[Crypto Trading With Linear Regression Indicator]- Crypto Academy /S5W5-Homework Post for kouba01
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Un saludo muy especial a la comunidad de Steemit Crypto Academy y al profesor @kouba01 por darnos la oportunidad de aprender más sobre este indicador de tendencia LRI. Esta es la investigación que he realizado.
1. Analice su comprensión del principio de regresión lineal y su uso como indicador comercial y muestre cómo se calcula.
Este indicador se basa en la ecuación de la regresión lineal, donde la línea correcta será aquella línea recta en que la suma de las distancias de cada punto existente hasta la recta, sea una distancia mínima. Por lo tanto, puedo decir que es una herramienta estadística que trata de predecir el futuro del precio del activo.
Este indicador de Regresión Lineal busca identificar las tendencias y el seguimiento de esas tendencias, su uso es muy similar a la de las Medias Móviles. Pero su gráfico es muy diferente, las Medias Móviles son curvas que se van moviendo a medida que el precio de mueve y ajustando. Mientras que el indicador de Regresión Lineal, es una recta donde la suma de las distancias de cada punto a la recta sea mínimo.
Es usado como un indicador comercial fundamentalmente de tendencia, este indicador no anticipa los movimientos del precio, sino trata de identificar si la tendencia se mantiene o no.
Para explicar el cálculo del Indicador de Regresión Lineal he tomado el Gráfico ADA/USD, desde el 9/11/2021 hasta el 22/11/2021. En un periodo de 1 día, y el gráfico lo configuré para 14 periodos, es decir, 14 días.
Tomé los datos del precio del cierre de cada día (Y) y los coloqué en la siguiente tabla hecha en Excel, asi mismo fui colocado las fechas y desde la primera fecha hasta la última la fui enumerando secuencialmente desde 1 hast 14, columna (X) en el gráfico.
Para mayor facilidad, en otra columna (XY) fui colocando la multiplicación del precio de cierre por el perido correpondiente secuencialmente. El la siguiente columna (XX) fui colocando el perido secuencial elevado al cuadrado. Vamos la tabla con los datos.
La fórmula de REgresión Lineal es Y= a + b*X
Y: Nos dará el valor del indicador.
a: El valor de una constante para ese punto.
b: Pendiente del indicador.
X: El lago o número de periodos del indicador.
Veamos las fórmulas:
a = (∑Y – b*∑X) / n
b = [n (∑X*Y) – (∑X) * (∑Y)] / [n * (∑X2) - (∑X)2]
Si tomamos los valores de la tabla anterior, vemos que:
b = - 0,03041
a = 2,19557
Y = 2,19557 + (-0,03041) * 14
Y = 1,76983. ESTE VALOR CORRESPONDE CON EL VALOR DEL INDICADOR.
Si observamos el siguiente gráfico ADA/USD, ese valor corresponde con el dado.
2. Muestre cómo agregar el indicador al gráfico, cómo configurar el indicador de regresión lineal y ¿es recomendable cambiar su configuración predeterminada? (Se requiere captura de pantalla)
Para agregar el indicador de Reagresión Lineal al gráficó usaré Tradingview. Primeramente vamos al gráfico en la parte superior y le damos clic Fx Indicators (1), como muestra la siguiente gráfica. Se abre una ventana y en el buscador coloca "Linear" como indica la flecha (2), y sale una lista de los indicadores, seleccionamos el que aparece en un recuadro Rojo, marcado con la flecha (3).
Inmediatamente vemos que el indicador de Regresión Linear aparece en la gráfica. En el punto 4 se observa el indicador y la longitud del indicador de 14 periodos, que es lo estándar. Y el indicador en el gráfico, punto 5.
Ahora podemos modificar la configuración, lo primero voy a cambiar el color del indicador de rojo a negro. Le damos a configuración (rueda dentada), como lo indica el punto (6). En estilo cambiamos a color negro como lo indica la flecha (7).
Luego que hemos selccionado el color negro, le damos clic a OK, como lo muestra la fecha, punto (8).
Y el color de la línea del indicador cambia a negro, punto (9).
Ahora veamos como cambiar la configuración del número de periodos, viene configurado para 14 periodos, pero usted lo puede configurar de acuerdo a sus requerimientos.
Entramos a la configuración por la rueda dentada, y en la venta que sale a continuación le damos clic a Inputs (9) y el lenght aparce por defecto 14 (10), usted puede colocar otro valor. Coloca el valor deseado y le da clic a OK (11).
Inmediatamente aparece modificado el indicador.
¿Es aconsejable cambiar la configuración predeterminada?
Si es aconsejable, sobre todo el número de periodos que abarca el indicador, según estudios realizados y datos suministrados por el profesor @kouba01, el valor que da buenos resultados es 66 sesiones (días, semanas, meses).
Realicé un ejemplo colocando en el mismo gráfico, el indicador con 14 sesiones (línea roja) y con 66 sesiones (línea negra), como se muestra a continuación. Para configurarlo, me fui nuevamente a la rueda dentada y en la ventana donde aparece inputs, en lenght (12) coloco 66, y le doy clic a OK (13)
Ya tenemos el mismo indicador pero con sesiones diferentes. La línea de color rojo es de 14 sesiones y la de color negro de 66 sesiones.
3. ¿Cómo nos permite este indicador resaltar la dirección de una tendencia e identificar cualquier signo de cambio en la tendencia misma? (Se requiere captura de pantalla)
Justamente este indicador es usado para estudiar las tendencias de un activo, también puede usarse como estratégia de seguimeinto. Pero lo ideal es que este indicador sea usado con otro indicador, para confimar las posibles entradas o salidas del mercado.
Cuando vemos que el indicador está por encima o por debajo de las velas que se van formado con los precios, podemos decir que está en tendencia alcista o bajista ependiendo de la posición del indicador. si el indicador está por encima de las velas, podems inferir una tendencia bajista. Veamos el siguiente ejemplo con el gráfico de BTC/USD, 1D. El indicador por encima y las velas en la parte inferior.
Pero si por el contrario, vemos que el precio está por encima y el indicador por debajo, estamos en presencia de una tendencia alcista, veamos este ejemplo con el BTC/USD, 1D.
Veamos ahora cuales son los signos que nos indica que puede ocurrir un cambio de pendiente. Si las velas cruzan el indicador de Regresión (linea) y la línea del indicador cambia de dirección (de bajista a alcista o viseversa), podemos esperar un cambio en la tendencia. Para enteder mejor este concepto, voy a mostar un cambio de tendencia de alcista a bajista y otro de bajista a alcista.
Gráfico BTC/USD, 1D, tendencia bajista (1), luego el precio corta el indicador con fuerza hacia arriba (2) dando una señal de compra, posecionándose el precio por encima de la línea del indiacador y continuando con ua tendencia alcista (3).
Gráfico BTC/USD, 1D, tendencia alcista (1), luego el precio corta el indicador hacia abajo (2) dando una señal de venta y continua la tendencia bajista (3)
4. Basado en el uso de la estrategia de cruce de precios con el indicador, ¿cómo se puede predecir si la tendencia será alcista o bajista (se requiere captura de pantalla).
Primero debemos saber que la vela tiene que cruzar la línea del indicador sea de forma ascendente o descendente y el precio del cierre debe quedar por encima o por debajo del cruce que se haya realizado. Cuando eso ocurre, la vela cruza totalmente la línea del indicador, podemos evaluar que tan grande es la vela que cruzó el indicador (longitud de la vela). Mientras mayor sea la longitud de la vela que cruza el indicador, mayor probabilidades hay de que el precio continúe en esa tendencia, y allí se puede considerar abrir una posición.
El Stop Loss generalmente se puede colocar en el corte que realizó la vela a la línea del indicador.
Como stop loss, definiremos el precio donde se tocaron la línea de regresión y la vela del gráfico.
Para el Take, dejamos que la orden emitida continúe hasta que vuelva a cruzar la línea del indicador en el lado contrario.
Veamos el siguiente ejemplo en el Gráfico ETH/USD, 1D y el indicador con longitud de 66 sesiones.
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Veamos otro ejemplo donde el precio corta la línea de arriba hacia abajo, dando una señal de venta. Se colocó el Stop Loss justo en el cruce de la línea del indicador con la vela de precio y el Take Profit donde se corta la línea en sentido contraro de abajo hacia arriba. El gráfico es BTC/USD 4H.
Veamos este ejemplo en el gráfico BTC/USD, 1D, donde vemos posibles entradas y/o salidas de compras y ventas
5. Explique cómo el indicador de media móvil ayuda a fortalecer las señales determinadas por el indicador de regresión lineal. (se requiere captura de pantalla).
Los comerciantes expertos saben muy bien que tanto el indicador de Regresión Lineal y la Media Móvil dan señales muy similares.
Como hemos estudiado, la regresión lineal utiliza valores cuadrados y por lo tano es más sencible a la variación de precios que la media móvil. El indicador de Regresión Lineal da señales más rápidas que la media móvil, es decir, la Regresión Lineal da señales con menos retrasos; pero a la vez da más falsas entradas.
Por lo tanto, combinar estos dos indicadores da una estratégia más completa. Y solo se emite una orden de compra o de venta cuando hay una señal tanto del indicador de Regresión ineal como de la Media Móvil.
Vamos a agregar el indicador de Media Móvil. Le damos clic al Fx indicators (1), en buscar colocas moving average (2) y aparece una lista de esos indicadores, seleccione el indicador marcado con (3) como lo indica la figura.
Ya tenemos agregado el indicador Media móvil. Veamos este ejemplo con una configuarción de 50 periodos para ambos indicadores.
Se puede observar que el LRI (50) da señales antes que la MA (50).
Tomaremos otro ejemplo, modificando la configuración y colocando 14 periodos cada indicador. Gráfico BTC/USD 1D.
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Pude notar que a medida que la longitud (periodo) del indicador es menor, ambos indicadores se tratan de unirse. Cuando la longitud es grande (50 ó más periodos) hay mayor separación entre ambos indicadores. En ambos caso pude verificar que la señal del LRI es más rápida que la señal de MA.
6. ¿Ve la eficacia de utilizar el indicador de regresión lineal al estilo de las operaciones con CFD? Muestre las principales diferencias entre este indicador y el indicador TSF (se requiere captura de pantalla).
El indicador de RegresiónLineal es muy potente y eficiente en operaciones con CDF, como sabemos este indicador es seguidor de tendencia.
La eficiencia del indicador de Regresión Lineal se debe a que cada punto que forma el indicador tine un orden natural y van progresando cada día en este caso, con el cierre del precio. Eliminándose el primer periodo y agregando el periodo siguiente que se está formando.
Aunque se puede apreciar que el indicador de Regresión Linear y el TSF sean iguales, tienen sus diferencias. Veamos un ejemplo del indicador de Regresión Lineal y TSF, teniendo un periodo de 50. Gráfico BTC/USD, 15 Minutos. En el gráfico se superponen las líneas de los indicadores, por eso las coloqué separados.
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Realicé otro ejemplo variando un poco el periodo de uno de ellos para notar un poco más su funcionamiento. LRI (90) y TSF (100), gráfico BTC, 1D.
Diferencias entre el indicador de Regresión Lineal y el indicador TSF.
Veamos algunas diferencias:
El indicador TSF es a muy corto plazo. Utiliza multiple marcos de tiempo, pero corto.
El indicador de Regrsión Lineal es para Marcos de tiemo mediano y largo.
El indicador TSF es más sencible a los cambios a corto plazo que el indicador de Regresión Lineal.
El indicador TSF tiene un orden temporal natural que lo caracteriza.
Diferencias entre el indicador TSF y las medias móviles.
El TSF es un indicador seguidor de tendencia y se usa a muy corto plazo.
Las medias móviles tienen mejor uso a mediano y largo plazo.
El TSF es má sencible a lso cambios que las medias móviles.
7. Enumere las ventajas y desventajas del indicador de regresión lineal:
Ventajas del indicador de regresión lineal:
Veamos algunas ventajas del indicador de Regresión Lineal:
1.- El indicador de Regresión lineal emite señales más rápido que las medias móviles, y por lo tanto se puede reaccionar más rápido a los cambios de tendencia, sean a la alza o a la baja.
2.- Es poderoso en dar señales cuando hay un cambio de tendencia o seguimiento de la tendencia.
3.- Es de fácil uso
Desventajas del indicador de regresión lineal:
Veamos algunas desventajas del indicador de Regresión lineal:
1.- Como es un indicador de tendencia el LRI, no anticipa el futuro del mercado, lo que hace es confimar el moviminto.
2.- Por dar señales rápidas, es más propenso a dar falsas señales.
3.- Como indicador de tendencia, debe usarse con otro indicador para confirmar las posibles entradas o salidas del mercado. Puede usarse con RSI, MACD para confirmar las posibles entradas y salidas del mercado. Así mismo, se puede usar con medias móviles para confirmar una tendencia o ver una posible reversión de tendencia.
4.- Para peridos de tiempo cortos no es muy funcional, debe usarse para mediano y largo plazo.
8. Conclusión:
El indicador de Regresión Lineal es un ndicador de tendencia, que ayuda a poder determinar la tendencia de un activo. Si por ejemplo la línea del indicador está por debajo del precio, indica que la tendencia es alcista. Por el contrario, si la línea del indicador está por encima del precio indica que hay una tendencia bajista.
Cuando el precio cruza la línea del indicador es una señal de compra o venta. Si el cruce de la línea del indicador que hace el precio es de arriba hacia abajo la posible tendencia es bajista y si el cruce es de abajo hacia arriba la posible tendencia es alcista. Siempre el precio debe cerrar cruzando el indicador.
Cuando el indicador de Regresión se combina con una media móvil, se pueden obtene mejores entradas y salidas del mercado. Es decir, debe haber menos señales falsas.
GRACIAS POR LEER MI PUBLICACIÓN
Gracias al profesor @kouba01 por esta clase maravillosa.
Todas las captures de pantalla son propiedad de mi trabajo, tomadas desde la plataforma Tradingview.
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
