Recontra-Repost | Crypto Trading Strategy with Triple Exponential Moving Average (TEMA) indicator - Crypto Academy / S6W2 - Homework Post for @fredquantum
Original Post:
Entendimiento del indicador TEMA
Presentado por Patrick Mulloy en la década de los 90 mediante la publicación de un artículo en la reconocida revista Technical Analysis of Stocks & Commodities, entendemos por triple movimiento móvil exponencial (TEMA por sus siglas en inglés) al resultado de una línea exponencial derivada de sí misma que no es similar a la sencilla que normalmente conocemos y que termina adaptándose mejor y con suficiente antelación a los cambios de tendencia en el precio con respecto a otras medias de distinta naturaleza. No presenta entonces una naturaleza de retraso frente al precio, tal como lo hacen las medias móviles simples o exponenciales.
Cálculo y configuración del indicador TEMA
Tal y como previamente se ha expresado en palabras a través del párrafo anterior, la línea del indicador TEMA no es más que una derivación del precio en si de forma exponencial que está multiplicada tres veces pero sustraída a su vez por tres veces también la EMA del primer factor de la fórmula, más la suma de un último miembro con una tercera EMA calculada de manera sucesiva desde la primera. Todo ello para favorecer la teoría del adelanto que debe tener este indicador que, en términos formularios, podemos reflejar con este tool de la siguiente manera sin tanto enredo explicativo a través de palabras:
~EMA N°1 = EMA del valor del activo
~EMA N°2 = EMA de EMA N°1
~EMA N°3 = EMA de EMA N°2
TEMA = (3 x EMA N°1) - (3 x EMA N°2) + (EMA N°3)
Su configuración dependerá mucho del estilo de trading adoptado por la persona que opera, donde a mayor número de periodos, mayor lentitud de la línea TEMA que terminará perdiendo su oportuna respuesta a la variación del precio para la cual está básicamente calculada. A menor valor, habrá por supuesto el riesgo de un gran número de señales falsas que difícilmente hará ver en qué momento se puede ingresar al mercado dada su excesiva cercanía al gráfico de barras. Además, la línea TEMA es ideal para efectuar intradía en lugar de scalping, lejos de los mercados laterales o de consolidación.
Para la incorporación de la línea TEMA al gráfico de barras a través de Trading View, se necesitará seguir un par de pasos:
1. Vaya al apartado de gráficos de la plataforma para desplegar la opción de indicadores desde la pantalla principal y teclee desde allí el nombre correspondiente para incorporarlo a las velas japonesas.
2. Una vez hecho esto, se hace click en el botón identificado con la figura de un engranaje para luego observar las pestañas de datos y estilos, donde respectivamente se pueden cambiar el número de periodos y el color de la línea TEMA.
Comparando TEMA con otras medias móviles
Para demostrar la eficacia del indicador TEMA con respecto a sus similares, veamos los siguientes ejemplos explicativos con:
Medias móviles simples
Al estar basadas en un simple promedio para calcularlas, es evidente lo ineficaces que pueden ser a la hora de arrojar oportunamente las señales que ayudarían con el provecho del inicio de alguna tendencia de interés. Es decir que la línea TEMA puede adelantarse a emitir una señal mientras que la SMA lo hace varias velas más adelante, no queriendo decir con esto necesariamente que no sea confiable puesto que al final lanzó también su respectivo punto de entrada.
Medias móviles exponenciales
Igual que en la ilustración anterior, pero esta vez empleando dos líneas TEMA y EMA en conjunto con las mismas configuraciones de 20 y 50 periodos respectivamente, se puede concluir con el mismo comportamiento de eficiencia de las TEMA con respecto a las EMA puesto que las primeras predicen en primer lugar el cambio de tendencia con respecto a las otras, sin mencionar aparte que se presentan múltiples señales en el mismo tramo analizado.
Identificando tendencias para confirmar + soportes y resistencias dinámicas
Con una línea TEMA colocada en el gráfico de barras, podemos anticiparnos a un aprovechamiento de la tendencia al seguir los siguientes pasos a continuación (véase tabla):
| Tendencia | Identificación | Confirmación |
|---|---|---|
| Ascendente | La línea TEMA debe empezar a ubicarse debajo del precio con el rompimiento de una primera vela desde abajo | La siguiente vela debe cerrar encima del activo |
| Descendente | La línea TEMA debe empezar a ubicarse encima del precio con el rompimiento de una primera vela desde arriba | La siguiente vela debe cerrar debajo del activo |
La línea TEMA puede a su vez actuar como nivel dinámico dado que cuando existe una evidente tendencia que termina alejando al precio de su media, este tiende a regresar al mismo, con una probabilidad de rebotar al límite dinámico que hace que se regrese a la dirección de donde provenía, esto es:
| Función | Localización |
|---|---|
| Soporte | La línea TEMA se ubica bajo el precio |
| Resistencia | La línea TEMA se ubica sobre el precio |
Acoplamiento de dos líneas TEMA en diferentes periodos para hacer trading
Una buena combinación de distintos periodos suelen ser múltiplos de 5, tales como los pares de 20 y 50. Bien pudiera usarse 25 y 50 también pero la idea esencial es mantener una línea de condición más lenta que la otra para garantizar cruces entre ellas en algún momento de reversión de tendencia, lo cual arroja múltiples señales confiables de entrada al mercado. En otras palabras:
📉Cuando se cruza la de 20 periodos por encima de la de 50 de abajo para arriba, quedando ambas sobre el precio, estamos ante una evidente tendencia ascendente. Al volver a encontrarse las líneas en sentido contrario (la de 20 atravesando ahora por debajo de la de 50), se tiene lugar una reversión, terminando así con la mencionada tendencia alcista.
📈Cuando se cruza la de 20 periodos por debajo de la de 50 de arriba para abajo, quedando ambas bajo el precio, estamos ante una evidente tendencia descendente. Al volver a encontrarse las líneas en sentido contrario (la de 20 atravesando ahora por encima de la de 50), se tiene lugar una reversión, terminando así con la mencionada tendencia bajista.
Criterios de entrada y salida del mercado con el indicador TEMA
Considerando un excelente radio de riesgo/beneficio a la hora de operar con el indicador TEMA, tengamos los siguientes criterios para cada uno de los casos que siguen a continuación:
Mercado alcista
~Espere a visualizar la línea TEMA por encima de las velas japonesas, es decir que empiece a atravesarlas de abajo hacia arriba.
~Una buena estrategia de confirmación es aguardar por la formación y posterior cierre de un par de barras para ver si nuestra predicción no resulte ser invalidada.
~Al ocurrir lo anteriormente expuesto, se emite una orden de compra con un RR equivalente o doble con el límite de la línea TEMA ubicada bajo el precio como referencia de soporte adecuado para el Stop Loss, justo donde ocurrió el cruce entre líneas.
Mercado bajista
~Espere a visualizar la línea TEMA por debajo de las velas japonesas, es decir que empiece a atravesarlas de arriba hacia abajo.
~Una buena estrategia de confirmación es aguardar por la formación y posterior cierre de un par de barras para ver si nuestra predicción no resulte ser invalidada.
~Al ocurrir lo anteriormente expuesto, se emite una orden de venta con un RR equivalente o doble con el límite de la línea TEMA ubicada sobre el precio como referencia de resistencia adecuada para el Stop Loss, justo donde ocurrió el cruce entre líneas.
Combinando el indicador SAR Parabólico con dos líneas TEMA en una operación de scalping apalancada
Posición larga
Con ambas líneas TEMA previamente configuradas respectivamente con periodos de 20 y 50, más las establecidas por defecto para el SAR Parabólico en el par SOL-USDT (5m), tenemos una tendencia alcista con la aparición de la sucesión de puntos del SAR por debajo del gráfico de barras más el cruce entre líneas TEMA, donde la de mayor velocidad (azul) se coloca por encima de la más ralentizada (verde).
Esto genera un par de señales confiables para efectuar una entrada al mercado en 90.15, con 90.02 como Stop Loss por debajo de la TEMA 50, lo cual nos ayudará a distanciar el equivalente para la toma de ganancias en 90.28 y luego de esperar brevemente, la operación pudo alcanzar el objetivo esperado y se ejecutó la orden en el límite colocado. El apalancamiento utilizado fue de 3X con una inversión mínima de 5$ exigida por el servicio de futuros de Binance.
Posición corta
Con ambas líneas TEMA previamente configuradas respectivamente con periodos de 20 y 50, más las establecidas por defecto para el SAR Parabólico en el par DODO-USDT (5m), tenemos una tendencia bajista con la aparición de la sucesión de puntos del SAR por encima del gráfico de barras más el cruce entre líneas TEMA, donde la de mayor velocidad (azul) se coloca por debajo de la más ralentizada (verde).
Esto genera un par de señales confiables para efectuar una entrada al mercado en 0.487, con 0.491 como Stop Loss por debajo de la TEMA 50, lo cual nos ayudará a distanciar el equivalente para la toma de ganancias en 0.483 y luego de esperar brevemente, la operación pudo alcanzar el objetivo esperado y se ejecutó la orden en el límite colocado. El apalancamiento utilizado fue de 10X con una inversión mínima de 5$ exigida por el servicio de futuros de Binance.
Méritos y deméritos del indicador TEMA
Ventajas
~La línea TEMA cuenta con una mayor eficacia frente a las medias móviles SMA y EMA, ya que su fórmula toma en cuenta el contrarresto de las deficiencias de las medias móviles que aumentan junto con el incremento de sus períodos en su respectivo cálculo.
~La línea TEMA es perfecta para establecer límites dinámicos para soporte y resistencia que se desarrollan conjuntamente a lo largo y ancho del precio en cuestión.
Desventajas
~Requiere del apoyo de otras herramientas al estar muy cercano al precio y reaccionar más rápido a él, pudiendo ser motivo suficiente para emitir variadas señales falsas que invalidan posiciones de intercambio.
~El indicador TEMA no facilita pronósticos de movimientos del activo. Al contrario, se suaviza y se adapta mejor al gráfico de barras para luego ser complementado, si es el caso, con otros osciladores.
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