Crypto Academy Week 16 - Homework Post for [@kouba01]: Las Bandas de Bollinger

Hola mis apreciados lectores. En la presente oportunidad vengo con mi décimonovena participación en esta SteemitCryptoAcademy, que está justo ahora cumpliendo su décima sexta semana continua de funcionamiento. Pensé que esta semana no iba poder escribir ningún artículo o tarea (porque tenía demiasadas ocupaciones en casa) pero por suerte, logré apartar un tiempo y aquí me tienen, escribiendo.

Para esta tarea, como siempre ha sido mi costumbre, abordaré las preguntas planteadas por el profesor de manera directa; es decir, procederé a responderlas directamente. Así que aquí voy:

Tarea 8:

1. Defina el indicador Bandas de Bollinger explicando su método de cálculo, ¿cómo funciona? y ¿cuál es la mejor configuración de Bollinger Band?

Las Bandas de Bollinger son nada menos que un indicador de análisis técnico de carácter tendencial, que como casi todo el mundo sabe fue creado en los años 80 del siglo XX por el analista financiero John Bollinger para tratar de predecir el nivel de volatilidad de los precios de los mercados de activos. Se trata de un indicador que funciona a través de una media móvil central y dos desviaciones típicas estándar envolventes; visualmente en gráficas se visualiza como tres bandas respectivamente.

Imagen creada por mí para esta publicación

Al usar las Bandas de Bollinger para analizar la gráfica de algún activo, debemos saber que el ensanchamiento o acortamiento y direccionalidad de las bandas nos indicarán tendencias, nivel de volatilidad y posibles reversiones y rupturas en el comportamiento del precio. Dicho en otras palabras (y complementando lo acabado de enunciar) como indicador, las Bandas de Bollinger permiten identificar tendencias, soportes y resistencias, y anticipar posibles rupturas del precio de cualquier activo. Claro que este indicador no puede usarse de manera exclusiva, sino que en la práctica debe combinarse con otros indicadores de análisis técnico (como el RSI o el Estocástico) para su mayor efectividad.

Con las Bandas de Bollinger, cuando el precio un activo alcanza o supera la banda superior, se dice que el mercado del mismo está en sobrecompra, y cuando el precio baja hasta tocar o traspasar la zona de la banda inferior, se dice que está en sobreventa.

¿Cómo se calcula?

Es fundamental saber esto, aunque sea modo de entendimiento general, pero hay que estar conscientes de que todas las plataformas de trading y de análisis técnico traen integrado por defecto este indicador entre sus herramientas básicas.

Aclarado este punto, veamos:
La media móvil funciona a modo central y se programa a 20 períodos o velas. Y por otro lado, las dos desviaciones típicas envolventes, se configuran a 2. Lo fundamental es entender que el Indicador de las Bandas de Bollinger se compone de una banda superior, una banda inferior y una banda media. La banda media es la ya mencionada media móvil (que generalmente se utiliza configurada en 20 períodos); y dicha banda media es la base para calcular las desviaciones típicas que forman la banda superior e inferior.

La banda superior consiste de la doble sumatoria de la media móvil de 20 períodos. Y la banda inferior es exactamente lo opuesto, consiste en la doble resta de la media móvil de esos 20 períodos. Hablando en un sentido estrictamente estadístico y matemático, las fórmulas implicadas en el cálculo de las Bandas de Bollinger podemos apreciarlas en la imagen de abajo

Imagen creada por mí para esta publicación

¿Cuál es la mejor configuración de Bollinger Bands?

Técnicamente, el propio creador del indicador de las Bandas de Bollinger (John Bollinger) a través de muchos estudios y observaciones determinó que la configuración estándar que conocemos y usamos hoy en día (y que traen ya preestablecidas todas las plataformas con herramientas de análisis técnico) sirve para cualquier temporalidad de gráfica en la que podamos aplicar dicho indicador.

Entonces, la mejor configuración de las Bandas de Bollinger es: Media móvil =20 y Desviación estándar de 2.

Pero hay que mencionar que fundamentalmente existen tres maneras posibles de configuración para este indicador. Una es la normal y usual (que ya he mencionado), donde la media móvil se establece en 20 períodos y la desviación típica es de 2. Las otras dos, se usan dependiendo del activo y de las necesidades de mayor o menor reacción o sensibilidad que necesitemos que tengan las bandas en determinados casos. Una segunda forma de configuración es para el caso de que necesitemos una media móvil más lenta, en cuyo caso debemos establecer la media móvil en 50 períodos y la desviación estándar en 2.5 y una tercera forma de configuración es para el caso de que necesitemos establecer una media más rápida de 10 períodos, en cuyo caso necesitaremos establecer la desviación típica en 1.9.

Ahora, echemos un vistazo a como se ven las bandas en una gráfica. En este indicador podemos apreciar una línea superior, una línea media y una línea inferior, tal como se ve en la imagen de abajo; donde la líneas superior e inferior constituyen las respectivas bandas que se expanden o contraen en función de la acción del precio. Visualmente se ve siempre más o menos así:

Visión de la interfaz de TradingView: Gráfica de LTC/USDT

Para configurar (o simplemente ver) los valores por defecto que trae el indicador, simplemente hacemos click en la configuración del mismo (tal como en la imagen a continuación):

Visión de la interfaz de TradingView: Gráfica de LTC/USDT

Entonces, en el cuadro de opciones veremos que aparece así:

Visión de la interfaz de TradingView: Gráfica de LTC/USDT

Como se ve, aparece la Longitud en 20 (que es la media móvil); la fuente en cierre, y la StdDev en 2 (que es la desviación estándar).

2. ¿Qué es una ruptura y cómo se determina? (Se requiere captura de pantalla)

Una ruptura es cuando el precio actua con fuerza o cuando hace lo contrario de lo que se supone que debe hacer. En las Bandas de Bollinger; las rupturas se reflejan por el hecho de que el precio supera o traspasa alguna de las bandas, entonces se dice que hay ruptura.

En la teoría de la Bandas de Bollinger, cuando las bandas se contraen, indican en primera instancia baja volatilidad, pero los traders y analistas saben muy bien que la teoría sostiene que a períodos o momentos de volatilidad hipercontraida le siguen períodos de gran volatilidad, por lo que se ponen en estado de observación y alerta. Momentos y situaciones como los acabados de mencionar los podemos apreciar en la imagen que sigue (gráfica de MKR/USDT), temporalidad diaria.

Visión de la interfaz de TradingView: Gráfica de criptomoneda MKR/USDT

¿Que dónde ocurrió la mayor ruptura? Pues lo señalo con la flecha verde ascendente para que lo aprecien mejor

Visión de la interfaz de TradingView: Gráfica de criptomoneda MKR/USDT

Como se ve, hubo inicialmente una secuencia de días en que las bandas y la acción del precio de MKR estuvieron contraídos, pero fueron seguidos de períodos de alta volatilidad en los que las bandas de ensancharon y el precio rompió al alza. Claro que para tener mejor confirmación de posible rompimiento, el uso de las bandas de Bollinger debe combinarse con el empleo de otros indicadores técnicos y de patrones chartistas (como por ejemplo, el Hombro-Cabeza-Hombro, entre otros). Esto es así porque las Bandas por sí solas pueden arrojar muchas veces falsas señales y el trader debe estar consciente de esto y tomar las precauciones que considere pertinentes en su trading.

De la misma manera, cuando las bandas se ensanchan, implica una gran volatilidad del mercado, pero a su vez, implica que un momento de contracción se acerca o se proyecta pronto.

Por cierto que también debo mencionar que es posible a través de las Bandas de Bollinger establecer puntos de soportes y resistencia sin mayor esfuerzo.

Visión de la interfaz de TradingView: Gráfica de criptomoneda MKR/USDT

En la imagen anterior podemos ver la identificación del soporte y la resistencia; para resumir, la banda superior constituye la resistencia y la inferior el soporte. Esto es especialmente útil cuando las bandas están contraídas y el mercado se encuentra en rango o sin volatilidad, porque simplemente con ver la gráfica con el indicador, y sabiendo (como ya mencioné) que la banda superior es la resistencia y la inferior representa el soporte, entonces tendremos claros ambos puntos en nuestras operaciones.

3. ¿Cómo utilizar las bandas de Bollinger con un mercado en tendencia? (se requiere captura de pantalla)

Siempre se debe operar a favor de la tendencia, y con las Bandas de Bollinger, cuando sube o asciende la banda superior, indica tendencia alcista, y volatilidad al alza, pero si la banda inferior cae o desciende, indica tendencia bajista y volatilidad a la baja. Básicamente, la direccionalidad de las bandas nos indican la tendencia subyacente, y el ancho de las mismas el nivel de volatilidad.

En el caso del precio vaya en un momento dado en un sentido contrario a la tendencia que las bandas sugieren, indican muy posible rebote o reversión del precio. Un ejemplo de ello lo podemos apreciar en la grafica que sigue (de la criptomoneda Sushiswap).

Visión de la interfaz de TradingView: Gráfica de criptomoneda SushiSwap/USDT

Como se ve, la banda inferior y la media dicen que la tendencia es a la baja, pero la confirmación mayor se da cuando el precio toca y traspasa con fuerza la banda superior, es allí cuando se puede intuir que habrá una reversión, como efectivamente la hubo y he reflejado con las flechas respectivamente.

En un momento como el mostrado, un trader puede (en función de su estrategia), salirse completamente de la posición, vender en el punto en el que sabe que el precio retornará; o si no está en posición, puede intentar esperar a que baje al punto más bajo posible de la tendencia para comprar, pero generalmente pienso que sucede lo primero, o sea, que el trader decide vender en el punto de sobrecompra ante el hecho de que debido a la tendencia, tiene confirmación de sobra para saber que el precio caerá.

4. ¿Cuál es el mejor indicador para usar con las Bandas de Bollinger para que su operación sea más significativa? (Se requiere captura de pantalla)

Creo que tal como con cualquier otro indicador, no hay alguno mejor que otro, simplemente dependerá de las preferencias, y gustos del trader en cuestión y de que tan cómodo se sienta con un indicador u otro. Claro que si sabemos que el Indicador de la Bandas de Bollinger es de tipo tendencial (como de hecho lo sabemos), el indicador con el cual debemos combinarlo debería ser de otro tipo, por lo tanto, yo lo combinaría con el estocástico (por ser un indicador de tipo oscilador).

Además, aunque yo no me considero experta en trading (de hecho, apenas estoy aprendiendo sobre ello y la SteemiCryptoAcademy me está ayudando un montón en ello), personalmente he leído que el mejor indicador para usar en conjunto con las Bandas de Bollinger es el Estocástico a fin de lograr mayor efectividad al operar.

Visión de la interfaz de TradingView: Gráfica de criptomoneda SushiSwap/USDT

La estratategia de uso en tal sentido es muy simple; consiste en que cada vez que la acción del precio supere la banda inferior, y el estocástico se encuentre mostrando punto de sobrecompra, entonces hay doble confirmación de que el precio va a bajar, y por ende, cada vez que el precio traspase hacia abajo la banda inferior, y el estocástico señale zona de sobreventa, es confirmación de que el precio va a subir.

De hecho, en el mismo gráfico de SushiSwap que mostré hace un momento podemos ver de lo que hablo; pero para apreciarlo mejor, lo coloco otra vez señalando con cuadros de colores y flechas a lo que me refiero.

Visión de la interfaz de TradingView: Gráfica de criptomoneda SushiSwap/USDT

Una y otra vez se ve la demostración de lo que acabo de explicar. De manera que el análisis utilizando de manera simultánea tanto las Bandas de Bollinger como el estocástico nos permiten tener una mejor idea y confirmación de lo que hará el precio del criptoactivo que analizamos.

5. ¿En qué período de tiempo funcionan mejor las Bandas de Bollinger y por qué? (Se requieren capturas de pantalla)

El Indicador de las Bandas de Bollinger funciona perfectamente en cualquier temporalidad en que decidamos usarlo; de hecho, cuando hacemos trading, es interesante y necesario utilizarlo en varias temporalidades para entender los rangos, resistencias y soportes mayores y menores en escala de amplitud y reducción.

Por lo que si estamos operando en función de una gráfica de 1 hora, utilizando este indicador para conocer la tendencia y fijar puntos de resistencia y soporte, entonces revisar las gráficas de las dos temporalidades superiores e inferiores con el indicador también nos ayudará a tener una mejor idea de lo que pasará con el precio del activo que revisamos. Ejemplo, ponemos el Indicador en una gráfica de una hora, entonces revisar las gráficas diaria y de 4 horas y también las de 30 minutos y 15 minutos nos dará una mejor idea de todo el panorama; es decir, nos permitirá mayor precisión y confirmación al operar.

6. Revise el gráfico de cualquier par y presente las diversas señales que da el indicador Bandas de Bollinger. (Se requiere captura de pantalla)

Revisaré ahora el gráfico de otro par (Nexo/USDT) en temporalidad diaria, usando las Bandas de Bollinger.

Visión de la interfaz de TradingView: Gráfica del par Nexo/USDT

La criptomoneda vale actualmente $2,22 aproximadamente (según TradingView). Viendo la temporalidad diaria, vemos que las Bandas dieron y dan diversas señales. De hecho, al principio de lo que se logra ver en el gráfico, el precio estaba en un punto de contracción o no volatilidad, justo antes de empezar a subir con fuerza, mostrando en el camino al alza varios puntos de sobrecompra, pero aún cuando fluctuaba mínimamente hacia abajo en su camino hacia su tope, nunca llegó a sobrepasar con fuerza la media móvil en ningún momento (por ende, en ese ascenso tampoco llegó a tocar nunca la banda inferior).

Excepto claro hasta el cuarto punto de sobrecompra, porque solo fue a partir de allí que ocurrió una reversión fuerte o ruptura a la baja, lo que en última instancia nos muestra el único punto de sobreventa de esta gráfica; pero al ser en una tendencia bajista, lo que nos daba era la señal de que el precio empezaría a subir (como de hecho se ve que lo hizo) y lo que es más, en un análisis actual de la situación, pienso que seguirá subiendo en los próximos días, dada la última señal vista.

Conclusión

Es muy importante para cualquier persona que opere en los mercados el conocimiento y manejo claro y preciso del Indicador de la Bandas de Bollinger, porque considero que es una herramienta fundamental de trading. Desde luego, como mencioné en algún punto del artículo, pienso que es mejor usarlo en activos que se encuentren en mercados en rango, especialmente cuando lo combinamos con indicadores osciladores como el estocástico, porque de lo contrario, puede darnos (como cualquier otro indicador) señales falsas o mucho menos precisas de lo que es recomendable.

Y es importantísimo y fundamental que recordemos que este indicador no es para ser usado de manera solitaria, sino siempre en combinación con otras herramientas de análisis técnico, ya sean indicadores, patrones de velas, etc. Y todavía más importante es recordar ser prudentes al operar tanto con este como con cualquier otra herramienta de trading, ya que ninguno de ellos (por excelente que sea), es infalible.

Recalco que esta constituye mi décimonovena participación en esta Steemit Crypto Academy. Espero les haya resultado interesante mi perspectiva sobre el tema tratado. Hasta la próxima, Dios mediante!

Mis Agradecimientos por tan noble e interesante iniciativa a:
@steemitblog
@kouba01

Y también a
@steemcurator01
@steemcurator02