Crypto Trading Strategy with Triple Exponential Moving Average (TEMA) indicator] - Crypto Academy / S6W2 - Homework Post for professor @fredquantum.

Fuente,Imagen Editada en Power Point

1- ¿Cuál es su comprensión de la media móvil exponencial triple (TEMA)?

Las medias móviles son uno de las herramientas más utilizadas por los traders para analizar el comportamiento del precio e identificar tendencias, su cálculo se basa en el histórico de precios, es decir, que es un indicador retardados. Este tipo de indicador también es muy útil para identificar el nivel de soporte y resistencia en el gráfico.

Su representación en el grafico es a través de una línea, la cual representa el promedio del precio durante un determinado periodo de tiempo, hay diferentes medias móviles, las más utilizadas son la SMA (promedio móvil simple), EMA (promedio móvil exponencial) y la WMA (promedio móvil ponderado), cada uno de estos promedios móvil tiene un cálculo y una forma de interpretar particular, sin embargo estas también comparten lo que es considerado como una de las desventajas principales de las medias móviles, y es que al basar sus cálculos en los precios pasados estos indicadores son muy ineficientes para predecir movimientos futuros del precio.

En busca de darle solución a esta característica de las medias móviles Patrick Mulloy diseño el promedio móvil exponencial triple (TEMA), el cual es un indicador de tendencia mucho más sensible a los cambios del precio en comparación con otros tipos de medias móviles.

TEMA es el resultado de la combinación de 3 medias móviles exponenciales, gracias al diseño de su cálculo este indicador logra suavizar las fluctuaciones, filtrar la volatilidad y lo más importante, reduce el retardo característico de otras medias móviles, es por ello que se ajusta con mayor rapidez y efectividad a los movimientos del precio.
Este indicador ayuda a identificar la dirección de la tendencia y posibles reversione, así como también a identificar niveles de soporte y resistencia.

En general, TEMA se utiliza de igual manera que los otros tipos de promedios móviles. Se puede identificar la tendencia del mercado fácilmente al visualizar la acción del precio, cuando este se mueve por encima de la línea TEMA, indica que la tendencia es alcista, mientras que cuando el precio se mueve por debajo de la línea TEMA, indica que la tendencia es bajista.

De igual manera se pueden identificar reversiones de tendencia cuando el precio cruza la línea TEMA, si el precio se mueve por encima del promedio y cruza por debajo, es una clara señal de una reversión de tendencia alcista a bajista, si por el contrario el precio se mueve por debajo del promedio y luego cruza por encima de la línea TEMA, es una señal de reversión de tendencia bajista a alcista. Identificar la tendencia y la reversión de esta misma, ayuda al trader a tomar decisiones comerciales en función de estos movimientos.

2- ¿Cómo se calcula TEMA? Agregue TEMA al gráfico criptográfico y explique su configuración. (Se requieren capturas de pantalla).

TEMA basa su cálculo en la combinación de una media exponencial (EMA1), el doble de una media exponencial (EMA2) y el triple de una media exponencial (EMA3).

Fórmula para calcular TEMA:

Imagen creada en Power Point

Dónde:
EMA 1 = Media Móvil Exponencial / EMA inicial
EMA 2 = EMA de EMA 1 / DEMA
EMA 3 = EMA de EMA 2.
3 es el coeficiente de repetición utilizados en las EMA 1 y 2.

• Primero se realiza el cálculo de la EMA inicial.
• Luego, una segunda EMA que vendría a ser la media móvil exponencial doble (DEMA), esta se calcula a partir de la EMA inicial.
• Y finalmente la EMA3 se calcular al tomar una tercera EMA del DEMA.

Nota: Las 3 EMA deben tener los mismo períodos.

Gracias a este cálculo se obtiene un indicador de seguimiento de tendencia que se ajusta con mayor rapidez y efectividad a los movimientos del precio, es decir que es más sensible a los cambios del precio en comparación con otros tipos de medias móviles.

¿Cómo agregar TEMA al gráfico?

Ingresamos a la plataforma de Tradingview.com, y seleccionamos el gráfico de un par de criptomonedas, en este caso utilizare el gráfico correspondiente al par TRXUSDT. Luego en la barra de herramientas debemos seleccionar el icono de Indicadores.

Captura tomada de Tradingview

Utilizamos la barra de búsqueda y escribimos el nombre del indicador que deseamos, en este caso seria TEMA (1), cuando nos aparezca debemos selecionarlo (2) y se agregara a nuestro gráfico.

Captura tomada de Tradingview

Finalmente podemos visualizar la linea TEMA en nuestro gráfico.

Captura tomada de Tradingview

Configuración de TEMA

El indicador tema tiene una configuración predeterminada de 9 periodos, la cual es ideal para el comercio a corto plazo, sabemos que mientras menos periodos se calculen, el indicador reaccionara con mas sensibilidad a los movimientos del precios, lo que permite identificar puntos de entrada o salida al mercado óptimos y tomar decisiones comerciales que oportunas y correctas.

Captura tomada de Tradingview

Sin embargo esta configuración se puede modificar y ajustar según la experiencia y estilo comercial del trader, en este caso yo utilizaría una TEMA de 21 periodos, considero que con esta configuración puedo obtener señales mas claras y fiables y también se adapta al comercio a corto plazo, ya que con la configuración predeterminada de 9 periodos al reaccionar tan rapido al los movimientos del precio en ocasiones puede generar falsas señales.

Captura tomada de Tradingview

Así queda la linea TEMA en el gráfico con una configuración de 21 periodos.

Captura tomada de Tradingview

3- Compara TEMA con otras medias móviles. Puede usar uno o dos promedios móviles para una comparación en profundidad con TEMA.

Para entender un poco mas las ventajas que ofrece TEMA, podemos realizar una comparación con otros promedios móviles como lo son EMA y MA y encontrar las diferencias que puedan tener.

1 - Comparación entre la Media Móvil Exponencial Triple (TEMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y Media Móvil Simple (SMA).

Captura tomada de Tradingview

Podemos establecer algunas diferencias a partir del gráfico anterior, el cual corresponde al par TRXUSDT, en cual se han utilizado una TEMA, EMA y MA de 9 periodos, algunas de ellas son:

• Se puede observar que la MA (linea amarilla) y la EMA (linea negra) no siguen pueden seguir la acción del precio de cerca, es por ello que reaccionan a los cambios del precio con mucho retraso.

• Mientras que TEMA (linea azul) si puede seguir la acción del precio muy de cerca, esta se ajusta con mayor rapidez y eficacia a los movimientos del precio, permitiendo identificar con mayor precisión la tendencia y posibles reversiones de la tendencia.

• Cuando la tendencia es alcista, TEMA le brinda resistencia dinámica al precio, ya que reacciona de forma rápida a los movimientos del precio. Mientras que MA y la EMA brindan soporte dinámico, debido a que el precio se aproxima a la linea EMA y la SMA durante los retrocesos y rebotan en ella en la dirección contraria, continuando su movimiento alcista.

• Cuando la tendencia es bajista, TEMA le brinda soporte dinámico al precio, ya que reacciona de forma rápida a los movimientos del precio. Mientras que MA y EMA brindan resistencia dinámica, debido a que el precio se aproxima a la linea EMA y la SMA durante los retrocesos rebotando en ella en la dirección contraria, para continuar su movimiento bajista.

• Cuando ocurre una reversión de la tendencia, primero recibimos una señal de TEMA, mientras que luego se recibe la señal de EMA y finalmente con mayor retraso se recibe la señal de MA.

Como hemos podido ver TEMA es mucho mas efectiva para seguir la acción del precio y reaccionar a las variaciones del precio, esto permite identificar la tendencia del mercado y posibles reversiones sin tanto retraso como ocurre cuando utilizamos otros tipo de medias móviles, al utilizar este indicador se pueden identificar oportunidades comerciales con mas rapidez, encontrando puntos de entrada o salida óptimos que le permitan al trader realizar operaciones oportunas y correctas.

4- Explique la identificación/confirmación de tendencias tanto en tendencias bajistas como alcistas con TEMA (utilice gráficos separados). Explique el soporte y la resistencia con TEMA (en gráficos separados). (Se requieren capturas de pantalla).

Como fue mencionado anteriormente TEMA es muy util para identificar la dirección del mercado de forma sencilla, tan solo hay que estudiar la acción del precio y la dirección del ángulo TEMA.

¿Como identificar una tendencia alcista con TEMA?

Para identificar una tendencia alcista se debe cumplir que el ángulo de TEMA se incline hacia arriba junto con la acción del precio, esta señal se confirma cuando el precio se mueve por encima de la línea TEMA.

Tendencia Alcista - Captura tomada de Tradingview

En el gráfico anterior correspondiente al par ETHUSDT, se pudo identificar una tendencia alcista cuando el angulo de la linea TEMA se inclino hacia arriba al igual que la acción del precio, podemos observar que el precio comienza a moverse por encima de la linea TEMA, lo que nos indica que los compradores están empujando el precio al alza, confirmando una tendencia alcista.

¿Como identificar una tendencia bajista con TEMA?

Para identificar una tendencia bajista se debe cumplir que el ángulo de TEMA se incline hacia arriba abajo con la acción del precio, esta señal se confirma cuando el precio se mueve por debajo de la línea TEMA.

Tendencia bajista - Captura tomada de Tradingview

En el gráfico anterior correspondiente al par ETHUSDT, se pudo identificar una tendencia bajista, esto debido a que el precio se venia moviendo en una tendencia alcista sin embargo en un punto no logro mantener el impulso y comenzó a caer, el angulo de la linea TEMA se inclino hacia abajo al igual que la acción del precio, podemos observar que el precio comenzó a moverse por debajo de la linea TEMA, lo que nos indica que los vendedores están empujando el precio a la baja, confirmando una tendencia bajista.

Soporte y Resistencia con TEMA

Soporte

TEMA sirve como soporte dinámico al precio durante una tendencia bajista, ya que cuando el precio del activo se aproxima a linea TEMA encontrando soporte en ella y rebotando en la dirección contraria, es decir, que el precio se mueve al alza. Cuando el precio encuentra soporte en la linea TEMA nos indica una reversión de la tendencia bajista a alcista.

Soporte - Captura tomada de Tradingview

En el gráfico correspondiente al par ETH/USDT podemos observar que TEMA brindo soporte dinámico al precio,
cuando este toco la linea TEMA y reboto en la dirección contraria, se puede observar que en ese punto el precio tomo una dirección alcista.

Resistencia

TEMA sirve como resistencia dinámica al precio durante una tendencia alcista, ya que cuando el precio del activo se aproxima a linea TEMA encontrando resistencia en ella y rebotando en la dirección contraria, es decir, que el precio se mueve a la baja. Cuando el precio encuentra resistencia en la linea TEMA nos indica una reversión de la tendencia alcista a bajista.

Resistencia - Captura tomada de Tradingview

En el gráfico correspondiente al par ETH/USDT podemos observar que TEMA brindo resistencia dinámica al precio,
cuando este toco la linea TEMA y reboto en la dirección contraria, se puede observar que en ese punto el precio tomo una dirección bajista.

5- Explicar la combinación de dos TEMA en diferentes periodos y varias señales que se pueden extraer de ella. Nota: Use otra combinación de períodos distinta a la utilizada en la conferencia, explique su elección del período. (Se requieren capturas de pantalla).

La combinación de dos TEMA con diferentes periodos es una técnica comercial muy efectiva para los traders, para identificar tendencias y puntos de reversión de la tendencia, también ayuda a filtrar señales falsas que se puedan producir con un solo promedio, y lo mas importante a identificar puntos óptimos de entrada y salida al mercado, que permitan operar en función de la tendencia y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado.

Esta técnica consiste en el uso de una TEMA de período más bajo en combinación con una TEMA de período más alto, Esto se debe a que un promedio de periodo mas bajo reacciona más rápido a los movimiento del precios, en comparación un promedio de periodos mas alto. Cuando estos promedios se cruzan arrojan señales que le permiten al trader identificar oportunidades de entrada o salida al mercado y tomar decisiones comerciales según el comportamiento el precio.

Cuando la linea TEMA de período más bajo se cruza por encima de la linea TEMA de período más alto, esto muestra que la tendencia es alcista y es una señal para ingresar una orden de compra, mientras que si es la linea TEMA de período más alto cruza por encima de la linea TEMA de período más bajo, esto indica que la tendencia es bajista y se debe ingresar una orden de venta.

Ejemplo:

En esta estrategia utilizare una TEMA de 9 y 21 periodos, ya esta se adapta de excelente forma en el comercio a corto plazo, y reaccionan muy rápido a los cambios del precio, permitiendo identificar oportunidades comerciales muy ajustadas a la acción del precio.

Tendencia Bajista

Tendencia Bajista - Captura tomada de Tradingview

En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, utilizando la combinación una TEMA de 9 y 21 periodos, podemos visualizar el cruce entre ambos promedios, en este caso la linea TEMA (21) cruza por encima de la linea TEMA (9), esto nos indica que ocurrió una reversión de tendencia alcista a bajista, y es buen momento para ingresar una orden de venta y aprovechar el movimiento del precio.

Tendencia Alcista

Tendencia Alcista - Captura tomada de Tradingview

En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, utilizando la combinación una TEMA de 9 y 21 periodos, podemos visualizar el cruce entre ambos promedios, en este caso la linea TEMA (9) cruza por encima de la linea TEMA (21), esto nos indica que ocurrió una reversión de tendencia bajista a alcista, y es buen momento para ingresar una orden de compra y aprovechar el movimiento del precio.

Como se pudo comprobar el uso la combinación de dos TEMA con diferentes periodos es muy efectiva y ayuda a identificar oportunidades de tomar operaciones rentables al identificar reversiones de tendencias con un alto nivel de precision y fiabilidad.

6- ¿Cuáles son los criterios de entrada y salida de comercio usando TEMA? Explicar con gráficos. (Se requieren capturas de pantalla)

Al utilizar el indicador TEMA en nuestra estrategia comercial se deben cumplir ciertos criterios para realizar entradas y salida oportunas en el mercado criptográfico. Del cumplimiento de los siguientes criterios va a depender el exito de las operaciones que se realicen.

En esta caso utilizaremos la técnica que explique anteriormente, la cual consiste en el uso de dos TEMA (9 y 21)con diferentes periodos que me permitan identificar y confirmar reversiones de tendencia, e identificar puntos de entrada y salida oportunos para operar en función del movimiento del precio y obtener ganancias.

Criterios de entrada/salida de operaciones para una posición de compra utilizando 2 TEMA

• Se deben incluir dos TEMA en el gráfico de precios y configurar cada una con diferentes períodos.

• Cuando el precio se mueva en una dirección bajista, se debe seguir la acción del precio hasta que se produzca un cruce de las líneas TEMA, cuando la TEMA de período más corto cruza por encima de la TEMA del período más alto podemos interpretar que los compradores están empujando el precio al alza.

• Luego de identificar el cruce, debe confirma la tendencia alcista, esto es cuando se han formado por los menos dos veas alcistas.

• Al confirmar la tendencia alcista, podemos ingresar una orden de compra, estableciendo un Stop Loss y take profit asumiendo una relación riesgo-beneficio de 1: 2.

Tendencia alcista - Captura tomada de Tradingview

En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, utilizando una TEMA de 9 y 21 periodos, podemos visualizar que el precio se movía en una dirección bajista, sin embargo en un punto se produjo el cruce de la TEMA (9) por encima de la TEMA (21) lo que indicaba una reversión de tendencia bajista a alcista, esta fue confirmada cuando se formo la segunda vela alcista, así que configure una orden de compra estableciendo el Stop Loss por debajo del cruce de las lineas y un take profit asumiendo una relación riesgo beneficio de 1:2.

Criterios de entrada/salida de operaciones para una posición de venta utilizando 2 TEMA

• Se deben incluir dos TEMA en el gráfico de precios y configurar cada una con diferentes períodos.

• Cuando el precio se mueva en una dirección alcista, se debe seguir la acción del precio hasta que se produzca un cruce de las líneas TEMA, cuando la TEMA de período más alto cruza por encima de la TEMA del período más corto podemos interpretar que los vendedores están empujando el precio a la baja.

• Luego de identificar el cruce, debe confirma la tendencia bajista, esto es cuando se han formado por los menos dos veas bajistas.

• Al confirmar la tendencia bajista, podemos ingresar una orden de venta, estableciendo un Stop Loss y take profit asumiendo una relación riesgo-beneficio de 1: 2.

Tendencia Bajista - Captura tomada de Tradingview

En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT, utilizando una TEMA de 9 y 21 periodos, podemos visualizar que el precio se movía en una dirección alcista, sin embargo en un punto se produjo el cruce de la TEMA (21) por encima de la TEMA (9) lo que indicaba una reversión de tendencia alcista a bajista, esta fue confirmada cuando se formo la segunda vela bajista, así que configure una orden de compra estableciendo el Stop Loss por encima del cruce de las lineas y un take profit asumiendo una relación riesgo beneficio de 1:2.

7- Use un indicador de elección además de cruces entre dos TEMA para colocar al menos una operación de demostración y una operación de margen real en un intercambio (tan solo $ 1 sería suficiente).

Para realizar estas operaciones utilice una cuenta de demostración en la plataforma de Tradingview

En el gráfico correspondiente al par ETHUSDT en un marco temporal de 15 minutos, agregue dos TEMA (9 y 21 periodos), y el oscilador RSI para buscar confluencia y complementar mi estrategia comercial.

Captura tomada de Tradingview

Podemos observar que se produjo el cruce de la TEMA (21) por encima de la TEMA (9), indicándonos que los vendedores están controlando el mercado y están empujando el precio a la baja, esta señal bajista fue confirmada al observar el indicador RSI el cual indicaba un movimiento a la baja y se encontraba por debajo del nivel 50, confirmando la tendencia bajista, asi que ingrese una orden de venta estableciendo el stop loss y take profit asumiendo una relación riesgo-beneficio de 1:1.

Como podemos visualizar la entrada fue correcta y tuve una ganancia de + 547.16.

Captura tomada de Tradingview

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Captura tomada de Tradingview

En el gráfico correspondiente al par TRXUSDT, Podemos observar que se produjo el cruce de la TEMA (9) por encima de la TEMA (21), indicándonos que los compradores están controlando el mercado y están empujando el precio al alza, esta señal alcista fue confirmada al observar el indicador RSI el cual indicaba un movimiento al alza y se encontraba por encima del nivel 50, confirmando la tendencia alcista, asi que ingrese una orden de compra estableciendo el stop loss y take profit asumiendo una relación riesgo-beneficio de 1:1.

Como se puede observar la entrada fue correcta y obtuve una ganancia de + 0.11.

Captura tomada de Tradingview

8- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de TEMA?

Ventajas
Son de fácil uso e interpretación, no requiere un alto nivel de conocimiento o experiencia.
Se utiliza de la misma forma que los otros promedios móviles.
Son más sensibles a los cambios del precio, es por ello que se ajusta con mayor rapidez y efectividad a los movimientos del precio.
Elimina un alto nivel del retraso característico de los promedios móviles.
Ayuda a identificar la tendencia del mercado fácilmente al visualizar la dirección del ángulo de la línea TEMA y la acción del precio.
Ayuda a establecer niveles de soporte/resistencia dinámica al precio en función de la acción del precio, permitiendo identificar posibles reversiones y tomar operaciones en función de ella.
Se pueden combinar dos TEMA de diferentes periodos y facilita la identificación de reversiones de tendencia en el mercado, así como también a filtrar señales falsas.
Se pueden identificar puntos de entrada y salida óptimo para realizar operaciones en el mercado con un alto nivel de precisión.

Desventajas
La efectividad de TEMA es mayor en el mercado de tendencia, mientras que un mercado lateral tienden a generar falsas señales.
No puede predecir movimientos futuros, aún tiene cierto nivel de retraso.
Debido a su rápida reacción a los movimientos del precio, una TEMA de periodos bajos puede mostrar señales falsas debido a la alta volatilidad.
Debido a su alta sensibilidad y rápida reacción a los movimientos del precio, el nivel de soporte y de resistencia dinámica de TEMA se pueden intercambiar rápidamente en periodos de alta volatilidad.

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Gracias al profesor @fredquantum por desarrollar este tema tan interesante.