí solo no nos permite detectar zonas de compra o venta específicas.
2. Se centra exclusivamente en la volatilidad, para determinar otros aspectos como dirección, tendencia, ruptura, debemos apoyarnos de otros indicadores.
CONSIDERACIONES FINALES
Sin duda son muchas las cualidades que presenta el indicador y aunque también presenta desventajas no deja de ser una herramienta clave que podremos poner en práctica en nuestro sistema de especulación.
El mismo nos permite conocer el grado de interés sobre un activo en función de la volatilidad de este, además nos permite lograr determinar el grado de amplitud de las posiciones en pérdidas o zonas de ganancias y aunque fue diseñado para mercados Forex y CFDs, en la actualidad se aplica en otro tipos de merado incluyendo la criptomonedas.
De esta forma debemos considerar su uso y aprovecho la oportunidad para felicitar el arduo trabajo que se realiza cada semana desde los espacios de #SteemitCryptoAcademy, de igual forma extender mis agradecimiento al Profesor @kouba01 por sus valiosa enseñanza, esperando haber cumplido todos sus expectativas.
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