Crypto Trading With Rate Of Change (ROC) Indicator - Crypto Academy /S4W8-Homework Post for @kouba01
La presente publicación, tiene por objetivo hacer entrega formal de mi participación en la clase desarrollada por el profesor @kouba01, en cumplimiento con la tarea asignada y enmarcada dentro de la Temporada 4 correspondiente a la Semana 8 y temática sobre “Crypto Trading With Rate Of Change (ROC) Indicator”.
Introducción
En el mundo del trading, tener herramientas de análisis técnico que nos permitan relacionar la acción del precio con la tendencia, es uno de los factores más importantes al momento de tomar decisiones de entrada o salida de un determinado mercado.
De allí que para poder relacionar la acción del precio con la tendencia, es sumamente importante comprender los fundamentos teóricos y técnicos de los indicadores que ayudan a medir la velocidad de los movimientos de la acción precio.
Por lo tanto, los indicadores basados en el impulso son herramientas de análisis técnico esenciales que nos permiten proyectar la fuerza, debilidad o cambio de la tendencia, de allí que, en esta entrada nos centraremos en socializar aspectos claves del Indicador de Tasa de Cambio (ROC) en cumplimiento de la actividad pautada por el profesor @kouba01.
1. En tus propias palabras, da una explicación del indicador ROC con un ejemplo de cómo calcular su valor... Y comenta el resultado obtenido
Antes de teorizar, es importante destacar que el indicador de la Tasa de Cambio o ROC como también se le conoce, es un indicador que ayuda a determinar la fuerza de una tendencia, por tanto, se le considera dentro de la categoría de indicador técnico basado en el impulso.
En efecto, el indicador de la Tasa de Cambio o ROC es un oscilador de impulso puro que mide el porcentaje de cambio en el precio de un período al siguiente, elemento de vital importancia en el mundo del trading, ya que los gráficos que revela el indicador ROC sirven para proyectar la tendencia.
Siendo un indicador de impulso, el indicador de la Tasa de Cambio se basa en datos estadísticos que además de ayudarnos a determinar la fuerza de una tendencia, también prescribe información técnica que sirve para tener una orientación sobre la debilidad y probable cambio de una tendencia.
El indicador de la Tasa de Cambio, se representa como un número que obedece a cómo se haya movido el precio en los últimos períodos, puede ser un número positivo o negativo, por tanto, se mueve hacia arriba y hacia abajo alrededor de la línea cero dependiendo de la fuerza del impulso más reciente, otro elemento a destacar, es que el indicador de la Tasa de Cambio rastrea si la velocidad de una tendencia se está acelerando, desacelerando o manteniendo la misma velocidad.
▶ Partes del indicador ROC
El indicador de la Tasa de Cambio, consta de una línea oscilatoria llamada línea ROC que al moverse sobre cero (0) recibe en nombre de línea ROC positiva (+), en el caso contrario si se mueve por debajo de cero (0) recibe el nombre de línea ROC negativa (-), mientras que el comportamiento neutral se le conoce como Línea cero (0).
▶ Forma para calcular el valor del indicador ROC
De acuerdo a la información socializada en la clase del profesor @kouba01, y en atención a lo investigado, la fórmula para calcular el valor del indicador ROC, es mediante la comparación del precio actual con el precio de hace "n" períodos, tal como se muestra en la siguiente fórmula:
▶ Ejemplo de cómo calcular el valor de ROC
Para cumplir con lo pautado en la clase, ejemplifiqué como determinar el ROC al 29 de octubre del año en curso, para ello consideré datos reales de la acción del precio de la criptomoneda Litecoin (LTC) según valores estadísticos reportados en el portal Coingecko.
Datos:
Precio cierre actual: 190.17
Precio cierre hace “N” períodos: 187.15
“N” períodos: 12
Solución:
- ROC = [(Cierre actual - Cierre hace “N” períodos) / (Cierre hace “N” períodos)] x 100
[(190.17 - 187.15) / (187.15)] x 100
Resultado:
- ROC = 1,61 %
Un elemento a destacar, es que para el cálculo de ROC para tomar el valor del cierre hace “n” períodos, los valores más utilizados son 9 y 12 básicamente porque estos períodos se adaptan muy bien en las estrategias de entrada y salida de la mayoría de los inversores a corto plazo.
2. Demuestre cómo añadir el indicador al gráfico en una plataforma distinta a la de tradingview, destacando cómo modificar la configuración del periodo (mejor configuración). (Se requiere captura de pantalla)
Para cumplir con lo pautado en esta pregunta por el profesor @kouba01, demostraré como cómo añadir el cómo añadir el indicador cómo añadir el indicador al gráfico, siguiendo este sencillo paso a paso:
Paso 1 – 2 - 3. Lo primero consistirá en entrar al portal o plataforma de intercambio (en mi caso usé BINANCE), ir al menú Mercados, luego Mercados Spot y allí buscar el par que se desea operar (en mi caso elegí Litecoin LTC/USDT).
Paso 4 - 5. Seguidamente ubicar el icono Indicador técnico y al desplegarse las opciones hacer clic en el indicador Tasa de Cambio ROC.
Paso 6 - 7. Posterior al haber anexado el indicador Tasa de Cambio ROC, lo siguiente será modificar en la Opciones de configuración del periodo que mejor se adapte a nuestra estrategia de trading, en mi caso elegí modificar la configuración automática de 9 por 12períodos.
Paso 8 - 9. Luego ejecuté Cambios de estilos, asignando el color blanco a la línea del indicador ROC y cambié al grosor, y por último procedí di clic en aceptar.
Aun cuando por defecto la configuración viene predeterminada a 9 períodos, ejecuté el cambio a 12 períodos ya que por lo general hago entradas cortas, por lo que, quise que el indicador tuviese correlación con los datos que ya tengo establecido en mis otros indicadores técnicos.
3. ¿Qué es la estrategia de confirmación de tendencia ROC? ¿Y cuáles son las señales que detectan un cambio de tendencia? (Se requiere una captura de pantalla)
Al igual que el resto de los indicadores de impulso, el indicador de la Tasa de Cambio (ROC) nos da la posibilidad de poder determinar la fuerza de una tendencia, como también la debilidad y probable cambio de la tendencia, ahora bien; existen señales que nos brindan una orientación de la acción del precio y la tendencia.
Partiendo de la expuesto en el párrafo anterior, una forma de utilizar el indicador de la Tasa de Cambio (ROC) como una herramienta de entrada para operar en una tendencia, consiste en esperar a que se confirme el cruce de la acción del precio por arriba de la línea cero (0), en el caso de una señal larga, o el cruce de la acción del precio por debajo de la línea cero (0) en el caso de una señal corta.
▶ Señal de confirmación de tendencia alcista
Si una vez que el indicador de la Tasa de Cambio está por encima de la línea cero (0) y sigue subiendo, muestra que la tendencia no sólo es alcista sino que la velocidad de la tendencia alcista se está acelerando, por tanto, esto se puede interpretar como una señal de confirmación de tendencia alcista, y para dar un ejemplo visual de señal de una confirmación de tendencia alcista compartiré el siguiente gráfico del par LTC/USDT.
▶ Señal de confirmación de tendencia bajista
Por otro lado, cuando el indicador de la Tasa de Cambio está por debajo de la línea de cero (0) pero cayendo, esta acción del precio muestra que la tendencia bajista está aumentando su velocidad, por tanto, esto se puede interpretar como una señal de confirmación de tendencia bajista, y para dar un ejemplo visual de señal de una confirmación de tendencia bajista compartiré el siguiente gráfico del par XTZ/USDT.
▶ Señal de cambio de tendencia
Una forma de determinar un potencial cambio de tendencia utilizando los datos del indicador de la Tasa de Cambio, es cuando el indicador ROC está por debajo de la línea cero, pero acto seguido empieza a subir de forma constante y estable, acción que puede interpretarse como una señal de que la velocidad de la tendencia bajista está perdiendo fuerza, y que por tanto en lo siguiente se dará un cambio de la tendencia, para dar un ejemplo visual de señal de cambio de tendencia compartiré el siguiente gráfico del par RVN/USDT.
4. ¿Cuál es el papel del indicador en la determinación de las decisiones de compra y venta y en la identificación de las señales de sobrecompra y sobreventa?
▶ Señal de Compra
En una tendencia alcista la dirección y la acción del precio en cada respectivo retroceso o corrección proyectan señales de compra, ya que en cada retroceso se dan condiciones de sobreventa, por tanto, estos escenarios sirven como alerta para estar preparados para tomar una posición de compra, siempre y cuando el indicador de la Tasa de Cambio empiece aproximarse a la línea cero (0), acción que puede utilizarse para tomar decisiones de compra, para dar un ejemplo visual de señal de decisión de compra con señal de sobreventa compartiré el siguiente gráfico del par TFUEL/USDT.
▶ Señal de Venta
Una de las mejores formas de salir en venta utilizando el indicador de la Tasa de Cambio, es si luego de una larga tendencia alcista la acción del precio comienza a mostrar debilidad, acción que puede contrastarse si la línea del indicador ROC empieza a caer aproximándose a la línea cero (0), comportamiento que puede utilizarse para tomar decisiones de venta, para dar un ejemplo visual de señal de decisión de venta compartiré el siguiente gráfico del par ADA/USDT.
▶ Identificación de señales de SobreCompra y sobreventa
La mayor ventaja operativa que presentan los indicadores de impulso, es precisamente cuando un instrumento financiero se encuentra en zona de sobrecompra o sobreventa, tal es el caso del indicador de la Tasa de Cambio que proyecta señales de sobrecompra cuando la línea ROC sube por encima de cero (0) e incrementa a un estimado del 4%.
En el caso contrario, cuando el indicador de la Tasa de Cambio proyecta señales de sobreventa cuando la línea ROC cae por debajo de la línea cero (0) y se deprecia a un estimado del 4%.
Para dar un ejemplo visual de identificación de señales de SobreCompra y SobreVenta compartiré el siguiente gráfico del par BTC/USDT.
5. ¿Cómo operar con la divergencia entre el ROC y la línea de precios? Produce esta estrategia de trading señales falsas? (se requiere captura de pantalla)
▶ Divergencia Bajista entre el ROC y la acción del precio
Una divergencia bajista entre el indicador ROC y la línea de precios de cualquier instrumento financiero, se presenta cuando en una tendencia alcista el indicador ROC nos revela una proyección consecutiva de puntos bajistas, comportamiento que puede interpretarse como una debilidad de la tendencia alcista e inicio de una tendencia bajista.
En el siguiente gráfico esquematicé una divergencia bajista entre el ROC y la línea de precios del par ETH/USDT.
▶ Divergencia Alcista entre el ROC y la acción del precio
Una divergencia alcista entre el indicador ROC y la línea de precios de cualquier instrumento financiero, es cuando el indicador ROC nos revela una proyección consecutiva de puntos alcista sobre la línea cero (0), mientras que la acción del precio presenta una tendencia bajista, comportamiento que puede interpretarse como una debilidad de la tendencia bajista e inicio de una tendencia alcista.
En el siguiente gráfico esquematicé una divergencia alcista entre el ROC y la línea de precios del par DREP/USDT.
▶ Señales Falsas del indicador ROC
Como ya he mencionado, al igual que el resto de los indicadores de impulso, el indicador de la Tasa de Cambio (ROC) también genera divergencias en oposición con la acción del precio, más sin embargo, las divergencias entre el ROC y la línea de precios no es tan confiable como las que producen otros indicadores técnicos de impulso, siendo esto una de las principales limitaciones del indicador ROC, esto porque, da el mismo peso al precio más reciente y al precio de hace “n” períodos, a pesar de dar más importancia para determinar el movimiento futuro del precio, hecho que en sí da señales falsas tanto en la proyección de divergencias, rupturas y también en señales de reversión.
En el siguiente gráfico, observen como el indicador de la Tasa de Cambio (ROC), luego de una zona lateral prolongada genera una señal falsa de ruptura respecto a la acción del precio en el par SLP/USDT.
6. Cómo identificar y confirmar las rupturas utilizando el indicador ROC? (se requiere captura de pantalla)
▶ Confirmación de rupturas
Las zonas laterales prolongadas suelen culminar en rupturas repentinas, esto aplica tanto para zonas de acumulación como para zonas de distribución, esto porque, luego de largos periodos de precio lateralizado y de indecisión, suelen presentarse rupturas repentinas que generan los fuertes impulsos que desarrolla la acción del precio, que terminan por romper soportes o resistencias importantes, hecho en sí que desencadena sentimientos de pánico o codicia en determinados momentos del mercado.
Un elemento a destacar es que en el caso del indicador ROC a diferencia de otros osciladores e indicadores de impulso, el indicador ROC ayuda a identificar las rupturas "verdaderas”, esto porque, su configuración permite identificar los extremos y prever los puntos de rupturas.
En la siguiente gráfica, que la acción del precio del XRP/USD está en una zona lateral prolongada que genera mucha expectativa, ahora bien, observen que el indicador ROC está haciendo un rango, pero antes que la acción de precios comience a subir y haga una ruptura repentina nótese como el indicador ROC se anticipa y comienza a moverse sobre la línea cero (o) en dirección alcista.
7. Revise el gráfico de cualquier par de criptomonedas y presente las distintas señales que da la estrategia de trading ROC. (Se requiere una captura de pantalla)
En el desarrollo de la publicación, hemos aprendido que el indicador ROC es una herramienta técnica de impulso, que registra lecturas positivas por encima de la línea cero (0) cuando la acción del precio hace picos altos, igualmente registra lecturas negativas por debajo de la línea cero (0) cuando la acción del precio hace picos bajos.
▶ Señal de compra/venta
Veamos ejemplos de estrategias de compra y venta en el par TRX/USDT utilizando el indicador ROC, es de enfatizar que para disminuir el ruido en las lecturas anexé otros indicadores técnicos a la estrategia, entre estos; EMA de 20 períodos, EMA de 100 períodos, y volumen.
▶ Cambio de tendencia bajista/alcista
En el siguiente gráfico observen, que la acción del precio está haciendo mínimos más bajos después de una tendencia bajista prolongada, mientras que por el contrario el indicador de la Tasa de Cambio está haciendo máximos más altos, acción que puede considerase como una señal de divergencia alcista del indicador ROC, por tanto, los precios en el par TRX/USDT comenzaron a invertir la tendencia bajista y a subir.
▶ Cambio de tendencia alcista/bajista
En la sección superior del siguiente gráfico, se puede visualizar que la acción del precio venía haciendo máximos más altos, esto se puede contrastar si detallan línea verde ascendente que coloqué para conecta los picos máximos alcanzados, ahora bien, si observan en detalle el segmento inferior del gráfico notarán un línea roja descendente que coloqué para conecta los picos mínimos alcanzados por el indicador de la Tasa de Cambio, acción que en sí trazó una formación de divergencia bajista entre el precio y el indicador ROC, por tanto, los precios en el par TRX/USDT comenzaron a invertir la tendencia alcista y a bajar.
8. Conclusión:
El indicador de la Tasa de Cambio o ROC, es un indicador que ayuda a determinar la fuerza de una tendencia, por tanto, se le considera dentro de la categoría de indicador técnico basado en el impulso.
El indicador ROC además de ayudarnos a determinar la fuerza de una tendencia, también prescribe información técnica que sirve para tener una orientación sobre la debilidad y probable cambio de una tendencia.
El indicador ROC, sirve la detectar señal de confirmación de tendencia alcista, esto si una vez que el indicador de la Tasa de Cambio está por encima de la línea cero (0) y sigue subiendo, muestra que la tendencia no sólo es alcista sino que la velocidad de la tendencia alcista se está acelerando.
De forma contraria, el indicador ROC también sirve la detectar señal de confirmación de tendencia bajista, esto cuando el indicador de la Tasa de Cambio está por debajo de la línea de cero (0) pero cayendo, esta acción del precio muestra que la tendencia bajista está aumentando su velocidad.
En relación a las divergencias entre el ROC y la línea de precios no es tan confiable como las que producen otros indicadores técnicos de impulso, siendo esto una de las principales limitaciones del indicador ROC.
El indicador ROC a diferencia de otros osciladores e indicadores de impulso, el indicador ROC ayuda a identificar las rupturas "verdaderas”, esto porque, su configuración permite identificar los extremos y prever los puntos de rupturas.
FUENTES CONSULTADAS
➊ @kouba01 Crypto Academy Season 4 [ Advanced course ] week 8: Crypto Trading With Rate Of Change (ROC) Indicator. Link
OBSERVACIÓN:
La imagen de portada ha sido diseñada por el autor: @lupafilotaxia.
Hello @lupafilotaxia,
Thank you for participating in the 7th Week Crypto Course in its 4th season and for your efforts to complete the suggested tasks, you deserve a Total|9.5/10 rating, according to the following scale:
My review :
Excellent content in which you were able to answer all questions related to the ROC indicator with a clear methodology and depth of analysis which is a testament to the outstanding research work you have done.
Thanks again for your effort, and we look forward to reading your next work.
Sincerely,@kouba01
#club5050 😀
Buena exposición , me gusto bastante he visto muchos vídeos sobre tendencias y este indicador no lo había visto, muchas gracias.