Crypto Academy / Season 3 / Week 5 - Homework Post for [@lenonmc21]: Operar con 'Medias Móviles Simples y Exponenciales' & Aplicación de los 'Retrocesos de Fibonacci' en el gráfico
Hola mis apreciados lectores. Vengo en este día con la que es mi vigésima cuarta participación en esta SteemitCryptoAcademy que justo ahora va por la quinta semana de su tercera temporada.
La tarea que hoy vengo a presentar es para el profesor @lenonmc21 y es referente a las medias móviles y los retrocesos Fibonacci en el trading; así que, como siempre, iré directo al punto:
Tarea
Teoría (Nada de imágenes)
Defina con sus propias palabras qué son las medias móviles simples y medias móviles exponenciales.
Las medias móviles son un cálculo estadístico que nos permite ver el promedio de una serie de datos o valores expresados a través de una línea. Es una herramienta de lo más útil porque, estadísticamente hablando, el promedio de una serie de datos siempre será un valor central al que todos los datos tenderán a confluir, dicho valor es la media, y por mucho que los valores de un conjunto se alejen de la media, tenderán a regresar a la misma como en una especie de equilibrio.
Esta es la razón por la cual las medias móviles son una de las herramientas más usadas en el análisis técnico del trading, ya que nos permiten ver y entender aspectos como las tendencias en los precios de los activos así como los momentos de lateralidad de los mismos, entonces, las medias móviles nos dan información del precio, pero filtrando el ruido del mercado.
En tal sentido, hablemos de las medias móvil simple y la media móvil exponencial:
La media móvil simple (SMA)
Es una herramienta de análisis técnico tendencial que permite a través de su configuración en las gráficas de trading, ver reflejado a través de una línea el valor promediado del precio de cierre de una serie de velas determinadas de acuerdo al número de períodos correspondientes a dicha media móvil; por lo que una media móvil de 10 períodos en una gráfica en temporalidad de 1 minuto nos reflejará en forma de línea el promedio del precio de cierre de los últimos 10 minutos. Es una herramienta muy utilizada en el trading para suavizar o filtrar el ruido del mercado de un activo y así poder identificar mejor la tendencia o falta de esta en el mismo.
Si estamos viendo la gráfica de una criptomoneda en temporalidad de 15 minutos, entonces sabemos bien que cada vela del precio que veamos en dicha gráfica representa 15 minutos de la acción del precio. Ahora bien, digamos que establecemos una media móvil simple de 15 períodos, eso significa que veremos expresado a través de una línea en la gráfica, el promedio del precio de cierre de las últimas 15 velas (que como ya dijimos, equivale cada una a 15 períodos).
La media móvil exponencial (EMA)
La media móvil exponencial es otro tipo de media móvil (quizás el más empleado por todos los traders a nivel mundial), que toma en cuenta aspectos que las medias simples no toman en consideración. Debido a su distinto cálculo, las medias móviles tienen un modo de comportamiento más reactivo en las gráficas, lo que hace que sean ideales para confirmar mejor las tendencias, e identificar soportes dinámicos del precio en consecuencia.
Explique cómo se calculan las medias móviles simples y exponenciales
Las Medias Móviles Simples se calculan haciendo la sumatoria de los precios de cierre de un cierto período concreto y dividiendo el resultado de ello entre la cantidad de precios de precios de cierre tomados en cuenta en la sumatoria.
Explicado a modo de fórmula matemática o estadística, se plantearía así:
Media Móvil Simple = Sumatoria de los períodos delimitados / Número de períodos seleccionados.
Digamos que el precio de cierre de los últimos 15 períodos de un activo es: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15
Digamos también que quiero calcular la media móvil de dicho período; entonces sería así: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 = 120 y luego 120 /15 = 8 Entonces, la línea se forma por la proyección de estos cálculos vela tras vela en las gráficas; porque como bien sabemos, en una gráfica de una temporalidad, cada vela representa una unidad de dicha temporalidad; lo que significa que si estamos viendo una gráfica de 1 minuto, cada vela representará exactamente 1 minuto de acción del precio.
La Media Móvil Exponencial se calcula a partir del precio de cierre de un período concreto menos la Ema del día anterior multiplicado por un factor multiplicador más la EMA del día anterior.
Expresado en términos matemáticos sería así:
EMA de tiempo presente = (Precio de cierre - EMA de vela del precio inmediatamente anterior) x Multiplicador + EMA de vela del precio inmediatamente anterior.
El factor multiplicador sale de tomar 2 y dividirlo entre la sumatoria de la cantidad de los períodos seleccionados más 1.
Para que se entienda mejor, en una gráfica diaria, la fórmula de Media Móvil Exponencial sería entonces: EMA de Hoy = (Precio de cierre - EMA de ayer) x Multiplicador + EMA de ayer.
Describa brevemente al menos 2 formas para utilizarlas en nuestras operaciones de trading.
Como ya he mencionado, las medias móviles se utilizan a nivel de trading para plantear estrategias, entender sorportes dinámicos y resistencias, y para comprender la tendencia actual del precio.
Pero mucho ojo, las medias móviles no predicen el precio (como mucha gente cree), porque ellas son la proyección suavizada del precio pasado mostrada en el presente a través de una línea continua sobre la gráfica.
Mucha gente habla de que una media móvil de "X" cantidad de períodos es mejor que otras, pero la realidad del caso es que no existe una media móvil mejor que cualquier otra; porque la temporalidad que se elija dependerá del tipo de trader que seas, de la temporalidad en que estés operando y de la temporalidad de la gráfica que estés analizando.
No obstante, sí que hay medias móviles que se utilizan muy frecuentemente, como la de 200 períodos, la de 100 períodos, la de 50 períodos, la de 20 períodos, etc, pero no porque sean perfectas e infalibles, sino porque según el caso, resultan buenas opciones a elegir. Además todo dependerá en parte también de tus costumbres, es decir, de con cuál media móvil te hayas acostumbrado a hacer tus análisis técnicos.
Primer modo de uso: Para ver direccionalidad
En el trading, la mayoría de los traders suele operar con dos o tres medias móviles al mismo tiempo. Se suelen colocar, como mínimo, dos medias móviles de distintos períodos (una más lenta y otra más rápida). Por ejemplo, una media móvil exponencial de 20 períodos y una de 50 o también puede ser una de 100 períodos y una de 50 períodos.
La razón por la que se coloca una EMA de menor temporalidad que la otra es porque la de menor temporalidad reaccionará más rápidamente con la acción del precio (debido a su cálculo intrínsceso, como ya sabemos), permitiendo entender la direccionalidad más inmediata, y de la misma forma, la de mayor temporalidad reaccionará más lentamente permitiendo así entender la tendencia que subyace.
Además, a través de los cruces de la media más rápida sobre la más lenta (de abajo arriba), el precio reaccionará con direccionalidad al alza, pero cuando el cruce suceda al contrario (es decir, cuando la media más rápida cruce por debajo de la más lenta de arriba abajo), estará hablando de direccionalidad a la baja en el precio. Si no se entiende lo explico a través de un caso concreto, supongamos que establezco en una gráfica 1 hora de Bitcoin una EMA de 10 períodos y una de 50 períodos, pues bien, cuando la línea que representa la EMA de 10 períodos cruce de abajo hacia arriba la línea que representa la EMA de 50 períodos, entonces se sabrá que la direccionalidad del precio es ascendente; pero en el caso contrario (de que la EMA de 10 cruce de arriba hacia abajo la EMA de 50) entonces será descendente la direccionalidad.
Segundo uso: Para ver tendencias
En el primer uso hablamos de la direccionalidad del precio; pero direccionalidad no es lo mismo que tendencia, cosa que también podemos ver reflejada por la medias móviles. Si una media móvil rápida está sobre una lenta la direccionalidad es ascendente (como ya dijimos), pero si ambas medias móviles apuntan hacia arriba en una gráfica (o en posición diagonal creciente), entonces están indicando que se está en tendencia alcista. De la misma forma, si una media rápida está por debajo de una lenta y ambas apuntan hacia abajo, entonces la tendencia es bajista.
Si ambas medias están en posición horizontal (sin importar la posición de una con respecto a la otra) entonces indica que se está en un mercado en rango; y cuando más pegada esté una línea de otra, más cerrado será dicho rango.
Tercer uso: Para ver resistencias y soportes dinámicos en el precio
Debido al hecho de que las EMAs son un modo efectivo para ver resistencias y soportes dinámicos o cambiantes en el precio, los traders suelen usarlas como bases de sus estrategias respectivamente; no profundizaré en este uso, pero es la base de muchas estrategoas de trading.
¿Cuál es la diferencia entre las medias móviles simples y las medias móviles exponenciales? (Explique en Detalle)
La diferencia fundamental entre las medias simples y las exponenciales es simplemente que las simples constituyen una línea más dura en el precio, menos suavizada que lo que son las medias exponenciales. Las medias móviles simples son una línea que reacciona más tardíamente en gráficas, por lo que los operadores, si no están atentos a esta condición, pueden perderse la entrada oportuna en el mercado que desean operar.
Las medias móviles exponenciales son mucho más reactivas, se manifiestan a través de una línea más nerviosa en los precios (por expresarlo de alguna manera), que pueden hacer que los traders divisen la tendencia y las entradas en momentos oportunos. Esto se debe a que la media móvil exponencial toma en cuenta en su cálculo tanto el momento presente, como anteriores del precio, y debido a su modo de cálculo, la reacción se nota más fácilmente en las gráficas.
Defina y explique con sus propias palabras qué son los "Retrocesos de Fibonacci" y cuáles son sus ratios de oro
Son un elemento de análisis técnico que permite a través de la fijación de unos niveles armónicos visualizar los retrocesos de los precios de los mercados, y anticipar posible reversión o continuidad de la tendencia que subyace en ese momento. Técnicamente es una forma de medir también la reacción emocional en los mercados a través de los retrocesos que hacen los precios en momentos dados.
Visualizar los niveles a los traders medir el impacto emocional que puede estarse dando en el mercado y anticipar la muy probable reacción que tendrá eso en el curso general del precio del activo que operamos. Medir los niveles nos permite ver resistencias y soportes y anticipar los probables niveles que alcanzará el precio en función del impacto que representa cada nivel de Fibonacci en el aspecto emocional de las masas de operadores del mercado.
Los niveles de Fibonacci no son algo exclusivo del trading, sino que aplican a cualquier cosa que existen, desde la forma de las galaxias, hasta expresiones artísticas como la música, la pintura y la fotografía. Básicamente se sostiene que todo en el universo existe en relación armónica con unos niveles; y en el trading, gracias a los trabajos y observaciones de Ralph Nelso Elliott en el siglo XX (el artífice de las conocidas Ondas de Elliott) sabemos que también aplican.
Los Ratios de Oro no son más que las proporciones aureas completas, o números armónicos que tienden hacia una proporción ideal. Los niveles de Fibonacci son secuencialmente 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... En donde primeramente se empieza por 0, luego 1, luego se repite el 1 y de allí en adelante, cada número que surge es la sumatoria del último número con el inmediato anterior.
Si planteamos los valores númericos en una fotografía, pintura, papel, e incluso en una gráfica de trading veremos la forma de una espiral; el final de esa espiral puede decirse que es el ratio de oro de una sucesión de Fibonacci. Se supone que los ratios de oro hablan de una sucesión de números que tiende hacia una proporción divina o perfecta final, hacia la que tiende todo en el úniverso, y en el trading, se hablaría del equilibrio perfecto del mercado.
La proporción aurea de Fibonacci es 1,618034 y también es denominada Phi (por la letra del alfabeto griego) puede entenderse como el equilibrio divino de balance en la expresión de las cosas.
Los valores de Fibonacci representados o visualizados en una gráfica de trading nos permiten visualizar los retrocesos que va teniendo o ha tenido el mercado en momentos dados; pero no solo se usa para los retrocesos, sino también para las proyecciones.
Practica (Solo Uso de imágenes propias)
Muestra paso a paso cómo añadir una "Media Móvil Simple y Exponencial" al gráfico (Sólo tus propias capturas de pantalla - Nada tomado de la Web).
Para establecer una media móvil en el gráfico de un activo que vayamos a analizar, simplemente nos vamos a nuestra plataforma de análisis preferida, seleccionamos una criptomoneda y nos vamos a su gráfico.
Yo he elegido la plataforma Coingecko.
Elegí la criptomoneda Cardano (ADA).
Una vez que hice click allí llegué a la pantalla posterior:
En esta pantalla hice scroll hasta la parte de abajo y llegué al gráfico:
Una vez allí solo hice click en donde dice "Trading View" y una vez hice eso, me apareció el gráfico tal como aparece abajo:
Ahora para establecer las medias móviles todo lo que hay que hacer es seleccionar donde dice "Indicators".
Establecimiento de medias móviles simples:
Primero estableceré una media movil simple, por lo tanto escribiré en el cuadro de texto la palabra Moving Average.
Como ven, al hacerlo inmediatamente abajo en las opciones del cuadro aparecerá la que busco en este caso, que es la Moving Average, hago click sobre ella y listo, ya la tendré en el gráfico:
Como pueden apreciar, las medias móviles (sean simples o exponenciales, vienen siempre por defecto con el valor 9, es decir, que aplican para 9 períodos). Si queremos establecer un valor distinto para la media, solo deberemos ir a la configuración de la misma a través de forma que muestro abajo, es decir, haciendo click donde se los muestro en la imagen de abajo:
Una vez allí les aparece el cuadro de configuración de la media móvil.
Allí donde dice Lenght ponen el número de períodos que desean que tenga la media móvil y luego hacen click en Ok.
Supongamos que yo quiero que sea de 15 períodos (y que luego tengo pensado establecer una media de 35 períodos), entonces debo hacer lo siguiente en el cuadro que ya les mostré:
Coloco el número 15 en el cuadro Length, pero como ya dije, voy a establecer otra media móvil luego de establezca esta, así que deseo arreglar otros detalles, como el color de una y otra media y de paso, quiero poner la línea un poco más gruesa para visualizarlas mejor en la gráfica:
Como quiero que esta media móvil se vea a través de una línea de color verde más gruesa, entonces doy click en Style, elijo el color verde y luego elijo abajo el grosor de la línea y doy click a "Ok". Al hacer eso se verá como en la imagen de abajo:
Ahora quiero establecer la media móvil simple de 35 períodos y con una línea gruesa de color rojo para conjugarla en mis análisis con la línea de 15 períodos que acabo de establecer. Para ello simplemente repito los mismos pasos que acabo de explicar, pero establececiendo esos parámetros que deseo y el resultado es el siguiente:
La línea roja representa la media móvil simple de 35 períodos y la verde es la media móvil simple de 15 períodos. Una cosa extremadamente positiva en todas las plataformas de análisis trading es que una vez que hemos establecido estos parámetros en la gráfica, aunque cambiemos las temporalidades de la gráfica, siempre veremos las medias móviles simples que corresponden al caso.
Establecimiento de Medias Móviles Exponenciales:
Básicamente hacemos click en "Indicator" como ya sabemos, al hacer eso se despliega un cuadro de opciones donde con tan solo teclear el nombre del indicador que queremos establecer, este aparecerá. Es decir, donde dice SEARCH, escribiremos el nombre del indicador que deseamos colocar en la gráfica; y en este caso es EMA.
Yo escribí Ema, porque quiero establecer una media móvil exponencial sobre la gráfica.
Y una vez me apareció la opción "Moving Average Exponential" hice click sobre ella.
Y como ven, me apareció una Media Móvil Exponencial de 9 períodos y de color azul claro sobre la gráfica: Voy a dejar la media que acabo de establecer del mismo color que tiene por defecto, pero la voy a poner más gruesa y la configuraré para que sea de 50 períodos. Además, pondré otra Media Móvil Exponencial pero de 100 períodos con línea de color Violeta y más gruesa también.
Simplemente repito todos los pasos que les mostré en el caso de la Media Movil Simple hace un rato, y queda la gráfica así:
Y eso es todo en cuanto a esto de establecer una media móvil en gráficas. Me tomé la atribución de enseñarles cómo se configuran porque se que es algo importante en este sentido también.
Utilice los "Retrocesos de Fibonacci" para trazar un movimiento alcista y bajista (Sólo capturas de pantalla propias - Nada tomado de la Web).
Primero que nada mostraré cómo establecer este elemento en una gráfica:
Donde aparece el tridente en la izquierda hacemos click y se despliega un cuadro de opciones donde haremos click en la opción que dice "Fib Retracement" que significa "Retroceso de Fibonacci". Y luego hacen click en la gráfica de abajo hacia arriba, desde el punto desde el cual les interese en el precio en el caso de tendencia alcista; y de arriba hacia abajo en el caso de tendencia bajista.
Caso de Fibonacci Bajiista
Caso de Fibonacci Alcista
En las imágenes he mostrado cómo marqué los retrocesos de Fibonacci tanto en un caso como en otro. Respecto a los niveles de especial importancia en las tendencias bajistas el mercado estará con mayor propensión a cambio de tendencia cuanto más cercano esté el precio al nivel de 76,8 Fibo. En mercados alcistas, cuanto más cercano llegue el precio al nivel de 23,6 Fibo.
Conclusión
Tanto las medias móviles como los retrocesos de Fibonacci son dos elementos de lo más útiles e importantes en el trading; y por suerte, todas las plataformas de análisis de trading los traen integrados por defecto, así que solo debemos entenderlas y usarlas con frecuencia en nuestras operaciones para aprovechar sus beneficios.
Aunque el éxito en el trading no radica en el uso de un indicador u otro, conocerlos y utilizarlos de manera adecuada ayuda en tal sentido para que seamos mejores traders cada día.
Recalco que esta constituye mi vigésima tercera participación en esta Steemit Crypto Academy. Espero les haya resultado interesante mi perspectiva sobre el tema tratado. Hasta la próxima, Dios mediante!
Mis Agradecimientos por tan noble e interesante iniciativa a:
@steemitblog
@lenonmc21
Y también a
@steemcurator01
@steemcurator02