Indicador ATR - Crypto Academy / S5W1- Homework Post for @kouba01
1. Discuss your understanding of the ATR indicator and how it is calculated? Give a clear example of calculation
El Rango Medio Verdadero (Average True Range en Inglés) es otra de las herramientas de análisis técnico que originalmente fue desarrollado por Welles en la década de los 70 para aprovechar los momentos de mayor volatilidad en los precios de los activos de materia prima en su momento, pero igualmente es aplicable hoy en día a los actuales mercados, pues se basa en la medida de la diferencia entre el precio más alto y el más bajo en cualquier unidad de tiempo. De eso se trata básicamente el ATR indicator.
Esto refleja qué tan volátil ha sido el precio durante un día, hora o minutos determinados, pues dependiendo del caso:
~A mayor rango o diferencia en el tamaño de las velas, mayor volatilidad acompañado de un cambio rotundo o brusco en el precio.
~A menor rango o diferencia en el tamaño de las velas, menor volatilidad acompañado de una consolidación o estabilidad en el precio.
Para obtener el valor del indicador ATR mediante la formulación propuesta por Welles, tendremos que tomar primero en cuenta el cálculo del Valor Verdadero (True Range) el cual debe ser el mayor valor absoluto de uno de estos tres:
~ Máximo Actual - Mínimo Actual
~ Máximo Actual - Cierre Previo
~ Mínimo Actual - Cierre Previo
Una vez obtenida la cifra correspondiente al TR, ya se puede incorporarla a la siguiente fórmula para originar el ATR actual:
ATR = (ATR previo * (n – 1) + TR actual) / n
Tomando como ejemplo el siguiente par BTC-USDT donde se emplean los datos destacados en la imagen adjunta, se tiene para un 'n'=7:
~ 60.914,81- 59.645,28 = 1.269,53
~ 60.914,81 - 59.719,92 = 1.194,89
~ 59.645,28 - 59.719,92 = -74,64
ATR = (859,31 * 6 + 1.269,53) / 7 = 917,91
2. What do you think is the best setting of the ATR indicator period?
El autor de este indicador propone establecer en 14 el número de periodos a considerar para el análisis del gráfico del activo, si bien, dependiendo del estilo personal del trader, esto puede variar en función de lo siguiente:
~Para periodos de tiempo cortos (horas, minutos), se puede usar un 'n' que varía de 2 a 10 periodos.
~Para periodos de tiempo largos (semanas, meses), se puede usar un 'n' que varía de 20 a 50 periodos.
Hay que destacar que el valor de 'n' influenciará en la generación de la línea del gráfico del indicador, el cual se volverá más lento y suave a mayor valor, generando menos señales de trading, mientras que con uno menor las señales que va a arrojar podrían ser más bien erráticas o falsas, por lo que hay que tantear con el mejor de los parámetros.
Vale la pena indicar también lo importante de probar también con diferentes valores de 'n' para el ATR y así comparar la volatilidad actual con respecto a la de un periodo más prolongado. Personalmente, prefiero utilizar el standard de n=14 por los momentos dado el primer contacto que poseo con esta herramienta de análisis.
3. How to read the ATR indicator? And is it better to read it alone or with other tools? If so, show the importance.
Al ser de lectura intuitiva, el indicador ATR resulta ser fácil su comprensión sabiendo que a mayor incremento, mayor cambio en el precio, por lo tanto mayor volatilidad sobre todo cuando se presentan picos en su gráfico, mientras que por el contrario, cuando la volatilidad empieza a disminuir podemos notar un descenso en la línea del ATR, con valores cada vez más bajos.
Como bien se ha mencionado en su oportunidad, el ATR es una línea que refleja la volatilidad, aunque no expresa la dirección del precio. Es por ello que se recomienda emplear esta herramienta en conjunto con otros indicadores que ayuden a confirmar los próximos movimientos del precio.
Un buen ejemplo de ello es su uso en conjunto con el RSI o MACD pues con los mismos podemos ver con certeza el nuevo rumbo de la tendencia. Ya sabemos que con el RSI podemos identificar zonas de sobreventa o sobrecompra y con el MACD, dependiendo de la orientación de sus líneas entre sí, podemos inferir bajo qué tendencia nos enfrentamos.
4. How to know the price volatility and how one can determine the dominant price force using the ATR indicator?
En primer lugar hay que notar la diferencia de rango que implica la longitud de las velas para saber si estamos o no ante la volatilidad de un precio: la presencia de picos indican una volatilidad más alta que por lo general no suele durar mucho y una volatilidad baja, la cual podría indagarse más bien como la continuación de alguna tendencia a través de la disminución de su valor en el gráfico indicador.
Sabremos cuándo la fuerza de un precio es determinante cuando el indicador ATR empieza a aumentar de valor, no importando si es alcista o bajista, originando velas más extensas en consecuencia. Durante la fase consolidación o estabilidad (cuando no hay tendencia alguna), por supuesto la línea del indicador tenderá a decrecer considerablemente con la producción de candlesticks más cortos.
5. How to use the ATR indicator to manage trading risk?
Ya que este indicador nos permite medir con precisión la volatilidad de ese momento, podemos considerar un adecuado Stop Loss equivalente a la diferencia entre el precio y tres veces el valor del ATR para evitar la ejecución inesperada de la orden debido a la misma volatilidad, aunque esto lo podemos ajustar dependiendo de la cantidad que se quiera arriesgar. En otras palabras:
Posición de entrada +/- 3xATR
En el caso de tomar una posición larga, si se entra al mercado con 58.552,74 en el par BTC-USDT, se restaría dicho valor por la multiplicación del ATR por 3, esto es 3*208.19=624.57, dando lugar a una cifra=58.552,74-624.57=57.928,17. Ése sería nuestro Stop Loss para evitar pérdidas sustanciales debido a la variación del precio en base a la volatilidad del momento. De haber ido en posición corta, se suma el precio de la multiplicación por 3 del valor del ATR.
El beneficio o Take Profit puede tomarse a un Radio Reward (RR) igual a uno o bien el doble de la distancia calculada con respecto al Stop Loss. Para el caso de nuestro ejemplo sería Profit=58.552,74+624.57=59.177,31
En todo caso, el mejor momento para efectuar una excelente entrada al mercado sería cuando notemos una reversión de la tendencia, con lo que ahí debemos operar de inmediato.
6. How does this indicator allow us to highlight the strength of a trend and identify any signs of change in the trend itself?
La fuerza de la tendencia vendrá determinada por la formación de picos en el gráfico, las cuales se originan por un súbito incremento en un corto plazo de tiempo.
Como en toda dinámica cíclica que implican los mercados, la baja volatilidad precederá a otra alta, con lo que se ha de estar atento sobre todo en la ruptura de algún nivel ya sea de soporte o resistencia para anticiparse a una nueva tendencia.
Ésta se puede predecir también mediante una excelente señal tal como lo es la existencia de divergencias (cuando el indicador y el precio no coinciden en la misma dirección), tal como sucede con los gráficos de otros indicadores técnicos con respecto al precio. Nótese un giro del precio luego de que una divergencia haya tenido lugar en ese momento.
7. List the advantages and disadvantages of this indicator.
Ventajas:
~Este indicador nos permite medir con precisión la volatilidad del activo en un momento dado con lo que podemos colocar un stop loss a modo de trailing a medida que se desarrolla el precio.
~También es útil para determinar el inicio o continuación de alguna tendencia mediante la lectura de su gráfico que debe proporcionar las debidas señales con el apoyo de otras técnicas de análisis.
Desventajas:
~No proporciona indicaciones de la dirección de la tendencia (tan sólo de la fuerza de volatilidad), así que requiere de la ayuda de otros indicadores tales como el RSI, el MACD, etcétera.
~Puede proporcionar numerosas señales falsas si no se utiliza el parámetro de 'n' en un marco de tiempo inadecuado al estilo de trading que se pretenda llevar a cabo.
8. Conclusions.
~Como hemos visto anteriormente, el ATR mide la volatilidad del activo y ayuda a determinar cuándo arrancará la variación del precio, aún sin saber hacia qué dirección, con lo que es sumamente importante combinarlo con otros indicadores tales como el índice de fuerza relativa RSI, o bien el MACD, con los cuales podemos confirmar hacia qué dirección se dirigirá el precio.
~Por otra parte hay que escoger el parámetro de 'n' que mejor se ajuste a nuestro estilo personal de trading y para ello se ha de probar con diferentes valores y saber así cuál de ellos nos aportará un mayor beneficio al tomar provecho del inicio de toda tendencia que por lo general tendría lugar luego de alguna divergencia entre el gráfico del ATR y el precio del activo o bien luego de una baja presión en el mercado que haga luego reimpulsar una nueva.
~Finalmente, se ha de procurar la correcta colocación del Stop Loss a una distancia lo suficientemente útil como para sacarle provecho al movimiento del mercado pero sin salirse del mismo debido a la propia volatilidad que pueda invalidar cualquier operación.
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