[일상] xing api 중 옵션 관련 api(2)

in SCT.암호화폐.Crypto3 months ago (edited)

TR2301로 option code를 받은 후 특정 option에 대하여 변동성 관련 정보를 구해보겠습니다.
변동성 관련 정보를 받는 방법은 두 가지가 있는데요.
TR2301에서 받을 수도 있고, TR2101에서 받을 수도 있습니다.
2301에서는 전 종목에 대하여 받아오므로, 여러 개를 받아야 하는 경우에 유리하고,
한 종목에 대한 정보가 필요한 경우에는 2101을 사용하면 됩니다.

일단 TR2101로 받는 코드를 만들었는데요.
아래와 같이 관련 정보를 모아서 list를 만들어서 돌려줍니다.

    result1 = []
    basis = query.GetFieldData(OUTBLOCK, "basis", 0).strip() #basis
    price = query.GetFieldData(OUTBLOCK, "price", 0).strip() #가격
    sign = query.GetFieldData(OUTBLOCK, "sign", 0).strip() #up/down
    delta = query.GetFieldData(OUTBLOCK, "delta", 0).strip() #delta
    gamma = query.GetFieldData(OUTBLOCK, "gamma", 0).strip() #gamma
    ceta = query.GetFieldData(OUTBLOCK, "ceta", 0).strip() #ceta
    vega = query.GetFieldData(OUTBLOCK, "vega", 0).strip() #vega
    lst = {'code':code, 'basis':basis, 'price':price, 'sign':sign, 'delta':delta, 'gamma':gamma, 'ceta':ceta, 'vega':vega}
    result1.append(lst)
    return [result1]

결과입니다.

장이 끝나서 그런지 delta와 gamma 값이 0으로 들어오는군요. 장 중에 한번 확인해봐야할 것 같습니다.

보유 옵션의 총 delta 값을 구한 후 delta 중립을 만들기 위하여 mini 선물로 해징을 하는 것이 최종 목표입니다.
그런데 이렇게 하면 delta 값 해징은 되지만 gamma, vega 위험은 어찌할 지 모르겠군요.

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